É impossível ganhar dinheiro com o Forox!!! - página 39

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Shniperson >> :
E por que todos esses argumentos matemáticos? A fundação pode sempre interferir, quase sempre interfere, e interfere muito severamente.

Uma fundação, apenas uma sombra de uma sombra.

 

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Mathemat escreveu (a) >>

Você poderia ser um pouco mais específico aqui, Oleg?

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Entre as subclasses de sistemas de controle automático adaptável estão os sistemas de controle extremo (ECS).

Os reguladores extremos foram propostos no início dos anos vinte e foram teoricamente justificados nos anos quarenta. Estes reguladores foram projetados para manter um certo parâmetro de funcionamento de um objeto real com dependência extrema natural do parâmetro indicado nas quantidades de entrada do objeto em um nível extremo.
O regulador extremo e o objeto da regulamentação extrema constituem um ERS. As características do RIC são a priori desconhecidas, geralmente transformações relativamente lentas (derivações) das características dos objetos. Portanto, o RIC desde o início se desenvolveu como sistemas de busca nos quais a falta de informações a priori era compensada por informações atuais obtidas na forma de reações do objeto a influências de busca introduzidas artificialmente (tentativa, teste). Por exemplo, a resposta de um circuito oscilante com resposta de ressonância pode ser medida a duas ou mais freqüências simultaneamente.
No entendimento acima mencionado de SER, assume-se que a saída extrema de um objeto está disponível para medição direta. BMS também inclui sistemas nos quais o valor extremo não é medido diretamente, mas é calculado a partir da medição de algum conjunto de quantidades de saída do objeto.
SER inclui um dispositivo para formar um indicador de extremo (função alvo Q), um dispositivo de organização de busca e órgãos de controle. O dispositivo de organização da busca inclui elementos de ação lógica. Dependendo da mudança de Q(t), ele gera sinais de comando, recebidos por elementos de controle, necessários para a aproximação do sistema ao extremo do indicador Q.
O sistema opera da seguinte forma. Influências de busca (julgamento) são aplicadas às entradas do objeto e a resposta do objeto a elas, manifestada como uma mudança em Q(t), é avaliada. Além disso, são determinadas aquelas influências u(t), que se aproximam do extremo Q. Então, os sinais na entrada do objeto são mudados na direção desejada, ou seja, os impactos operacionais são aplicados. Além disso, anexamos mais estímulos de busca às entradas dos objetos e determinamos aqueles que aproximam Q a um extremo. Em seguida, ações de trabalho são aplicadas ao objeto, e assim por diante. Após passar o valor U ek correspondente ao expoente extremo Q, ele se inverte na entrada do objeto e inicia movimentos oscilatórios do sistema em torno do ponto do expoente extremo. s vezes as influências de busca e trabalho são produzidas ao mesmo tempo (ou seja, são combinadas). Em alguns casos, os efeitos aleatórios (flutuações) de origem artificial ou natural podem ser usados como sinais de busca.

Uma outra generalização do conceito SER é possível, quando em vez da função alvo Q consideramos uma função calculada, em particular, sobre o movimento previsto de um objeto. Com esta generalização, a BER se torna indistinguível dos sistemas de controle ideais de busca em geral.

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Este é um tema muito amplo, com muitas armadilhas...

Quanto aos sintéticos de joo propostos , vejo a seguinte possibilidade.

1. Um modelo de objeto (ou seja, sua função de transferência) é definido. Um número razoável de tais modelos pode ser definido.

(2) É utilizado um sinal de amostra com características bastante definidas.

3. Forma-se uma mistura de sobreposição G1=<P+S> e G2=<P-S> (não necessariamente aditiva) de fluxo de entrada P e sinal de teste S.

4. Duas (ou mais) cópias do modelo são alimentadas G1 para uma e G2 para a outra em paralelo.

5. As saídas dos modelos são alimentadas por um discriminador de fase.

6. Dependendo do descasamento na saída do discriminador de fase, é feita uma correção no sinal de teste.

7. voltar ao passo 2.

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Deve ser mencionado que pode haver muitas variantes de construção aqui.

E mencionarei também uma característica muito limitante dos indicadores em MT4: existem 8 buffers de indicadores. É muito inconveniente e às vezes é preciso construir toda a cascata de indicadores interligados para se obter o resultado.

 
Reshetov писал(а) >>

P...ck o quanto você quiser, mas dx não é dispersão ou RMS, é a distância (deslocamento) de um ponto a outro em função do tempo ao longo de qualquer um dos eixos escolhidos.

ver dados experimentais:

Movimento browniano "através dos olhos" de um microscópio digital


Eu cito para o especialmente dotado:

"Então, se em 1 min uma partícula Browniana se move em média por 10 µm, então em 9 min ela deve em média se mover por -10 = 30 µm, em 25 min por -10 = 50 µm, etc.".

manter burro, nerd :)

Até mesmo seu exemplo lamer para crianças em idade escolar diz que mede: o desvio padrão da partícula ao longo do tempo. Você toma todos os pontos que a partícula visitada no tempo t e para todos eles você encontra o RMS, não para um único ponto: "o desvio da distância do ponto atual em relação ao ponto inicial em função do tempo".

