É impossível ganhar dinheiro com o Forox!!! - página 32
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O pré-processamento, ou seja, o que está sendo alimentado no sistema, provavelmente será importante aqui. IMHA, esta é uma pedra angular dos sistemas adaptativos. Estes valores em si devem caracterizar fases estáveis do mercado. E os sintéticos devem ser gerados com base nestes insumos. Grosso modo, eles devem ser gerados e sua distribuição deve ser alterada (alterando os valores dos parâmetros de entrada do sistema adaptativo)
Eh, você não precisa pensar sobre o que é alimentado pela entrada do ATS. Primeiro é preciso ter a fonte original dos dados de entrada, a mesma OHLC, mas sintética.
Afinal, a pergunta foi dirigida àqueles que entendem de estatísticas, pois não conheço o assunto bem o suficiente.
Quando o implemento em código de trabalho, o coloco na base de código. Quem estiver interessado, irá usá-lo.
Se você tem algo a dizer sobre o tema que sugeri, Ilya, eu ficaria feliz em ouvi-lo.
Oh, há e há muito! Qual é a melhor maneira de abordar o problema da adaptabilidade? Trata-se de construir uma série estatisticamente semelhante com base nos parâmetros estatísticos da amostra geral. Assim obtemos um modelo de preço com características similares às da amostra geral, mas com novos dados e com qualquer número deles. E a novidade de seu movimento corresponderá com as propriedades da amostra geral. Uma grade ou um Expert Advisor adaptável não será capaz de se adaptar, porque os dados estão em constante mudança. Mas esses dados contêm leis estatutárias que serão visadas pelo neurônio ou pelo Expert Advisor adaptativo. E são as leis estatutárias que irão generalizar (tente generalizar, ainda devemos pensar no neurônio). Esse é o fim da primeira parte. :)
A pergunta não era sobre aprendizado. A questão era sobre a criação de um VR sintético com determinados parâmetros estat.
A questão não era sobre treinamento. A questão era sobre a criação de uma BP sintética com os parâmetros estatísticos especificados.
O algoritmo é aproximadamente o seguinte:
1. decidir sobre um grupo de parâmetros para a população em geral. Cerca de 5-10 geralmente. Os sociólogos têm 100-150.
2. Construa uma densidade de probabilidade para cada característica ou combinação de características. 3.
Iniciar a modelagem de dados com distribuições especificadas. A combinação é verificada quanto à consistência com todos os parâmetros, e são feitas correções no algoritmo de geração.
4. Os dados são usados para treinamento de Consultores Especialistas.
O algoritmo é aproximadamente o seguinte:
1. decidir sobre um grupo de parâmetros para a população em geral. Cerca de 5-10 geralmente. Os sociólogos têm 100-150.
2. Construa uma densidade de probabilidade para cada característica ou combinação de características. 3.
Iniciar a modelagem de dados com distribuições especificadas. A combinação é verificada quanto à consistência com todos os parâmetros, e são feitas correções no algoritmo de geração.
4. Os dados são usados para treinamento de Consultores Especialistas.
Isso é ótimo! E agora para 1,2,3 exceto para 4, por favor, elabore.
Que tipo de truques? se não for um segredo....)))
Eu usaria (sinal real + ruído artificial) para investigar o TC para estabilidade.
E eu não vejo nenhum sentido prático em um oscilador puramente artificial. Sim, eu entendo a idéia de depurar o algoritmo TS na simulação feita por um especialista necessário, mas não tenho certeza de que ele será adequado. Então a área necessária em citações reais pode sempre ser encontrada e não uma.
Que tipo de truques? se não for um segredo....)))
Bem, é realmente muito simples. Vou lhe dizer os métodos, mas tenho certeza de que você também os conhece.
1. A parada antecipada.
2. Verificação cruzada.
3. Redução de pesos
4. Eliminação de pesos.
5. Aproximação de suavidade.