Sistema sem ajuste - características principais - página 12
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Não. A análise mostra que a perda é inevitável. E não apenas porque em um momento não haverá dinheiro suficiente para dobrar, mas porque há um spread. Portanto, um grande capital inicial e um pequeno lote não é uma panaceia. Martin é um naufragador.
Isso é ótimo. Agora imagine que lhe é dada uma estratégia, você não sabe que se trata de um martin. Com a ajuda de um otimista, você investiga (o martin é implementado através de lotes constantes). O resultado é lindo. Aposte na demonstração - é excelente. Aposta no real - grandes planos são implementados.
O que temos no final, em trabalhos de retaguarda - sim. No futuro, sim. Qual é o problema? O problema é a idéia e só a idéia.
Isso é ótimo. Agora imagine que lhe é dada uma estratégia, você não sabe que se trata de um martin. Com a ajuda de um otimista, você investiga (o martin é implementado através de lotes constantes). O resultado é lindo. Aposte na demonstração - é excelente. Quando você aposta de verdade, os grandes planos serão cumpridos.
O que temos no final, funciona no backtest - sim. No futuro, ele funciona. Qual é o problema? O problema está na idéia.
Se não for um segredo, como o martin é implementado neste sistema através de lotes fixos?
a única indicação é que não há parâmetros externos e isso é tudo? :о)
Acho que também precisamos ser claros quanto a isso.
Por que externos? Como eles são diferentes dos internos? O autor decidiu em algum momento que eles poderiam ser deixados de fora? Qual foi a base para essa decisão? O sistema não foi adequado?
Quais são os sinais que ele decidiu?
Isso é ótimo. Agora imagine que lhe é dada uma estratégia, você não sabe que se trata de um martin. Com a ajuda de um otimista, você investiga (o martin é implementado através de lotes constantes). O resultado é lindo. Aposte na demonstração - é excelente. Aposta no real - grandes planos são implementados.
O que finalmente conseguimos, funciona no Backtest - sim. Funciona no futuro - sim. Qual é o senão? O engate está na idéia e somente nela.
Não pode estar lá. Se eu explorar através de um otimista para um martin (mesmo que eu não saiba que é um martin), estou obrigado a fazer com que ele falhe. A drenagem é uma propriedade da mesma.
Não sou um partidário de Martin, mas também não sou contra isso.
O Martin de longa duração é projetado de tal forma que uma perda só ocorrerá em um movimento de 1000 pips sem um pulllback de 50 pips.
Sim, um dia isso vai acontecer e o sistema falhará. Analisamos a história dos preços dos últimos 20 anos. Vemos que isto não tem acontecido nos últimos 20 anos. Entendemos que isso pode acontecer amanhã. A questão é: devemos apostar no real ou não?
Se não é um segredo, como o martin é implementado neste sistema através de lotes constantes?
Como opção: lote 0,8 = 8 * 0,1
Aqui está um Martin de longa duração - projetado para que uma perda só ocorra em um movimento de 1000 pips sem um pulllback de 50 pips.
Então são 19 duplas?
Se não é segredo, como a martin é implementada neste sistema através de lotes fixos?
Quase sempre é possível ver o martin no provador, já que os lotes estão aumentando. Mas se você abrir por 1x10 lotes, pelo esquema inverso - lote 10x1, será mais difícil de detectar no testador. O exemplo é apenas para cortar a análise do sistema pelo gráfico de lucro.
Recomendar literatura sobre mercados estocásticos (se disponível).
É melhor começar com métodos. Estou estudando este aqui agora. Pontos muito interessantes, especialmente nos capítulos sobre wavelets e análise multifatorial.
É difícil programar, no entanto. Mas, por exemplo, há realmente algo em integrais de correlação...
Todos são responsáveis por isso, inclusive você :) E sobre o assunto respondi logo no início, a única indicação é a ausência de parâmetros externos e só assim. :о)
É claro que o que se pretende aqui é também a ausência de parâmetros externos implícitos.
Um sistema auto-optimizador se enquadra na definição de tal sistema. Ou seja, ela se otimiza a si mesma. Como isto não distingue este sistema de outros, além da complexidade de implementação, este atributo é questionável.