Divulgação do comércio no Meta Trader - página 10

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rid >> :

Esta é uma demonstração. Não há aqui nenhuma exigência (nesta empresa de corretagem). Há deslizamentos para pior.

O que é interessante, eles são quase os mesmos em demonstração e em real - estes deslizes....

No entanto. Em minha experiência nesta empresa de corretagem demo e real não diferem muito uma da outra, desde que o real não tenha mais do que 2-2,5k USD.

GCZ9:

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45
1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0:

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46


Minha EA vai querer usar isto, só que é improvável que eles percam os pedidos =\.

 

Portanto, agora analiso as cotações coletadas durante vários dias de duas corretoras diferentes. E na fase de conhecimento descubro muitas "coisas saborosas", como possibilidades de arbitragem entre essas corretoras ou de pegar entradas super lucrativas com spreads dentro de uma corretora. Mas como tudo vai funcionar em contas reais...

 
Fduch >> :

Portanto, agora analiso as cotações coletadas durante vários dias de duas corretoras diferentes. E na fase de conhecimento descubro muitas "coisas saborosas", como possibilidades de arbitragem entre essas corretoras ou de pegar entradas super lucrativas com spreads dentro de uma corretora. Mas como funcionará em uma conta real.

Acho que sim, mas pior...

Além disso, muita coisa depende do revendedor.

Alguns deles gostam de espremer seus lucros explicando que foi uma arbitragem.


Portanto, uma opção é uma cesta em uma única operação* com a possibilidade de abertura em momentos diferentes.

Isso significa, por exemplo, abrir instrumentos selecionados da cesta no início de cada vela de 4 horas.

*É possível executar o Expert Advisor em vários DTs, e olhar para o resultado geral.

Acima de tudo, isto é a execução de um princípio importante: não mantenha todos os seus ovos em uma só calcinha.

;)))

 
Fduch >> :

De qualquer forma, estou analisando as citações de carrapatos coletadas durante vários dias de dois CDs diferentes....


Se você não se importa, Fduch, deixe-me em sua mensagem pessoal o nome da segunda.


 
Fduch писал(а) >>

Portanto, agora analiso as cotações coletadas durante vários dias de duas corretoras diferentes. E na fase de conhecimento descubro muitas "coisas saborosas", como possibilidades de arbitragem entre estas corretoras ou de pegar entradas super lucrativas através de spreads dentro de uma corretora. Mas como tudo isso funcionará em uma conta real.

Todas as situações de arbitragem em nossas cozinhas acontecem somente por causa de seu fluxo de cotações tortuosas, assim que o CD vê a arbitragem, e se não for uma ventosa total, o comércio eletrônico será fechado.

As alegações de que a demonstração quase não é diferente do real com DC, você só pode ouvir de quem não entende como tudo funciona.

 
Risk писал(а) >>

A alegação de que a demonstração quase não é diferente do real nos CDs só pode ser ouvida por aqueles que não entendem como tudo funciona.

Não apenas isso.

Os gerentes do CD também são treinados para zombar de forma muito convincente seus clientes potenciais a respeito disso.

 
Risk >> :


Você só pode ouvir a afirmação de que a demonstração não é quase diferente do real com CDs, daqueles que não entendem como tudo funciona.

Nós não entendemos tudo..... Ainda não ...

Trata-se de um CD específico (e não finja que não o entende).

Em 1,5 anos de verdadeira negociação na corretora mencionada, experimentei e fixei minha observação a seguir.

Quando se trabalha com lotes pequenos 0,01-0,04 e o tamanho do depósito não mais que $ 1500-2000, eu (quase) não sinto a diferença entre o real e o demo (lucro derivado pouco a pouco 5 vezes).

E isto com o fato de que tanto na demonstração como no real, eu faço diariamente (principalmente automaticamente) o comércio de escalper.

O mesmo deslize para o pior. A mesma (às vezes) "hesitação" do servidor. E assim por diante ...

Não o considere um anúncio (Deus nos livre). Neste fórum, discuti abertamente truques sorrateiros que eu mesmo encontrei lá.

Você parecia querer me dar um tapinha nos ombros com um olhar de especialista, como - "você ainda não entendeu muito, rapazinho"!

Bem, eu não vou discutir com esse fato.

