Por que a distribuição normal não é normal? - página 20

 
Será que todos analisam as séries temporais de preços ao longo do tempo?
 
getch >>:
Маскимально возможный доход на любом отрезке времени будет получен при проходе по ВСЕМ локальным экстремумам, расстояние между которыми не меньше Spread пунктов. Времени здесь нет.

Se o TS não contém tempo, então o rendimento é maximizado por transação de qualquer forma. Mas é importante para nós - humanos - ganhar muito por mês, não por transação, o que no limite pode levar uma vida inteira e não terminar durante ela!

P.S. Eu não analiso séries de preços ao longo do tempo. Eu maximizo os retornos ao encontrar o máximo como o número médio de pips por unidade de tempo.

Você consegue sentir a diferença?

 

Portanto, há uma noção de uma transação ótima que não é de forma alguma independente do tempo.

Você analisa as séries de preços com o tempo em mente, convencendo-se do contrário.

 

Bem, então estamos falando da mesma coisa.

Aleluia!

 
Não, abordagens completamente diferentes.
 
Neutron >> :

Se o TS não contiver tempo, então o retorno é maximizado por transação de qualquer forma. Mas é importante para nós - humanos - ganhar muito por mês, não por transação, o que no limite pode levar todo o nosso tempo de vida e não terminar durante ele!

Não por transação, mas por número de transações.

 
Pode haver diferentes abordagens. Isto não diz o que está certo e o que está errado. O importante é que o objetivo é o mesmo, para que a solução seja ótima e não dependa da maneira como o problema é resolvido.
 
getch >> :

Não por transação, mas por número de transações.

Nós damos o spread da transação.

 

Com tais diferenças conceituais, até mesmo os objetivos são diferentes.

Mesmo assim, na EA, a abordagem ideal é muitas vezes pequena.

 
Sim, damos o spread da transação, e o lucro máximo estará sob a condição que escrevi acima. O assessor mostra isso.