Divulgação do comércio no Meta Trader - página 13
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..... A propósito, você tem um mecanismo de bloqueio de perda para sebes abertas?
No.
Exceto para paradas - nenhum mecanismo desse tipo ainda 
Bem, você deveria... Ainda não pensei sobre isso...
Embora, em 2,5 semanas de experimentos com os instrumentos futuros mencionados acima, minha sebe tinha sofrido perdas consideráveis, mas eu sobrevivi a essas perdas em não mais do que 3 dias úteis, após os quais eu fechei com lucros (ou quebrei manualmente até mesmo).
Você pode ver abordagens não-convencionais no Trade-Arbitrage. A cobertura (a real) e ferramentas sintéticas e estatísticas absolutamente correlacionadas estão disponíveis lá.
Sim, -
há muito tempo tomou nota de seu assessor, - vou para o endereço, leio os comentários.
Mas ainda não consigo colocar minhas mãos
. Embora eu tenha tentado fazer isso várias vezes.
E o projeto da casa é de alguma forma mais "nativa" e mais rapidamente reconstruído para se adequar às realidades atuais do mercado...
Eu gostaria de ver o que um fundo de hedge poderia encurtar.
??? Sobre o que podemos falar com você depois disso?
Os fundos de hedge são quase todos curtos, essa é a natureza deles, e eles podem abreviar quase todos os ativos negociados.
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
Bem, a idéia não é de todo minha. Foi Fduch quem iniciou o tópico e respondeu minha pergunta na página 4-5 sobre a natureza exata da tática e estabeleceu a média de dispersão de estatísticas.
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
A idéia é correta, mas...
Você está tentando encontrar situações para uma verdadeira arbitragem, mas os grandes tios da Goldman também, etc. Eles sempre os encontrarão e os comerão primeiro. A única coisa que lhe resta fazer é roubar centavos dos bolsos da cozinha DC, apanhando os erros de sua máquina de cotar. Isto não pode continuar por muito tempo, por razões óbvias.
Vale a pena aceitar como regra - a arbitragem é impossível - e seguir em frente.
PS A propósito, a correlação entre os elementos de um par não é necessária.
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
eu discordaria aqui.... vale a pena passar por cima da negociação na bolsa de valores por princípio. e é contra nossa vontade)))))))))))
e a difusão do comércio pode não ser muito lucrativa, mas ainda assim é lucrativa.... ou seja, não tão arriscado quanto qualquer outra negociação de ações (embora isto só seja verdade quando você escolhe os instrumentos certos). Se alguém segue os comentários de Bortz, ele o tem mostrado bem em suas negociações.
Outra coisa que, infelizmente, não se entende por comércio sério na MT. Mas por que não praticar a metodologia na MT e, mais tarde, quando estiver pronta, transferi-la para a Ninja, por exemplo...
"Чужая МАшка" или как?
Eu não entendia bem o mestrado de outra pessoa.
Carreguei meu indicador "favorito" (Sem Sem Sem analógico) nestes pares e pensei,
- que se as linhas às vezes vão contra/oposição, por que não tentar? Aqui está a tabela:
(verde - dólar, azul - euro-yen)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
Isto é o que o uso de definições caseiras para todos os tipos de comércio leva a. "Eu vou chamá-lo de ..." Não invente, as pessoas não entendem...
Spread trading (negociação em pares), para não ser confundido com bid/ask spread, não é arbitragem. Arbitragem é lucro sem risco, um almoço gratuito, como dizem os americanos. A cobertura é uma perda pequena garantida sem o risco de grandes perdas, seguro. O spread trading carrega o risco de perdas, às vezes significativas. O número de opções de arbitragem é bastante limitado, uma vez que os instrumentos devem ser totalmente repetitivos. As opções de spread são ilimitadas porque o spread pode ser construído a partir de qualquer número de quase qualquer sortimento. Nenhum Goldman pode rastreá-los a todos.
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"Alien Mashka" ainda é uma experiência sobre o princípio de sobreposição de uma Mashka de B no gráfico A
e veja o que você ganha com isso ...
;)
Estou vendo. Então é assim que funciona aqui - "mash-ups de outras pessoas" (reduzidos a um "denominador comum") na mesma janela.