Nossa Masha! - página 6
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OK, alfa ou betta,-)
Tem o nome de filtro alpha-betta, porque há dois parâmetros. Em seus termos, alfa é para "suavidade", betta para "atraso".
Mas também há uma consideração pelo ruído.
Não parece liso.
Sem problemas!
Basta acrescentar ao nosso termo funcional o responsável pela lisura da segunda derivada de nossa Masha,
S=w1*(X-Y)^2+w2*(Y[i]-Y[i-1])^2+ w3*{(Y[i]-Y[i-1])-( Y[i-1]-Y[i-2] )}^2 -w4*{(Y[i]-Y[i-1])*(X[i]-X[i-1])}^2-->min
Pegue o derivado dele, iguale-o a zero e você obtém uma expressão recorrente para uma malha super-duper lucrativa e lisa, tudo ao mesmo tempo!
Oh, ótimo!
Não importa que não seja exatamente suave, o principal é que funcionou, e é isso que o comércio em extremos deve dar a taxa máxima de crescimento do lucro (com todas as advertências mencionadas acima). Vinin, gostaria de enviar também o arquivo MTS para testar o MAKS.
Está com um desenho a mais. Sim?
O MTS-cou não é tão rápido. Eu ainda não sou capaz disso (temporariamente).
Para verificar a dependência da profundidade do histórico calculado, acrescentei um limite ao número de barras a serem calculadas. Eu não notei nenhuma diferença na renderização. O coeficiente não deve ser maior (superior a 0,25).
Neutron, aonde você vai?
Uh-oh! Vou tomar uma cerveja.
Que se lixe este mercado. Vai levar um tempo para você ganhar uma cerveja.
Estou meio envergonhado, mas tenho que informar que no EURUSD M1 o Ideal_MA 0.02 é exatamente o mesmo que o MA 50 Smoothed Close.
Sim, a diferença entre SMMA(N) e uma relação ideal de ondulação de 1/N é quase idêntica. A diferença é quase invisível (embora exista uma).
Oh, ótimo!
Não importa que não seja exatamente suave, o principal é que funcionou, e é isso que o comércio em extremos deve dar a taxa máxima de crescimento do lucro (com todas as advertências mencionadas acima). Vinin, por que você não nos fornece o MTS para testar o MAKS?
A propósito, note que os extremos ocorrem exatamente nos cruzamentos do kotir com o MA. A exigência deste cruzamento dos livros de análise técnica vem à mente... Tudo isso é interessante.
Ok, alfa ou betta).
Ele está redesenhando. Sim?O recálculo dos últimos dados está sempre presente, pois a MAHA sempre implica em exibir valores totais, só se pode assumir os valores presentes, mas no complexo de dados esta suposição pode constituir uma direção correta...
O truque todo é que qualquer oscilação super-duper pode ser combinada de perto com um SMA ou EMA equivalente, apenas com um período menor. Por exemplo, Jurik com um período de 10 e uma fase de +100 é quase idêntico ao EMA4 ou SMA5. Sim, Jurik é mais suave - mas essa suavidade não dará um lucro dramaticamente maior. Para fazer um MA realmente diferente, você precisa fazer um MA que vá à frente do mercado - ou seja, que o preveja. Então sim, não encontraremos um análogo a ele entre os MA existentes. Todos conhecidos por nós МАшекшек vão atrás do mercado, considerando os dados do passado (história), e não do futuro e variando o período do MAH, você pode sempre mais ou menos encaixar um ao outro - a diferença não será substancial (o efeito no lucro - mínimo) ..... Mas o MAH que irá antes do mercado e prever - como fazê-lo? .....))))