Por que a distribuição normal não é normal? - página 14
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>> Eu concordo com isso. E quem não consegue se fartar de um a pedido para dar Fto:)Sobre oassunto GARCH para simular a volatilidade dos índices de ações
Isso mesmo, como escrevi, a volatilidade no modelo é o RMS ou variância, não o H-L, (que é uma série completamente diferente). Mas a correlação de tudo isso com os incrementos em diferentes combinações é muito pequena.
(pensativo) Onde está o botão "hora do banho"?
Às vezes os moderadores entram por conta própria.
Isso mesmo, como escrevi, a volatilidade no modelo é o RMS ou variância, não o H-L, (que é uma série muito diferente). Mas a correlação de tudo isso com os incrementos em diferentes combinações é muito pequena.
Sobre as nuances, é preguiçoso demais para discutir, e a maioria das pessoas não está interessada. Grandes incrementos são seguidos por grandes incrementos com alguma atenuação. Há uma dependência do valor absoluto dos incrementos. Para FX é necessário analisar não menos que um dia, pois a volatilidade é muito periódica e depende da hora do dia. Mais pode ser discutido, mas não neste tópico.
Às vezes os moderadores entram por conta própria.
Obrigado pela visita. >>)) É que seria mais fácil prestar atenção com um botão de pressão. Ninguém se intimidaria com isso - ele mesmo poderia entrar na sauna e você teria menos trabalho a fazer - farejar os fóruns.
É muito preguiçoso discutir sobre as nuances, e a maioria das pessoas não está interessada. Grandes incrementos são seguidos por grandes incrementos com alguma atenuação. Há uma dependência do valor absoluto dos incrementos. Para FX é necessário analisar não menos que um dia, pois a volatilidade é muito periódica e depende da hora do dia. Mais pode ser discutido, mas não neste tópico.
Ok
Traçar a tangente da inclinação da linha reta traçada usando o método dos mínimos quadrados através da nuvem de dados onde os incrementos das séries de preços são traçados ao longo dos eixos. Se não houver dependência entre incrementos, a linha fica horizontalmente e seu ângulo de inclinação tangente é igual a (quase) 0. Se a dependência é 100%, então é de 1 (ou 45 graus de inclinação). Se a dependência é contra-direcional, o sinal do coeficiente é negativo.
Vamos construir o RRR por minutos e encontrar o coeficiente de correlação (CC). Para a série EURCHF é de -0,4. Existe uma dependência (de algum tipo). Vamos fazer o mesmo para barras de dois minutos. Depois por barras de 3 minutos e assim por diante. Obtemos a seguinte dependência:
Você pode ver imediatamente que existe dependência entre amostras adjacentes de todas as TFs até TF=500 min. e esta dependência diminui com o aumento da TF.
Agora vamos falar separadamente sobre o significado estatístico do resultado obtido. O que é significância estatística está disponível aqui.
É tudo por enquanto - minha esposa está me levando para a cama!
Se você acredita em sua figura, quanto maior o período de tempo, maior a Correlação.
Há até correlações positivas em grandes...?
É muito preguiçoso discutir sobre as nuances, e a maioria das pessoas não está interessada. Grandes incrementos são seguidos por grandes incrementos com alguma atenuação. Há uma dependência do valor absoluto dos incrementos. Para FX é necessário analisar não menos de um dia, pois a volatilidade é muito periódica e depende da hora do dia. Mais pode ser discutido, mas não neste tópico.
Está tudo claro. Para aqueles que não estão no assunto, você pode ler a respeitada Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна. Tudo isso está disposto em poucas palavras. Não há literalmente nada mais a acrescentar. Ou talvez haja? Não sou físico nem matemático, sou um artista:))
Eh, eu tagarelei:((((
Bem, é claro que o cumulativo é indistinguível visualmente, mas lascu.roman está certo a mudança na volatilidade está faltando.
e em uma escala maior.
:)
Comecemos pelo fato de ter mentido um pouco:
A ligação é na verdade alternada. Deixe-me explicar.
Vamos assumir que consideramos a arbitragem cambial. Para EURUSD, por exemplo, os laços de arbitragem da "primeira geração" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. formam cadeias de feedback realmente negativas. A segunda geração para EURUSD, é EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Eles formam cadeias de feedback positivo.
Neste caso, o número de cadeias aumenta de geração em geração. Para uma cesta de moedas limitada, não é difícil calcular seu número e tomá-los como coeficientes,
Mas na prática a cesta é ilimitada, embora obviamente não infinita, ou seja, os coeficientes terão que ser de alguma forma xamanizados (o que não é ruim, deixe os bons xamãs prosperarem). :)
A seguir... você tem que continuar pensando geniosamente e experimentar um pouco.... :))
zy. Tenho certeza de que o mesmo princípio permanece válido para os fundos, apesar da falta de tais relações de arbitragem explícitas nele.
zzy. Simulando um esquema similar por apenas três gerações obtive uma série de "cotações" com as distintas Ondas Elliott Waves. Isso é uma evidência da presença de massa no modelo. ;)
Como assim?