"As árvores não crescem para o céu" - página 44

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m_a_sim:
Se o trader jogar o sistema, é realmente melhor investir em falhas, porque uma série de negociações rentáveis é seguida por uma série de negociações perdedoras, e quanto mais negociações perdedoras, mais rentáveis são as mais prováveis. Há até mesmo uma estratégia para aumentar o volume do lote depois de uma série de negócios perdidos (não confundir com martin). A cada perda comercial, aumenta a probabilidade de um comércio rentável. De acordo com esta lógica, quando o capital próprio do comerciante cresce, ele deve retirar fundos :))) e depositá-los novamente :))

Você tem uma prova matemática dessas afirmações? O que o faz pensar que uma série de negócios lucrativos deve ser seguida por uma série de negócios perdidos?
 
Roman.:


Bem, por que... :-)

Eu estava preenchendo o saque, porque o rolo era uma vez por dia, então o dinheiro saía logo do saque.

Então, tudo está bem aqui - compramos os fundos, vendemos os topos - o sistema é um sistema de contra-tendência... :-)

Se a tendência já começou, ela continuará ... :-)


Bem, de acordo com sua foto, foi exatamente isso que aconteceu ))))

Você se entregou a um sorteio local, esperando que fosse global. E acabou se tornando um local. E você conseguiu sair pelo sorteio global. )))

 
C-4:

Você tem alguma prova matemática dessas alegações? O que o faz pensar que uma série de negócios lucrativos deve ser seguida por uma série de negócios perdidos?

Não. Esta não é uma declaração, mas uma suposição teórica, como afirma Larry Williams em "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" (Os Segredos a Longo Prazo do Comércio a Curto Prazo).
 
LeoV:

Aqui, a propósito, nós, como investidores, enfrentamos o mesmo problema que os comerciantes - investir nas alturas e sair nas baixas, quando deveria ser o contrário.

Como podemos evitar este problema?

Não há solução. O principal problema é a extrema instabilidade de qualquer característica estatística da grande maioria dos PAMM's. Suponhamos que o gerente seja um trapaceiro oculto e um calculista. Além disso, por exemplo, ele é um crente zeloso no crescimento eterno da prata. Durante um ano ou dois ou três a prata cresce, e a quantidade de PAMM também aumenta. Mas todas as coisas boas chegam ao fim, a bolha rebenta. As características de seu PAMM mudaram abruptamente, mas analisamos suas estatísticas passadas. Vemos o sorteio e pensamos "Ótimo! Agora podemos investir" - esperamos que este sorteio faça parte das estatísticas que faziam antes. Mas na verdade, tudo mudou. Agora este sorteio faz parte de um PAMM completamente diferente, novo e assustador sob o antigo nome.
 
C-4:

Você tem alguma prova matemática dessas alegações? O que o leva a pensar que uma sucessão de negócios lucrativos deve ser seguida por uma sucessão de negócios perdidos?

Acho que é mais ou menos o mesmo que o sol após a chuva.
 
C-4: Você tem alguma prova matemática dessas alegações?
Infelizmente ou felizmente, não existem estudos matemáticos desta natureza, portanto você pode reivindicar qualquer coisa a este respeito e isso pode ser verdade. Ou talvez não.....))))
 
C-4: Digamos que o gerente é um trapaceiro latente e um viciado em média. Por exemplo, ele está convencido do crescimento infinito da prata. Durante um ano ou dois ou três, a prata está crescendo, sua equidade de PAMM também está crescendo. Mas todas as coisas boas chegam ao fim, a bolha rebenta. As características de seu PAMM mudaram abruptamente, mas analisamos suas estatísticas passadas. Vemos o sorteio e pensamos "Ótimo! Agora podemos investir" - esperamos que este sorteio faça parte das estatísticas que faziam antes. Mas na verdade, tudo mudou. Agora este sorteio faz parte de um PAMM completamente diferente, novo e terrível sob o antigo nome.

Foi o que escrevi - investir em um gerente obscuro com base apenas no patrimônio líquido acarreta, como se vê, grandes riscos não-comerciais.....))))
 
m_a_sim:

não. Esta não é uma declaração, mas uma suposição teórica, como afirma Larry Williams "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" (Os Segredos a Longo Prazo do Comércio a Curto Prazo)


Eu mesmo sou fã de Larry Williams e de todos os seus livros. Mas encontrar a serialidade é uma tarefa muito pouco trivial para ser totalmente resolvida pelo mesmo Z-Score. A introdução de um submodelo adicional no modelo de comércio/investimento está repleto de perigos, porque sempre introduz um grau adicional de liberdade para o risco. O exemplo mais simples:

x y x y x y x y

Grande seriedade, não é? E se ela for apenas parte de um processo aleatório:

xxyxyyyxxxyyxyxxxyxyxxyxyxyxy xyyyyxxyxyyyyyxyxyyyyxxx
Mas não é sobre isso que se trata.
 
qualquer investimento envolve risco. mas sua definição de risco comercial seria interessante.
 
LeoV:
Infelizmente ou felizmente, não existem estudos matemáticos deste tipo, portanto, qualquer coisa pode ser reivindicada a este respeito e pode ser verdade. Ou talvez não.....))))

Bem, nesse caso, ou sou um gênio ou um louco, porque tenho tais estudos... Não, mais como um louco.
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