Por que a distribuição normal não é normal? - página 31
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Mais uma vez, vi como todos são diferentes...
No entanto, muito semelhantes entre si em sua tendência de se contradizerem e se oporem. ;)
Dialético, sim.
:)
Imagine que o preço sobe (sem um pullback) em 10 pips por um minuto. Você conseguiu levar esses 10 pips como um lucro.
Agora imagine que o preço então foi o mesmo 10 pips por uma hora em vez de um minuto. Você conseguiu obter os mesmos 10 pontos como lucro.
Ambas as vezes você tirou o mesmo lucro, e não importava quanto tempo o preço estava indo aqueles 10 pips (sem nenhuma retração).
Você está perdendo o valor do dinheiro, dado o fator tempo. "Tanto lá como lá", tivemos lucros diferentes.
Se estamos falando de 10 minutos e 60 minutos, pode não haver muita diferença, mas se estamos falando de um dia/semana, a diferença já é significativa.
Se tomarmos 10 pips em um dia, tudo bem, se tomarmos 10 pips em um ano, é divertido para as pessoas que não gostam de tempo em análise.
Você esmagou totalmente o homem ;-). Por que você tem que exagerar tanto? É claro que inicialmente todos escolhem para seu TS um determinado horizonte de tempo, no qual ele deve funcionar: operacional (escalpe), tático (intradiário) ou estratégico (semana, mês). Dentro deste horizonte, o tempo não é importante. Por exemplo, quando você estabelece uma ordem pendente com prazo de validade, você está dizendo que está interessado em um determinado nível em um determinado período de tempo. E não importa se levará 5 minutos ou 10-10 minutos dentro deste período de tempo. É claro que ninguém vai esperar por um ano.
Na próxima linha, prever trajetórias de previsão e, no final, são os níveis que são importantes, mas as mudanças à esquerda e à direita no tempo (desvio em relação à previsão) podem ser muito grandes. Mas isso não deve afetar a rentabilidade (dentro de um horizonte selecionado de uma "semana").
Não vou discutir com ninguém, se você discordar, fale, mas não fique chateado. ;-)
Você esmagou totalmente o homem ;-). Por que você tem que exagerar tanto? É claro que inicialmente todos escolhem para seu TS um determinado horizonte de tempo, no qual ele deve funcionar: operacional (escalpe), tático (intradiário) ou estratégico (semana, mês). Dentro deste horizonte, o tempo não é importante.
A mensagem original era que o tempo não é importante em absoluto. Agora existe um horizonte. E além do valor de tempo do dinheiro, há algo como custo de oportunidade.
"Tendo congelado seu dinheiro por uma hora ao invés dos 10 minutos, você perde a possibilidade de negociar vários negócios de 10 minutos em outros símbolos, reduzindo assim a rentabilidade do sistema. Ou seja, o tempo não pode ser ignorado. Ela pode ser analisada de diferentes maneiras, mas não pode ser ignorada.
Valor "justo", é na verdade saber para onde vai o preço. >> Bem, todos entenderam? - >> que é impossível saber.
Eu discordo um pouco. Eu acho que um preço justo (em vez de valor, é claro) pode ser previsto com uma probabilidade maior do que 0,5. E certamente existe um "preço justo" de um instrumento objetivamente. Aqui está um exemplo para ilustrar o ponto.
Imagine esta situação. Ontem, um hambúrguer custava $2 e um rolamento de roletes $4. Ontem eu tinha 4 dólares e poderia ter comprado 2 hambúrgueres ou 1 rolamento com ele. Digamos que eu comprei 1 rolamento. Se eu sabia de antemão ou foi por acidente, hoje de repente o preço dos rolamentos disparou. E agora 1 rolamento custa $6. Agora eu posso vender meu rolamento e comprar 3 hambúrgueres inteiros ao invés de 2 como ontem. A questão é: existe um preço justo para um rolamento ou ele pode aumentar o preço indefinidamente em relação a um hambúrguer?
De forma alguma. O preço a que se compra pode ser "injusto" :)
Boa pergunta, a propósito. Talvez criar uma linha sobre se os mercados são justos/eficientes. :)
Você não deveria, me parece. A resposta é óbvia: no curto alcance, é claro que não, no longo alcance, mais ou menos.
A propósito, fotos de distribuições confirmam esta observação diária.
Ocorreu-me (sobre as distribuições): se pegarmos um par de geradores Random e dividirmos um pelo outro (excluir a geração de zeros no "denominador", auto-amostragem), obtemos algo parecido com o observado. Ou seja, um poste no meio e caudas grossas. Com envelope semelhante a um par de hiperbolas. E é compreensível - afinal, os pares de moedas são frações de fato....
Quem tem tudo pronto para a pictocomposição (c), você já pode tentar? :)
// O que eu não sei, eu não tentei.
// Mas para começar com aproximadamente normal - soma (6-8 peças) de vários randoms lineares usuais
// menos a expectativa de zerar o meio do sino