Divulgação do comércio no Meta Trader - página 7

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Olá a todos. Observação interessante sobre contratos de mercadorias.

(Brent e LightSweet).

Apenas sobre o tema da arbitragem.

Abaixo está o indicador - feito por mim por analogia com os perus complexos da Sem Semenych.

Linha verde - LightSweet.

Linha do pecado - Brent (BRN).

Você pode ver - que (muitas vezes) eles se movem até mesmo em fase oposta. Embora (muito provavelmente) seja necessário rastrear o preço com tais índices nos carrapatos desses instrumentos.

 
rid писал(а) >>

Olá a todos. Observação interessante sobre os contratos de mercadorias.

(Brent e LightSweet).

Apenas sobre o tema da arbitragem...

Abaixo está um indicador - feito por mim por analogia com os índices complexos da Semyonych.

Linha verde - LightSweet.

Linha azul - Brent

É visível que (muitas vezes) eles até se movem na direção oposta. Mas (muito provavelmente) esses símbolos devem ser baseados em seus carrapatos.

Suaves no papel, mas esqueceram o ovga.

 

Sim - é claro. Eu não estou garantindo um lucro certo aqui. Estou apenas oferecendo "informações para pensar".

Você faria melhor em oferecer uma opção construtiva semelhante.

 
Observação interessante, no entanto!
 

Aqui está um desenho mais ilustrativo.


 

Se você pegar o spread (arbitragem) na M1, imho os custos nunca serão cobertos.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Eu também acho que sim.... Mas em geral a idéia não é ruim - automatizar a "captura" de discrepâncias de preço...

Eu tentei um semelhante, mas cheguei ao seguinte - eu preciso de instrumentos, onde o espaço entre símbolos normais e símbolos com #I é mínimo. (é claro de qual corretor estou falando, eu acho) Como uma das opções eu tentei um futuro spot


Aqui está o mesmo quadro, somente em TOS, sua vantagem é que ele é construído em forma de castiçais, não em linhas...


р

Entrada em extremos, desvios em relação ao diferencial médio central. Sair de um retorno a esta média, ou mesmo uma saída do diferencial na direção oposta. Infelizmente, no TOC os castiçais são enormes, pode-se dizer que parece cortar a cabaça - nada para incomodar... Na vida real, as sombras dos castiçais são grandes apenas por causa de grandes desvios de lances e de PEDIDOS; em resumo, o castiçal mostra uma grande sombra, mas se você tentar fechar a posição, ele fechará a um preço completamente diferente. Mas ainda há lucro, mas não com dados de 1 minuto, às vezes você tem que esperar um dia. Infelizmente, estou tendo dificuldades com a programação, então acabei de pegar um EA, que fecha todas as posições quando atinge um certo lucro (por exemplo, o do KIM) e quando o lucro atinge, digamos, +150 dólares (1 posição de lote), ele fecha, deixando cerca de 100 dólares. (embora uma vez após fechar +150 sobrou 0). Idealmente, eu precisaria corrigir o Expert Advisor, então ele verificaria o lucro pelo preço certo (símbolo #I) e depois fecharia a posição, mas eu não posso fazer isso.... Mas o fato de que o lucro estará lá é um fato. Embora, você também deve levar em conta a sazonalidade. E os spreads devem ser geralmente negociados em corretores de futuros normais. Não haverá desculpas com pagamentos de somas sérias, e a margem sobre spreads é muitas vezes menor do que em Br.....

 
Den2000 >> :

...... O ideal é que o Expert Advisor seja corrigido para verificar o lucro ao preço certo (símbolo #I) e depois feche a posição, mas não posso fazer isso.... Mas o fato, que o lucro será...



Isto pode ser implementado (em sua forma mais simples) desta forma:

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

As posições podem ser abertas manualmente com o roteiro de I. Kim (disponível em seu website), o que permite que você configure um magik ao abrir uma posição.

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 e

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Como coloquei o tipo de sebe Magic e Magic2 no código, é necessário, pois diferentes posições em ambos os tipos de sebe são calculadas e fechadas a preços diferentes, - tanto por lances de ticker como por Ascs #I.

 
Den2000 писал(а) >>

.... Mas o fato de que haverá lucro é um fato.

Não é um fato, é quase garantido que não o fará.

Se o gráfico de propagação linear em MT4 ainda pode causar pelo menos alguma confiança (e mesmo assim precisamos olhar o algoritmo de sua criação), então TOS (de TOS nativo!!!)

que se lixe! É obviamente automático? O que é um candelabro? O alto do instrumento de spread é definido como o alto do spot menos o alto dos futuros.

E o fato de esses preços ocorrerem em momentos diferentes não o incomoda? Na prática, não será assim. Você tem que sincronizar o histórico do tick

para recriar a tabela correta, e isso não é uma tarefa fácil. Sem sincronização de datafeeds, é mais ou menos possível

construir um gráfico linear sobre preços próximos como o da MT4 (se for feito por preços próximos, não por falcões, por exemplo).

Você pode fazer dinheiro na hora/futuros de arbitragem, mas muito pouco e muito raramente - este é o tipo mais popular de arbitragem,

cobertos pela maioria dos comerciantes.

 

Eu até me aventuraria a adivinhar que pode haver um software de "proteção" nos servidores do CD que impede fisicamente os comerciantes de ganharem em tais arbitragens (moeda + futuros com o mesmo nome). Eles simplesmente não deixam as citações divergir tanto assim.

Há uma semana e meia venho rastreando várias dessas sebes usando o Expert Advisor especialmente feito em MT4.

E a diferença nunca foi tão grande a ponto de fechar sequer um mísero cachimbo do lucro total.

Mas para instrumentos diferentes (mas relacionados) - isso é bem possível! Por exemplo - ao fazer hedging sobre índices, indicado - no meu código acima. Considerando o fato de que o tamanho dos lotes Footsie e Dax deve ser ajustado para 3:1 (aproximadamente).

Seja em diferentes classes de mercadorias .

Mas, claro, na maioria dos casos não é uma "questão" de minutos . É uma questão de longas horas, se não dias ....

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