Divulgação do comércio no Meta Trader - página 8
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No entanto, funciona, e tem lucro. Os futuros spot são apenas um exemplo. Se você quiser, poderá encontrar instrumentos mais adequados.
O que eu não gostei nesta estratégia, é que a EA da KIM fechou sobre o lucro, que foi calculado em símbolo errado, e portanto - a diferença entre Bid/Ask, símbolo #I foi deslocada por alguns segundos por muitos pontos (o grampo de cabelo) e o negócio é fechado em zero quando o lucro é escrito ... Obrigado pelo código , este momento pode ser eliminado... Eu tive que desligar meu consultor especializado em tempos de baixa liquidez....
Recebi 30-50 dólares por dia de 2 lotes (um compra um vende), posso ter aumentado minha conta em 30-50 dólares por dia (às vezes em 2), depois li sobre spreads sazonais (por exemplo, estreitando antes de expirar) e recebi 400 dólares por 2 dias, de acordo com este princípio... Deixei-me levar nesta direção de uma vez
No entanto, funciona, e tem lucro. Os futuros spot são apenas um exemplo. Se você quiser, poderá encontrar instrumentos mais adequados.
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E o segundo, o ponto principal, enquanto eu estava evoluindo nesta direção, eu estava pichando e picar com pares diferentes, obtendo de 2 lotes (um compra um vende) 30-50 dólares por dia de crescimento em minha conta (às vezes 2), então eu li sobre spreads sazonais (como estreitar antes de expirar), e entrando neste princípio, dentro de alguns dias, imediatamente cortou 400 ... que eu imediatamente me deixei levar nesta direção.
E sobre que instrumentos (se não um segredo) há um bom motivo para experimentar?
Quanto a mim, mostrarei minha opinião sobre o par "arbitrário" (Dax+Futsy). Após uma semana e meia de observação e trabalho em uma demonstração (de uma forma muito grosseira), aparece a seguinte tática:
Lotes (dax/futsi), como eu disse, devem ser tratados como 1:3 (às vezes eu coloco 1.2:3)
Se a divergência inicial no início do trabalho for condicionalmente fixada em zero, a entrada só deve ser realizada quando a divergência inicial aumentar para 160/200 pips ou mais! (200 pips é aproximadamente 40 ticks)
Se a divergência para a entrada for menor, então corremos o risco de ficar pendurados com uma perda por alguns dias e sobrepor a sebe.
Note que diariamente o Dax começa uma hora mais cedo do que o Futsi. E não deixe de acompanhar quando os pés começam a funcionar (11 horário de Moscou), porque na abertura da sessão de Londres há uma oportunidade de fechar (no trabalho) a sebe em bons lucros!
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Sugiro que aqueles que desejam participar também compartilhem suas observações sobre outros instrumentos.
Eu até me aventuraria a adivinhar que pode haver um software de "proteção" nos servidores do CD que impede fisicamente os comerciantes de ganharem em tais arbitragens (moeda + futuros com o mesmo nome). Eles simplesmente não deixam as citações divergir tanto.
Regras de execução + merdas como esta:
Até agora, esta abordagem está matando tudo. Este é o gráfico do ticker do eurjpy futures ticker. Desencoraja qualquer experimentação.
Há tais belezas em muitos futuros carrapatos.
Sim ...
Isso acontece ! E no momento de abrir/fechar posições também.
Mas eu não tenho visto um deslizamento tão impudente nos índices. É mais modesto nos índices. 3-5 carrapatos, no máximo.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Bem, além dos futuros australianos, eu tentei 6A com diferentes mts, NG, CL, GC. Parecia funcionar melhor no gás... Mas mais uma vez - sazonalidade é importante considerar... Antes de expirar (uma semana) por exemplo, a propagação é reduzida, se não sempre, então muitas vezes, após a expiração, as próximas se alargam... É importante não cair contra a tendência de propagação... Mas se você entrar corretamente, como eu escrevi antes, o lucro sobe.
Em spreads sazonais, é claro que é um tópico à parte, o comércio é mais calmo e seguro lá, mas o lucro é "calmo", de acordo... Provavelmente a arbitragem sobre os índices deveria ser mais relevante. Vi um vídeo em algum lugar sobre arbitragem em uma ação russa - gasprom ou sberbank para QuickBooks (futuros sobre a mesma ação). Havia muitos desses negócios por dia... Em MT+DCs (especialmente Br...) é provavelmente impossível.... não tecnicamente, mas em termos, é claro, eles se levantarão contra isso rapidamente... eles começarão a espetar a cabeça nas rodas...(((((
Bem, além dos futuros australianos, eu tentei 6A com diferentes mts, NG, CL, GC. Parecia funcionar melhor no gás... Mas mais uma vez - sazonalidade é importante considerar... Antes de expirar (uma semana), por exemplo, a propagação estreita, se não sempre, então muitas vezes, após a expiração, os próximos divergem...
Só que não é sazonalidade, mas retrocesso e contango. Se na abertura de uma posição em um par de moedas os swaps são acumulados +/-, nos futuros esses swaps são spread/incluído em seu preço e, além disso, na expiração, o preço dos futuros difere do preço do subjacente.
A sazonalidade é expressa em futuros commodities como trigo, café, açúcar, óleo ...
Se a arbitragem entre apenas instrumentos spot é real, então quando mais futuros estão conectados, há muito mais situações de arbitragem.
Por favor, explique isto com mais detalhes. Com exemplos claros.
Explique isto com mais detalhes, por favor. Com exemplos ilustrativos.
Jádisse antes:
Dê uma olhada na seção "Teoria" aqui. Aí, substitua EURUSDx e EURUSDy por seus reais instrumentos comerciais correlatos. Caso contrário, tudo é idêntico.
Disse anteriormente:
Dê uma olhada na seção de Teoria aqui. Aí, substitua EURUSDx e EURUSDy por seus reais instrumentos comerciais correlatos. Tudo o resto é idêntico.
Sim, mas não é exatamente claro. Talvez um comerciante experiente fosse capaz de entendê-lo de imediato. Mas eu não consegui.