Divulgação do comércio no Meta Trader - página 18
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
Ah, vamos lá...
Há muitos lutadores (cfd, é claro) negociando agora.
Mas sobre o lote 0,01...
Nem tudo é tão fácil de sair da caixa.
E então você precisa olhar para cada um deles o que está em promessas para 1 lote.
Às vezes eles são pequenos, geralmente 10% do futuro real.
E nos estoques FRDF, 1 lote é normalmente tão pequeno que você tem que abrir lotes em dezenas ou mesmo centenas.
"E em geral, os carrapatos com #I só existem, em princípio, em um corretor"
por isso são os únicos que são caseiros e não se consegue encontrar o resultado final...
;)))
Curiosamente, aparentemente é possível comercializar diferentes instrumentos com sucesso também em conjunto e à mão.
Porque se os preços começam a aumentar (ou diminuir), como regra geral, não é um salto momentâneo, mas uma tendência - pelo menos por uma hora ou duas!
E então eu coloco o índice Fduch(da 1ª página) no tandem (dax+futsi) e também coloco MA no array e ele mostra que a convergência/divergência de preços no tempo=m5 pode ser "pegada" manualmente, veja o indicador inferior:
Qualquer pessoa interessada. Todas as negociações no ano novo atual (a partir de 4 de janeiro) são carregadas de acordo com os métodos discutidos no tópico.
Os negócios são de uma conta real . Em uma das corretoras recentemente proliferadas.
Usamos citações de 5 dígitos. Execução de Ordens - Execução de Mercado.
Lote pequeno (0,01-0,02). Todas as sebes estão separadas no relatório por uma linha pontilhada.
Os nomes dos instrumentos e o lucro são destacados. É muito conveniente olhar através dele.
Abri todas as chamadas "sebes" - estritamente. Por exemplo, todas as "sebes" são estritamente verificadas apenas com o Expert Advisor (eu as desligo à noite). Fechamento - às vezes o fiz manualmente (não pude resistir....)
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Boa tarde. Eu estava me perguntando.
1. O tamanho das paradas?
2. Por que não há operações de índice?
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
Qual TF?
As paradas (ou seja, fechamentos) em diferentes "sebes" de instrumentos são diferentes. Às vezes eu estabeleço "hedge" de fechamento pelo lucro total de cada "hedge" na moeda do depósito. Algumas vezes, pelo lucro total de um hedge em pontos (de +50 a +200 pips no total - em 5 dígitos). E às vezes eu fechava manualmente.
Não há índices nesta empresa de corretagem, apenas moedas. E na verdade com moedas parece possível trabalhar em qualquer empresa de corretagem. Mas primeiro, devemos ter uma boa "sensação" por conta da demonstração.
Para os índices, eles devem ir para B. Por exemplo: NBB para índices e Futuros, eu usaria índices do Departamento de Corretagem, ou usaria índices da Demo. E em outras corretoras, o spread em futuros é quase por uma ordem do que em B. E a idéia perde seu significado.
Eu trabalho no tempo = m1, ou seja, o spread médio do stat é calculado no tempo = m1 com determinado número de barras NBars de 65 a 200. Em média, eu entro quando há uma discrepância entre o spread atual e o spread estatístico médio de aproximadamente 150 a 300 pips (para citações de 5 dígitos)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Deve-se notar que às vezes a sebe entrava em um drawdown, que era muito maior do que o lucro fechado resultante. Mas um saque tão "de cobertura" em uma conta real é psicologicamente muito mais fácil de esperar meu tempo do que no caso de um único comércio regular. Especialmente em trabalhos de "portfólio" de hedge...
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Eu quis dizer tamanho SL
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Entendi corretamente que o spread entre os pares euro/lb e libra/dólar é na verdade um trabalho sobre o par euro/dólar? E se este par cair por 100 pips, então sua sebe
no total cai cerca de 95-105 pips?
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
E a segunda pergunta, por favor, responda.