Por que a distribuição normal não é normal? - página 19

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getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?

Este é o preço de abertura, que é formado a partir das atas. Para a análise, eu precisava mostrar a dependência da volatilidade do instrumento em relação ao conhecido parâmetro - Time Frame. Tendo alguns minutos, eu posso gerar qualquer TF. Por exemplo, eu posso obter TF10 considerando preços de abertura de barras de um minuto em etapas de 10 barras. Assim, acontece que a diferença entre os preços de abertura de barras em TF10 é a diferença de abertura de barras em TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), onde i toma os valores 1, 2...
 

ao Neutron


Sergei! Só agora estou começando a descobrir a escala completa de sua personalidade criativa em você!

..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..

e ainda

E em geral, não se pode passar sem tempo.

:о)))

 
Bem, você o pegou... Bastardo!
 

TFN é uma referência de tempo, não uma referência de preço.

P.S. Eu atualizei meu post anterior.

 
Neutron >> :
Bem, você conseguiu... Bastardo!

>> sim, mas vou ressaltar que é uma piada, e boa nisso).

 
getch >> :

Sobre a necessidade de prestar contas do tempo humano, eu discordo.

Portanto. Nossa tarefa é construir um TS maximizando apenas um parâmetro - a rentabilidade (levando em conta as comissões de corretagem). Certo?

Não! Deixe-me explicar por quê: Suponha que tenhamos apenas dois pontos no conjunto de pontos experimentais correspondentes ao parâmetro de rendimento - um no máximo, o outro - na metade do rendimento. A diferença entre eles é que o ponto no máximo tem uma transação por mês na média, enquanto o segundo ponto tem uma transação por dia.

Pergunta: Qual parâmetro TC é mais interessante de um ponto de vista prático?

Resposta: A que traz mais renda por unidade de tempo "humano". E este é um ponto com meio rendimento, pois o produto de 1/2*30 é 15 vezes maior que 1*1.

É um exemplo um pouco exagerado (é preciso levar em conta os riscos que são menores para o ponto no máximo) que o tempo entra no problema.

 
Um erro conceitual! Levar em conta o tempo humano não tem efeito sobre a estimativa de ótimos retornos. Veja novamente a EA.
 

Eu sou preguiçoso.

Eu não quero assistir aos conselhos de outra pessoa. Prefiro que você me diga onde estou errado. O exemplo que eu dei é bastante ilustrativo e escrito em linguagem humana, adequado para entender a essência do fenômeno.

 
O máximo retorno possível em qualquer intervalo será obtido atravessando TODOS os extremos locais com pelo menos Spread pips no meio. Aqui não há limite de tempo.
 

Você é mais esperto do que eu - não o entendo.

Eu vou fazer outra coisa. Eu vou comer.

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