É impossível ganhar dinheiro com o Forox!!! - página 38

 
Mathemat >> :

Você pode ser um pouco mais específico aqui, Oleg?

Em resumo, é difícil... mas vou tentar... :) Vou descobrir como apresentá-lo melhor.

 
Mathemat >> :

Começando com Einstein e Wiener, o intelectual sabe muito bem o que é o movimento browniano. Isso não os ajuda a prever isso.

Depende de que seção? Se se prevê o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é bastante precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. Isto é, se o movimento browniano tivesse algo a ver com o comércio, eu sempre apostaria na distância do ponto desde o movimento inicial, porque essa mesma distância é estritamente comprovada e tem uma fórmula clara.


Mas quando se trata de SB, a moção Brownian tem tanto a ver com comércio como eu tenho a ver com o Teatro Bolshoi - eu nunca estive lá.


A base teórica da SB utilizada no comércio para fins de aplicação é referida como: "Caminhada aleatória em uma linha reta correspondente ao esquema de Bernoulli". O aparato matemático é bastante elaborado, tanto para o deslocamento simétrico - a tendência lateral, quanto para a assimétrica - a tendência. Por exemplo, para uma caminhada aleatória simétrica em linha reta, há uma prova rigorosa de que o ponto voltará à origem com probabilidade 1 - 100% de garantia (onde visitou pelo menos uma vez, voltará a visitar uma e outra vez, e o tempo entre as devoluções não é uniforme).


E o problema aplicado que responde à pergunta sobre a probabilidade de acionar tees e alces (se tiverem sido definidos) é chamado de "Problema de Brokeback".

 
Reshetov писал(а) >>

Depende de que seção? Se se prevê o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é suficientemente precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. Isto é, se o movimento Brownian tivesse algo a ver com comércio, eu sempre apostaria na remoção de um ponto do movimento inicial, porque esta mesma remoção é estritamente comprovada e tem uma fórmula clara.

Você provavelmente quis dizer o desvio máximo em relação ao ponto de partida? A distância do ponto de partida até o ponto atual não é previsível para as martingales, o que a SB é. Mais precisamente para eles, a melhor previsão para qualquer tempo futuro é o último valor disponível da série. É evidente que a inclinação desta previsão aumenta em proporção direta com a raiz quadrada do tempo de previsão. É por isso que em martingales qualquer previsão é que nada mudará desde a última observação, mas o intervalo de valores possíveis aumenta à medida que o tempo para o qual a previsão é feita aumenta

 
Avals >> :

você deve indicar o desvio máximo em relação ao ponto de partida? A distância do ponto de partida até o ponto atual não é previsível para as martingales, o que a SB é. Para eles, a melhor previsão para qualquer tempo futuro é o último valor disponível da série. Claramente o skop desta previsão aumenta diretamente proporcional à raiz quadrada do tempo da previsão.

cf. Movimento browniano

 
Reshetov писал(а) >>

ver. Movimento browniano

onde a função é descrita

"prever o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é suficientemente precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. "

 
Avals >> :

onde a função é descrita

"prever o desvio da distância do ponto atual do ponto de partida em função do tempo, então a função é suficientemente precisa e tem uma alta aproximação com um grande número de testes. "

Veja a função (1) no link acima, ou seja, que calcula o quadrado do deslocamento de uma partícula em qualquer direção (o quadrado da mudança (incremento) da distância ao longo de qualquer eixo) como uma função do tempo.

 
Reshetov писал(а) >>

Veja a função (1) no link acima, ou seja, que calcula o quadrado do deslocamento de uma partícula em qualquer direção (o quadrado da mudança (incremento) da distância ao longo de qualquer eixo) como uma função do tempo.

esta fórmula é a essência da variação da dispersão (ou sco) com o tempo, como escrevi a respeito. Sim, ela aumenta, mas não é a distância do ponto atual até o ponto de partida em função do tempo.

Se eu disser que amanhã à tarde em Moscou será a mesma temperatura que hoje, por exemplo +5, com uma faixa possível de +-3, então esses 6 graus é a precisão da previsão. E a previsão é de +5. A fórmula a que você se refere apenas informa como a precisão da previsão diminui (ou o intervalo possível se expande) com o tempo.

 
Avals >> :

esta fórmula é a essência da variação (ou sko) que muda com o tempo, como escrevi sobre isso. Sim, ela aumenta, mas não é a distância do ponto atual até o ponto de partida em função do tempo.

P...dx o que você quiser, mas dx não é de forma alguma dispersão ou RMS, é a distância (deslocamento) de um ponto a outro em função do tempo ao longo de qualquer um dos eixos escolhidos.


ver dados experimentais:

Movimento browniano "através dos olhos" de um microscópio digital


Para citar os particularmente dotados:


"Então, se em 1 min uma partícula Browniana se move em média por 10 µm, então em 9 min ela deve em média se mover por -10 = 30 µm, em 25 min por -10 = 50 µm, etc.".

 
Aqui está um link para a wikipedia, as mesmas bolas, mas há muito a se cuidar, pode lhe dar algumas idéias.
 
E pinho, por que todos os argumentos matemáticos? A fundação pode sempre intervir, quase sempre intervém, e com muita firmeza.