Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 86
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As dobras do PT devem ficar no kagi +/- spread,
Na foto, eles estão sob/sobre a quebra do kagi.
É a qualidade do quadro ou...?
Se for a primeira, por favor, torne a imagem mais legível.
Mikhail, você está certo, é claro. Esta imagem não está ligada a carrapatos e, portanto, é desenhada em suas próprias contas. Se o gráfico for desenhado nos dados do tick, será exatamente como você diz - as quebras do PT estão nas bordas do kagi +/- spread. Só que não é o spread, é +/-. Aqui está a imagem correta com o tempo dos carrapatos:
É o spread da borda (no caso geral), como "pagamento" pela entrada no ponto +/- da curva do kagi - agora, eu acho, tudo está correto e completo.
A estratégia H+ é fácil de imaginar,
Por favor, dê um exemplo gráfico ou indicações ("...serra indo contra-rotação (H-pack)...") da ocorrência do H-pack.
Tirando alguns "flashes" nas costelas de kagi nada me vem à mente, mas não acho que possam ser considerados como um sinal de H-pack.
No pardal você pode ver que a estratégia H+ abre uma posição na direção do topo Kagi formado até o último ponto do PT (ao longo da "tendência"):
Em contraste, a estratégia H- implica uma abertura de posição contra-direcional (Figura à esquerda). Obviamente, na mesma seção de dados históricos, é possível para diferentes horizontes de partição vertical do H, alocar o pacote H+ ou H- pacote, o que é realmente mostrado. É claro que a estratégia H+ parece mais atraente em termos de riscos que o negociante tem que assumir. A questão é que esta estratégia se resume à regra - "Limitar as perdas e deixar crescer os lucros", e em contraste com a estratégia N(limitar os lucros e deixar crescer as perdas), ela tem uma forte limitação de perda máxima por uma transação, que é limitada pelo valor de H. Mas, infelizmente, a análise estatística mostra que nos mercados atuais, o TS mais lucrativo é a estratégia H (os mercados estão agora predominantemente em andamento). Certamente leva a riscos mais inevitáveis, mas ainda assim gera lucro.
O que estou falando, é mais fácil de entender, olhando para o tamanho TP dos subornos do comércio de TS pela estratégia Н:
Da Fig. fica claro que com um MO positivo da estratégia H, você pode levar muito (até 3-4 H). A estratégia H+ tem uma distribuição semelhante de valores de take, mas espelhada.
Ótimo, ou seja, de fato o valor de H determina o tipo de estratégia.
Mas, imho, também é determinado para o H dado pelo instrumento, ou mais precisamente pelo VI.
Aqui está uma representação tabular dos gráficos mostrados anteriormente
áreas verdes marcadas com cagi-edifícios < 2H
Para o mercado de ações e futuros, a influência da VX será ainda mais significativa.
Acontece que existe um desafio adicional para escolher o tipo de estratégia.
Quais são, na sua opinião, as formas de resolvê-lo, além da análise da história?
Michael, não para parecer esnobe, mas me diga o que você tem onde na mesa. O que significam os números? E tirar uma conclusão a partir destes dados, isso nos ajudará a navegar mais facilmente.
Michael, não para parecer esnobe, mas me diga o que você tem onde na mesa. O que significam os números? E tirar uma conclusão a partir destes dados, isso nos ajudará a navegar mais facilmente.
O mesmo que no meu último gráfico e em suas duas últimas fotos,
mostrando os diferentes cagi divididos em diferentes H's no mesmo intervalo de tempo
As horas do dia à esquerda.
Colunas - H diferente com passo = spread
Células - comprimento do segmento cagi em H
respectivamente, células verdes - horas com comprimento de segmento de cagi < 2H, ou seja, assumindo H
A conclusão, imho, é simples, já que não serão dados pips, surge a tarefa de escolher uma estratégia H.
Daí a pergunta: Qual você acha que é a melhor maneira de resolvê-la, além da análise da história?
Eis o que eu penso sobre tudo isso: para qualquer BP deve haver um tal H, no qual é possível uma quebra dando uma estratégia H+. A única questão é que este H pode parecer estar dentro de 2 - 5 spreads, o que resultaria em Pipsing, e portanto não há nada a fazer em tal mercado e devemos esperar pela mudança da situação do mercado (pelo menos para H=7 spread ). Lembro-me aqui das palavras de Jessie Livermore, que disse que o erro de muitos promissores, mas perdedores de especuladores de seu tempo, era pensar que eles podem negociar todos os dias em qualquer mercado. Também acho que foi um erro, e aqui está o porquê: porque é um simples sistema de reversão - se você não compra, você vende e vice-versa. Esta abordagem só pode explorar a vantagem estatística, que agora sabemos que a NS tem, mas está dentro da dispersão. Em minha opinião, o sistema não deve funcionar sempre, mas somente quando os padrões de mercado utilizados pelo sistema ultrapassam estatisticamente alguns antecedentes. É bem possível que a medida deste fundo seja o tamanho de H e a estratégia(+/- H) determinada com base neste tamanho. É claro que esta é apenas minha suposição e precisa ser verificada, o que eu mesmo não posso fazer.
P.S.
Neutron, peço desculpas por utilizar este valor (spread), mas até agora minhas conclusões sobre sua extrema relevância não foram refutadas pela prática e (mesmo indiretamente) confirmadas por experimentos numéricos com a distribuição dos incrementos de kotir. Concordo completamente com você sobre a importância do ajuste do sistema exatamente para minha corretora e para meu filtro (e para um filtro real, não demo, porque há razões para acreditar que são duas grandes diferenças), no entanto, este acordo me leva novamente à mesma propagação.
áreas verdes destacadas com cagi-construções < 2H
Michael, os valores obtidos nas células são a média. Isto é compreensível. Mas, não está nada claro o quanto o resultado obtido é confiável. Produzir as informações de variação para cada valor. Meu entendimento é que, após este procedimento, mais de 95% dos dados informados serão inválidos (o desvio padrão será proporcional à estimativa MO).
Além disso, parece surpreendente que para o pequeno H você tenha observado valores de Hvol>2(segunda coluna). De acordo com meus dados, Hvol<2 é estável nesta área.
Eis o que penso sobre tudo isso: para qualquer BP deve haver um H no qual uma falha é possível, dando uma estratégia de H+.
O problema é que a estabilidade (em termos de inversão de tendência) da estratégia H- é muito maior do que a estratégia H+, que apaga todas as vantagens (em termos de risco) desta última.
Michael, os valores obtidos nas células são a média. Isto é compreensível. Mas, não está nada claro o quanto o resultado é confiável. Produzir as informações de variação para cada valor. Meu entendimento é que, após este procedimento, mais de 95% dos dados informados serão inválidos (o desvio padrão será proporcional à estimativa MO).
Além disso, parece surpreendente que para o pequeno H você tenha observado valores de Hvol>2(segunda coluna). De acordo com meus dados, Hvol<2 é estável nesta área.
O problema é que a estabilidade (em termos de inversão de tendência) da estratégia H- é muito maior do que H+, o que elimina todas as vantagens (em termos de risco) desta última.
Certamente as conclusões precisam ser avaliadas.
Entretanto, em qualquer caso, serão identificados VIs com estabilidade > ou < 2H com certeza suficiente.
Na prática, nos pontos +/-H da curva kagi, uma decisão de compra ou venda tem de ser tomada
com base numa escolha entre estratégias H+ e H-.
Que métodos você propõe para resolver o problema da seleção de estratégias, além da análise da história do VI?