Média móvel a partir da média móvel - página 3
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Que tópico interessante))).
Este exemplo mostra melhor porque a TF é melhor que a MA
Agora tente me explicar qual é o verdadeiro objetivo de um filtro de passagem de banda tão grande, pois não sou descuidado com filtros.
)))E o sal está lá. Imagine quantas vezes você precisa correr Ma 5 (por exemplo) para conseguir o dobro ou o triplo de MA 10, por exemplo, ou melhor, para conseguir como se diz aqui "defasagem de preço" o mesmo. E para levar em conta algumas outras peculiaridades de amplitude. Assim, os pesos variarão, como escreveuKokain.
Eles escreveram em algum lugar que o problema está em sinais falsos (kinks), então uma curva mais suave - não resolve esses problemas? Mas a ondulação é discutível, embora aplicável.
Em geral, se pegarmos o FIR, ma ou melhor, o ventilador de toda ma do ventilador, nos dará outra "medida" para analisar a série de preços original.
Este exemplo mostra melhor porque as TFs são melhores do que as MAs
MA é um caso especial de TF.
Em geral (do meu ponto de vista), podemos distinguir dois tipos de filtros digitais em uso:
"filtros de tendência" - filtros com a soma dos coeficientes iguais a 1 (estes são todos os tipos de MA) - seguem o valor absoluto do preço e são usados para suavizar (o resultado por definição reflete a dinâmica do processo não no presente, mas em algum passado recente, e é usado em algoritmos de "suposição de futuro" apenas indiretamente, no cálculo que conhecemos algumas outras características do processo);
Os "osciladores" - filtros com a soma dos coeficientes igual a 0 - refletem o nível das flutuações locais, e também são usados em estratégias indiretamente. Como a soma dos coeficientes é igual a 0, a normalização é feita por desvio padrão reduzindo-o para 1 (como exemplo). Subtraindo o valor de MA do preço atual, obtemos também o oscilador.
Podemos assumir que os grãos quadrados e triangulares da MA convencional não são ideais, e escrever um algoritmo para ajustar o núcleo a qualquer padrão necessário com qualquer período de oscilação.
Aqui estão algumas corridas médias do mesmo tipo e período, quanto mais história, mais o gráfico se parece com uma onda sinusoidal
E você não pode dizer que o preço foi decomposto, se você reduzir o número de corridas, parece mais a realidade
mesma peça
Aqui estão algumas séries de preços médios do mesmo tipo e período, quanto mais história, mais o gráfico se assemelha a uma onda sinusoidal
E você não pode dizer que o preço foi repartido, se você reduzir o número de corridas, mais como a realidade
mesma peça
Bem, aqui está ))))
Tudo isso faz sentido agora.
E os espectros acima são uma saída total.
E a Junko lhe dirá que todo o tsos é construído sobre z-1 e operações sobre isso))))
SENK S, COLEGAS!!!!
O DSP pode até se dar ao luxo de fazer um anti-cotação se desejado, anulando o atual a zero - não é verdade ??? )))))
Bem, aqui está ))))
Tudo isso faz sentido agora.
E os espectros acima são uma saída total.
E a Junko lhe dirá que todo o tsos é construído sobre z-1 e operações sobre ele))))
SENK S, COLEGAS!!!!
O COC pode até se dar ao luxo de fazer uma anti-quota se assim o desejarem, anulando a atual a zero - não pode ???? )))))
Eu não sei quem é estaJunko e o que ele lhe dirá lá. Eu ainda não lhe contei tudo.
PS. Sem ofensa, a sensação é que você não está chegando a lugar algum e está correndo pelas filiais dizendo a seus oponentes com resultados que é tudo bobagem), a próxima filial com spreads também o interrompeu).
Você poderia fazer as corridas de forma diferente, tomar filtros com períodos ímpares e deslocá-los por (N-1)/2 durante as corridas,
Naturalmente, a história precisa ser profunda, mas você pode fazer a mesma melhoria de qualidade sem exigir um aumento na história.
Certo?)
Haverá um redesenho, mas você já viu em modo acelerado como este redesenho salta, será um conjunto de filtros (se usarmos o exemplo de manequins) com sobreposição 1-3, 3-5, 5-7, etc.
ou seja, mashups com períodos ímpares de 3 a, por exemplo, 1025. Então prolongamos nossos filtros nas extremidades assumindo que o preço nas extremidades não mudou e fazemos esta suposição após cada nova corrida.
Obtemos o mesmo número de execuções - 1025, ou melhor, 512 - para cada uma das máscaras, de 3 a 1025.
A extrapolação terá então que ser negociada.
Mas, aqueles que fazem o mesmo através de Fourier - usando Fourier não para extrapolação, mas para decomposição, provavelmente fazem uma análise também na parte imaginária antes de proceder mais.
Mais tarde falaremos sobre os métodos de fase e de fase. Há muitos métodos, apenas as leis da volatilidade e sua conexão em diferentes períodos de tempo e periodicidade, ou melhor, ciclicidade, são utilizados.
Por exemplo, podemos acrescentar ao mecanismo de decomposição descrito acima um elemento de equalização preliminar de tamanhos de barras em relação a algo mais, ou usar TF e tornar os pesos dinâmicos, bem...
Escrevi acima que os filtros TF são melhores não só porque a suavidade pode ser definida, mas também porque as funções relativas à volatilidade podem ser definidas nos coeficientes do próprio filtro.
Para ser continuado...