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Se o trader jogar o sistema, é realmente melhor investir em falhas, porque uma série de negociações rentáveis é seguida por uma série de negociações perdedoras, e quanto mais negociações perdedoras, mais rentáveis são as mais prováveis. Há até mesmo uma estratégia para aumentar o volume do lote depois de uma série de negócios perdidos (não confundir com martin). A cada perda comercial, aumenta a probabilidade de um comércio rentável. De acordo com esta lógica, quando o capital próprio do comerciante cresce, ele deve retirar fundos :))) e depositá-los novamente :))
Você tem uma prova matemática dessas afirmações? O que o faz pensar que uma série de negócios lucrativos deve ser seguida por uma série de negócios perdidos?
Bem, por que... :-)
Eu estava preenchendo o saque, porque o rolo era uma vez por dia, então o dinheiro saía logo do saque.
Então, tudo está bem aqui - compramos os fundos, vendemos os topos - o sistema é um sistema de contra-tendência... :-)
Se a tendência já começou, ela continuará ... :-)
Bem, de acordo com sua foto, foi exatamente isso que aconteceu ))))
Você se entregou a um sorteio local, esperando que fosse global. E acabou se tornando um local. E você conseguiu sair pelo sorteio global. )))
Você tem alguma prova matemática dessas alegações? O que o faz pensar que uma série de negócios lucrativos deve ser seguida por uma série de negócios perdidos?
Não. Esta não é uma declaração, mas uma suposição teórica, como afirma Larry Williams em "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" (Os Segredos a Longo Prazo do Comércio a Curto Prazo).
Aqui, a propósito, nós, como investidores, enfrentamos o mesmo problema que os comerciantes - investir nas alturas e sair nas baixas, quando deveria ser o contrário.
Como podemos evitar este problema?
Você tem alguma prova matemática dessas alegações? O que o leva a pensar que uma sucessão de negócios lucrativos deve ser seguida por uma sucessão de negócios perdidos?
Acho que é mais ou menos o mesmo que o sol após a chuva.
Foi o que escrevi - investir em um gerente obscuro com base apenas no patrimônio líquido acarreta, como se vê, grandes riscos não-comerciais.....))))
não. Esta não é uma declaração, mas uma suposição teórica, como afirma Larry Williams "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" (Os Segredos a Longo Prazo do Comércio a Curto Prazo)
Eu mesmo sou fã de Larry Williams e de todos os seus livros. Mas encontrar a serialidade é uma tarefa muito pouco trivial para ser totalmente resolvida pelo mesmo Z-Score. A introdução de um submodelo adicional no modelo de comércio/investimento está repleto de perigos, porque sempre introduz um grau adicional de liberdade para o risco. O exemplo mais simples:
Grande seriedade, não é? E se ela for apenas parte de um processo aleatório:
Mas não é sobre isso que se trata.Infelizmente ou felizmente, não existem estudos matemáticos deste tipo, portanto, qualquer coisa pode ser reivindicada a este respeito e pode ser verdade. Ou talvez não.....))))
Bem, nesse caso, ou sou um gênio ou um louco, porque tenho tais estudos... Não, mais como um louco.