Por que a distribuição normal não é normal? - página 24
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Sinceramente, muitos disparates de pessoas instruídas. O aparelho foi dado, não foi ensinado como aplicá-lo.
O que as pessoas educadas dizem parece um disparate para você pela simples razão de que o filtro que você tem em sua cabeça tem uma largura de banda muito estreita. É uma coisa corrigível, trabalhe em você mesmo. Então também haverá menos arrogância.
Quando os prazos são considerados, é um "apego" ao tempo.
Não são personalidades, eu tentei e passei várias páginas para provar aos usuários do fórum (sem nomes), que conhecem o MathCad, seus erros grosseiros de raciocínio no mesmo pacote matemático. Fui confrontado com teimosia que só consegui superar com numerosos cargos, substanciados com os resultados do MathCad. Eu não quero perder mais tempo com isto.
Alguns resultados lhe parecem mais significativos quando você cita screenshots de pacotes de mate. e usa terminologia de mate.
Eles lhe contam o caso e você o chama de bobagem. Você deve pelo menos duvidar um pouco.
E o faço porque quero ver idéias sensatas na análise de mercado. O que pode ser, se você seguir o caminho certo.
Agora, espertinho, me cite quando eu disse "estou chamando besteira". Era você que estava respondendo ao meu posto. E se você não puder, peça desculpas pelos disparates que disse.
Mais uma coisa. Você, infelizmente, não entendeu minha atitude pessoal em relação ao uso do tempo. Embora eu tenha me feito bastante claro. Portanto, para os especialmente dotados, eu pessoalmente desisti de usar o tempo há cerca de 4 anos. Mas, lembre-se, eu não comecei a cutucar os outros que são todos tolos. Pelo contrário, muitas vezes encontro idéias sensatas neste fórum. Como o que Neutron e Avals tentaram mostrar a você, por exemplo. Se você acha que ninguém ao seu redor entende nada, o problema é seu. Uma das grandes.
O que os educados dizem parece um disparate para você pela simples razão de que o filtro que você tem em sua cabeça tem uma largura de banda muito estreita. É um problema corrigível, portanto, trabalhe em si mesmo. Então, haverá menos arrogância.
Ei, espertalhão, cite meu posto onde eu "chamo de besteira". Era você que estava respondendo ao meu posto. E se não puder, então peça desculpas pelos disparates que você disse.
Mais uma coisa. Você, infelizmente, não entendeu minha atitude pessoal em relação ao uso do tempo. Embora eu tenha me feito bastante claro. Portanto, para os especialmente dotados, eu pessoalmente desisti de usar o tempo há cerca de 4 anos. Mas, lembre-se, eu não comecei a cutucar os outros que são todos tolos. Pelo contrário, muitas vezes encontro idéias sensatas neste fórum. Como o que Neutron e Avals tentaram mostrar a você, por exemplo. Se você acha que ninguém ao seu redor entende nada, o problema é seu. Uma das grandes.
Se você medir ratas (lucros absolutos e relativos), 99% do tempo eu tenho mais... Exceto que eu não julgo uma pessoa e seus conhecimentos pelo tamanho de sua xoxota.
Especificamente sobre o caso:
Yurixx 04.12.2009 22:52
E ninguém está agarrado ao tempo aqui, incluindo o Neutron. É melhor você, querida, esforçar-se um pouco e descobrir o que ele está escrevendo.
Neutron 04.12.2009 11:04
Getch wrote(a) >>Ponto bom! Afinal, o tempo de mercado é uma medida de mudança no volume da barbatana. Eu não entendo, realmente, o que é a(n) em seu raciocínio?
É o preço de abertura que é formado a partir das atas. Para análise eu precisava mostrar a dependência da volatilidade de um instrumento em relação ao parâmetro conhecido - Time Frame. Tendo alguns minutos, eu posso gerar qualquer TF. Por exemplo, eu posso obter TF10 considerando preços de abertura de barras de um minuto em etapas de 10 barras. Assim, acontece que a diferença entre os preços de abertura de barras em TF10 é a diferença de preços de barras em TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), onde eu tomo os valores 1, 2...
Muitos bukafs.
... Há muito tempo estas questões têm sido mastigadas e mastigadas. E ninguém está agarrado ao tempo aqui, incluindo o Neutron.
Enquanto ainda se agarram, aqui está um histograma com intervalo de um dia na M15 (a propósito, a distribuição de qualquer amostra é muito semelhante entre si e difere apenas em valores absolutos) uma coluna - uma amostra MO.