//----------------------------------------------

As operações de hedge de demonstração de hoje:

19762657 2009.12.30 07:57 venda 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 comprar 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 0.00 10.00
(houve um forte deslizamento em ambos os ofícios no fechamento,

e o sinal de fechamento foi dado a +50 e +30 respectivamente)


19764184 2009.12.30 10:03 venda 0.50clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00-15.00
19764186 2009.12.30 10:03 comprar 0,50brng0 77,89 73,39 81,39 2009.12.30 10:47 77,98 -5,00 0,00 0,00 0,0045,00
19764945 2009.12.30 11:00 venda 0.30ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 0.0023.82
19764946 2009.12.30 11:00 comprar 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00-1.97

(mais um julgamento - sas+futsi)

9767579 2009.12.30 14:41 comprar 0.50fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.0014.33
 19767578 2009.12.30 14:41 vender 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00 -3.97
19767706 2009.12.30 14:49 venda 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.00 0.00 23. 82
 19767708 2009.12.30 14:50 comprar 0.50 fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 comprar 0.50fcef0 3949.00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 -35.76
 19768007 2009.12.30 15:07 venda 0.50ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.00 0.0059.64


19768770 2009.12.30 15:34 comprar 0.50 ftseh05371.5 0.0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.00 0.0055.64
 19768764 2009.12.30 15:34 vender 0.50fcef03944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00-28.59






 
rid писал(а) >>

Como devemos entender tudo..... Você é muito jovem ...

Estamos falando de um CD específico (e não finja que você não o entende).

Durante 1,5 anos de verdadeira negociação na corretora acima mencionada, eu registrei minha experiência e fiz minha própria observação.

Quando se trabalha com lotes pequenos 0,01-0,04 e o tamanho do depósito não mais que $ 1500-2000, eu (quase) não sinto a diferença entre o real e o demo (retirado pouco a pouco lucro 5 vezes).

E isto com o fato de que tanto na demonstração como no real, eu faço diariamente (principalmente automaticamente) o comércio de escalper.

O mesmo deslize para o pior. A mesma (às vezes) "hesitação" do servidor. E assim por diante ...

Não o considere um anúncio (Deus nos livre). Neste fórum, discuti abertamente truques sorrateiros que eu mesmo encontrei lá.

Você parecia querer me dar um tapinha nos ombros com um olhar de especialista, como - "você ainda não entendeu muito, rapazinho"!

Bem, eu não vou discutir com esse fato.

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As operações de hedge de demonstração de hoje:

19762657 2009.12.30 07:57 venda 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 comprar 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 0.00 10.00
(houve um forte deslizamento em ambos os ofícios no fechamento,

e o sinal de fechamento foi dado a +50 e +30 respectivamente)


19764184 2009.12.30 10:03 venda 0.50 clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00 -15.00
19764186 2009.12.30 10:03 comprar 0,50 brng0 77,89 73,39 81,39 2009.12.30 10:47 77,98 -5,00 0,00 0,00 0,00 45,00
19764945 2009.12.30 11:00 venda 0.30 ftseh0 5374 .5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 comprar 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 0.00 -1.97

Outro desconhecimento das definições. Não tem nada a ver com arbitragem e muito menos com hedging, mas sim com o jogo de correlações entre instrumentos com todos os riscos envolvidos.

 

Eu nunca disse que isto é arbitragem. Não procure por imprecisões onde não há nenhuma.

Se eu usei a palavra "arbitragem" neste tópico para esta situação, eu a coloquei entre aspas em todos os lugares (de propósito - não para atender a tal reprovação)!

E sobre o hedge. Que estas palavras "Não tem nada a ver com .... a uma sebe" permanecem em sua consciência.

Para a tática dada, no entanto, este termo é exatamente o mais correto.

Para :

Hedging - Wikipedia
Hedging (do inglês hedge - seguro, garantia) é uma posição futura estabelecida em um mercado para compensar o impacto dos riscos de preço por uma posição futura igual, mas oposta .....

Hedging Expert


 

Um pequeno e modesto presente de Ano Novo para os visitantes desta filial (ver download).

Com a gentil permissão de meu compatriota e amigo (o autor) coloco o Consultor Especialista, que desenha linhas de asc e ticker de lances no gráfico de símbolos principais!

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+ tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ", Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ", Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine( Сolor_AskTiker,"highline", Ask_Tiker,0 , WIDTH); 
SetHLine( Сolor_BidTiker,"lowline" , Bid_Tiker,0 , WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if ( nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if ( p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind( nm)<0) ObjectCreate( nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet( nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet( nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

Há também uma versão na forma de um roteiro. Mas seu autor já o deu para o artigo da edição de janeiro de Leprikon.

Agora a negociação manual (em Broco e não apenas) (futuros, etc.) será confortável o suficiente. Só não se esqueça que o ticker #I deve estar presente na janela de REVISÃO DE MERCADO


Arquivos anexados:
exp_tiker.mq4  3 kb
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