Divulgação do comércio no Meta Trader - página 3
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Por mais estranho que possa parecer. Em B. o GCZ9 opera praticamente 24 horas por dia (00:00 - 23:15, comex), enquanto em A. ele opera das 14:20 às 19:30. Sim, e as citações também não correspondem com muita freqüência. Bolsas de valores diferentes, suponho? Ou A. não vincula suas cotações de CFD a futuros específicos e, na verdade, atua como formador de mercado para eles...
Tsezka, talvez nesse caso a arbitragem entre A e B faça algo?
Em um momento em que os CFDs são negociados tanto lá quanto lá.
Tzezka, talvez nesse caso, a arbitragem entre A e B daria algo?
Em um momento em que os CFDs são negociados em ambos.
Em anexo está um arquivo csv no formato "Time,DifferenceA**IB**Open Price".
Aconselho a prestar atenção aos extremos - há menos de 10$.
Por exemplo,
A:
B:
E posso ver a realização (código) deste Expert Advisor?
Provavelmente farei o upload para a CodeBase quando eu terminar. Mas, em princípio, não há nada interessante aí - cálculo do spread atual, cálculo da média e abertura de negócios dependendo da tendência atual (para trás ou contango) e tamanho do spread.
Não entendo sobre o julgamento. O que isso tem a ver com seu caso?
Foi ironia do tribunal, acho que não vão contratar advogados que custaram "450 euros por 1 hora de trabalho".
Tzezka, talvez nesse caso, a arbitragem entre A e B daria algo?
Em um momento em que os CFDs são negociados tanto lá quanto lá.
A arbitragem entre CDs, mesmo em instrumentos FOREX, é uma negociação super lucrativa. Outra coisa é que tal arbitragem é facilmente detectada por qualquer um dos CDs. E há sempre problemas com os pagamentos. Apenas a arbitragem entre as corretoras - é o uso de armas contra os comerciantes (filtros, turnos, etc.) contra as próprias corretoras.
Do lado da corretagem, isto é chamado de market maker. Do lado do comerciante, é chamado de "trapaça".
Com uma abordagem inteligente, é possível ganhar até 10K - uma tarefa real. Mais é difícil de se espremer.
E a arbitragem dentro de uma fonte de citação (ou em várias - interbancária) também é uma realidade. Mas ela tem suas próprias dificuldades técnicas.
Eu nunca me enganei.
O autor utiliza muito corretamente a arbitragem estatística entre instrumentos comerciais correlatos. Tudo isso é realidade e é a arbitragem estatística que é mais freqüentemente referida como "arbitragem", embora na verdade não seja.
O melhor lugar para a arbitragem estatística é a ineficiência dos mercados. A FOREX é um dos mercados mais eficientes, pois é o mais líquido e automatizado.
Os mercados ineficientes são aqueles com baixa popularidade, onde a automação ainda não se desenvolveu a um nível decente. Isso é um paraíso para a arbitragem estatística. A única coisa é que há relativamente pouca liquidez ali. Isso é o suficiente para pequenas negociações.
.. Outra coisa é que tal arbitragem é facilmente detectada por qualquer um dos CDs.
Você pode nos dizer mais sobre como uma empresa de corretagem pode detectar tal arbitragem? Afinal, para isso, a corretora deve ter acesso ao histórico comercial do cliente em todas as outras empresas de corretagem. Como eles saberão exatamente onde eu abro a segunda posição e se eu a abri ou não?
É simples - a maioria dos comércios serão abertos e fechados nos extremos locais de curto prazo.
Improvável...
MM e chitin' tinny!
O que mais os Dats descobriram? e o que mais eles descobrirão?
Vamos continuar nos repetindo...
Sim!
E não se esqueça da lata de alguns dados: anurese de posição
;)))