A linha vermelha é o RMS retirado dos MOs correspondentes dentro das amostras.
Em meu gráfico, o eixo horizontal é o TF obtido a partir das minúcias utilizando o seguinte algoritmo: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Portanto, colega, estamos fazendo exatamente o que você aconselha.
Por definição, o coeficiente de correlação em pares entre leituras adjacentes em RPM de uma série de preços, é a probabilidade de prever corretamente a cor da próxima vela, ou em outras palavras, é a eficiência da MTS. Para converter porcentagens em pontos, precisamos conhecer a volatilidade do instrumento no prazo selecionado. Multiplicando a eficiência pela volatilidade, obtemos uma estimativa para a rentabilidade do TS como o valor médio de pontos por transação. Isto deve ser comparado com a comissão da corretora (spread). Se a rentabilidade em qualquer TF excede o spread, é possível uma negociação lucrativa.
Eu gosto deste ramo. Eu nem sei por que. :)
Neutron, parece que você construiu um analógico simplificado de ACF e provou que o ruído excede um sinal útil em um minuto.
Você já tentou olhar para escalas de tempo maiores? É possível que haja um resultado ligeiramente diferente.
Sinceramente, muitos disparates de pessoas instruídas. O aparelho foi dado, não foi ensinado como utilizá-lo. Ninguém aqui está se engajando em auto-ajustes.
Quando os prazos são considerados, é um "apego" ao tempo.
Eu tentei sem pessoas e durante várias páginas eu estava provando aos usuários do fórum (sem nomes), que conhecem o MathCad, seus erros na equação matemática. Fui confrontado com teimosia que só consegui superar com numerosos cargos, substanciados com os resultados do MathCad. Eu não quero perder mais tempo com isto.
Alguns resultados lhe parecem mais significativos quando você cita screenshots de pacotes de mate. e usa terminologia de mate.
Eles lhe contam o caso e você o chama de bobagem. Você deve pelo menos duvidar um pouco.
E o faço porque quero ver idéias sensatas na análise de mercado. O que pode ser, se você seguir o caminho certo.
O tempo deobtenção é apenas mais uma linha de dados. Você pode ou não usá-lo, tudo depende da idéia comercial. Em alguns casos é necessário e seu uso é lógico, em outros é inútil e pode tornar um sistema inútil. Por exemplo, a maioria das formas comuns de utilizar indicadores com um período de cálculo fixo. Deve-se evitar o uso insensato do tempo, assim como de quaisquer outros dados.
Neutron, você parece ter construído um analógico ACF simplificado e provado que o ruído excede o sinal útil em minutos.
Você já tentou olhar para escalas de tempo maiores? É possível que haja um resultado ligeiramente diferente.
Experimentei-o.
Se eu encontrar uma série longa o suficiente de minúcias (vários anos), mostrarei o resultado. Em poucas palavras, é o seguinte: medida que a TF aumenta, os coeficientes de correlação em pares entre amostras adjacentes de RPR caem quase exponencialmente rápido, e o produto da CC sobre a volatilidade do instrumento cai constantemente à medida que a TF aumenta, apesar do crescimento raiz da volatilidade (o expoente diminui mais rapidamente do que qualquer função de potência). É por isso que depois do TF 100-500 não há nada para pegar, antes do TF 100m não há nada para pegar. Como regra, o ideal é às 4h, mas os DTs cobrem estritamente o retorno máximo neste cenário em todos os pares.
Aqui estão os dados para o índice DOI:
A série M1, de 2006 até o presente, está à esquerda na figura. A propósito, o fracasso da Crise Mundial é claramente visível. A segunda figura mostra a distribuição dos incrementos... Como eles o citam! À direita está a rentabilidade do TS "ideal" que não utiliza o tempo na análise (apenas mudanças de preço).
>> Vou continuar procurando.
P.S. Especialmente para a getch. Eu nunca uso tempo ao analisar séries de preços. Eu trabalho em termos de "contagens BP" e não analiso de forma alguma os intervalos de tempo entre as contagens. O fato de eu operar com o termo TF neste posto é puramente demonstrativo e pretende refletir a dependência de um dos parâmetros da BP em relação ao tempo padrão sem tentar aplicá-lo ao TS na prática.
Serei eu o último tolo por aqui que ainda usa o tempo às vezes?!
Serei eu o último tolo por aqui que ainda usa o tempo às vezes?!
))) Suponho que se trata de diferentes comprimentos de amostra e, em geral, de selecioná-las para análise para construir discretas (como novas barras), sobre as quais todas estas perversões matemáticas já fazem sentido.