Os rastros de uma partícula Browniana são plotados na tela do monitor com o mouse e as distâncias entre os nós da polilinha são calculadas automaticamente.

Você não entende a diferença entre prever a posição de uma partícula e a colocação média de toda sua trajetória?

Você pode usar a regra dos 3 sigma para estimar, por exemplo, o intervalo a partir do qual uma partícula não sairá em um determinado tempo. Pegue uma moeda, cabeça=+1, rabos=-1 e soma cumulativa. Em 100 lances a partícula tem mais de 99% de probabilidade de não passar de +-30. Isto é, nem um ponto em sua trajetória, nem um único ponto. Em 400 lances não irá além de +-60. Ajuda a especificar o intervalo de confiança em que a partícula estará no momento t com a probabilidade requerida, mas o valor mais provável da partícula depois de qualquer tempo é 0, se previrmos no início antes de nos desviarmos. Pode-se também calcular a probabilidade de que a partícula se mova além de um certo limite pelo menos uma vez no tempo t, mas não onde (ou a que distância) ela irá parar após o tempo t.

Portanto, nenhuma fórmula prevê a distância do ponto atual desde o ponto de partida em função do tempo. Você está imaginando isto devido a sua total falta de conhecimento do assunto ;)

 
Mathemat >> :

Começando com Einstein e Wiener, o intelectual sabe muito bem o que é o movimento browniano. Isto não os ajuda a prever isso. A especificidade do processo Wiener é que ele é um processo aleatório, não uma função determinista.


O que é um processo Browniano, eles sabem. Mas o que é um mercado, eles não o fazem. Essa é a diferença. Além disso, você pode fazer uma fortuna com um movimento browniano, mas com a demolição. E o intelectual também sabe disso.

 
Avals >> :

manter burro, nerd :)

Até mesmo seu exemplo lamer para crianças em idade escolar diz que mede: o desvio padrão de uma partícula ao longo do tempo.

Caramba, aprenda a matemática.


Ele diz que calcula o desvio padrão em relação à coordenada inicial - a distância, a distância. O RMS (a raiz quadrada da variância, na qual você insiste com persistência do tipo burro) é o desvio padrão da média aritmética.


Avals >> :


Você pode, por exemplo, usar a regra dos 3 sigma para estimar o intervalo a partir do qual uma partícula não sairá em um determinado tempo. Pegue uma moeda, cabeça=+1, rabos=-1 e construa uma soma cumulativa. Em 100 lances a partícula tem mais de 99% de probabilidade de não passar de +-30. Isto é, nem um ponto em sua trajetória, nem um único ponto. Em 400 lances não irá além de +-60. Ajuda a especificar o intervalo de confiança em que a partícula estará no momento t com a probabilidade requerida, mas o valor mais provável da partícula depois de qualquer tempo é 0, se previrmos no início antes de nos desviarmos. Também é possível calcular a probabilidade de que a partícula vá além de um determinado limite pelo menos uma vez no tempo t, mas não onde (ou a que distância) ela irá parar após o tempo t.

Por que preciso da regra botânica de três sigmas ou soma cumulativa, quando tudo isso pode ser calculado de forma bastante aceitável pela fórmula Moivre (ver teorema de Moivre-Laplace) ou mais exatamente pela distribuição binomial (caso mais geral pela distribuição geométrica)?


Por que diabos cortar as amígdalas através do ânus, quando todo o aparato matemático já foi estabelecido e descrito nos livros de teoria da probabilidade?


Além de medir limites que o ponto não irá além, não é bem verdade para a perambulação de uma partícula de acordo com o esquema de Bernoulli, porque mesmo em perambulação simétrica, uma partícula se comportará assimetricamente no tempo, de acordo com a lei dos arcinus. Ou seja, ele passará a maior parte do tempo em um lado em relação à coordenada inicial (eixo de coordenadas).


De fato, repito novamente para pessoas especialmente dotadas, que o movimento browniano não tem nenhuma relação com o comércio, pois é estritamente um processo físico onde características como, por exemplo, viscosidade dinâmica do meio, raio de partícula e coeficiente de difusão são levadas em conta. Nada disso está presente no comércio. Sem mencionar o fato de que o deslocamento do preço ocorre em relação a apenas um eixo de coordenadas, ou seja, o tempo só pode ser deslocado para a direita e estritamente proporcional ao tempo, enquanto que no movimento browniano, a partícula se move em relação a todas as coordenadas disponíveis para ela. No movimento browniano uma partícula interage não apenas com o meio em que está situada, mas também com outras partículas. Em contraste com o preço, uma partícula de movimento Browniano não tem propagação e não tem lacunas.


Em geral, discutir a moção browniana em relação ao comércio é uma clara manifestação de nerdismo.

 
Reshetov писал(а) >>

Rapaz, aprenda sua matemática.

Ele diz que calcula o desvio RMS em relação à coordenada inicial - distância, distância. E o RMS (a raiz quadrada da variância, na qual você insiste com persistência do tipo burro) é o desvio padrão da média aritmética.

Nerd, já lhe expliquei várias vezes onde você está mentindo, e você ainda não entendeu. Tanto em relação ao movimento browniano quanto a qualquer outro modelo matemático do qual a SB é um modelo. Ele diz que "calcula o desvio padrão em relação à coordenada inicial - distância, distância". Mas não prevê "o desvio da distância do ponto atual em relação ao ponto de partida em função do tempo". Prever a que distância estará uma partícula Browniana em uma hora, ou duas do início da observação? :)

Não vou lhe dizer como estudar o assunto, vejo que é inútil ;)

Reshetov escreveu (a) >>

Em geral, é óbvio que é nerdismo discutir a moção browniana como aplicada ao comércio.


Não sei por que diabos você começou a falar sobre isso aqui, especialmente sem entender as coisas elementares

 
Avals >> :

>> Descanso!

 
Você não deve entrar na física com suas abordagens abstratas. O assunto é acessível, é claro, se você tiver a abordagem certa e a experiência certa. O que você não tem. Vê-se, tanto na física, quanto na programação, tudo é sem tolices. Se você fizer isso errado, não vai funcionar. Ao contrário da matemática :)
 

Olá! gostaria de contribuir com minha perspectiva sobre a teoria da probabilidade e do movimento caótico. Primeiro quero analisar o acima exposto para Avals.

"Portanto, nenhuma fórmula prevê a distância do ponto atual desde o ponto de partida em função do tempo. Você está imaginando isto devido a sua total falta de conhecimento do assunto ;)". "Você não entende a diferença entre prever a posição de uma partícula e a colocação média de toda sua trajetória"?
 Não tome tão literalmente o movimento físico das moléculas e o movimento do preço de mercado. Só podemos comparar movimentos caóticos, ou seja, mudança de direção.

Vamos manter as coisas simples. Abrimos um comércio para uma mudança de direção de uma partícula. Não sabemos para onde irá a seguir, como no mercado. Mas podemos inventar uma teoria (sistema) de acordo com a qual comerciaremos. Por exemplo - a partícula se move caótica e muda constantemente de direção como o preço. Podemos supor a partir disto que a partícula não pode se mover em uma direção como o preço. Portanto, quanto mais tempo a partícula se mover em uma direção, maior a probabilidade de que a partícula gire na mesma direção que o preço. Quanta distância é outra questão, mas em termos de reversão é bastante previsível em movimento caótico. A distância do caminho é quase impossível de prever, só podemos limitar com antecedência pelo sistema, por médias na história do movimento.

Qualquer movimento no mercado é um movimento aleatório para nós meros mortais que não trabalham para o banco nacional dos EUA e não têm nenhuma informação sobre os próximos movimentos monetários. Temos poucas informações e visão sobre como um determinado par de moedas se comportará.

É por isso que é melhor para nós considerarmos o mercado como um processo aleatório e observarmos o mercado como um movimento aleatório. Além disso, existem pistas no mercado que, juntamente com a teoria do movimento caótico, dão mais resultados do que qualquer sistema baseado em leituras de indicadores. As pistas - por exemplo, o preço volta ao seu pico, puxa um pico o preço abranda, a acumulação acontece e a inversão é fornecida a 75% com uma parada acima do pico e lucro após uma queda precipitada. Nada pode ser previsto com precisão. E ainda mais no mercado.

Mas como você transforma o caos em seu benefício? Como se comportar? Pode-se treinar sobre o movimento das moléculas ou estudar a construção do universo ou encontrar as origens do mercado na história dos primeiros Templários. Quem governa o mundo e o mercado? Uma coisa é certa, vemos o mercado, vemos o movimento e vemos as perdas.

Você já se fez uma pergunta, por que quando abrimos um negócio, analisamos, pensamos, desenhamos indicadores, esperamos pelo tempo, desperdiçamos nossos nervos e nossa visão e pressionamos o botão COMPRAR, mas ao mesmo tempo nossa corretora abre o negócio oposto, desperdiçando segundos e ganhando no final?
Eu sei a resposta, você não sabe?

 

Vamos lá...

Não pare, amigo.

Estamos esperando por você nessa linha e você está aqui.

Você nos prometeu três indicadores, lembra-se?

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