Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 99
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1. Não procuramos por "similar", identificamos o padrão sem ambigüidade!
Quando encontramos uma, olhamos as estatísticas para esse padrão em particular, e depois brincamos com ela. MetaDriver , aqui não há lógica difusa, tudo é inequívoco na determinação do nó e o banco de dados é necessário para a determinação estatística da direção provável da abertura da posição (isto é de outro ponto de vista).
2) A eficiência aumenta se forem utilizados instrumentos com um coeficiente de correlação negativa na carteira.
3. você pode criar uma cor especial para se divertir e usar índices e sistemas gráficos de "desempenho superior", já que há tolos suficientes neste fórum - você terá muitos deles e sua popularidade vai passar pelo telhado (não por muito tempo, no entanto)!
Desculpe pelo atraso. Eu estava ponderando o que responder-lhe.
1. Eu peguei. Este é um caso em que eu fiz suposições ligeiramente diferentes das que você fez na época. Eu pensava (e ainda penso) que
3 bits de informação sobre a entrada do classificador não é obviamente suficiente para qualquer previsão confiante. Os padrões mais interessantes
começará apenas um pouco mais longe (5-6-7, etc.). É melhor você mesmo parar com as coisas de hussardo. Mesmo Lucky está trabalhando em 4. :) Mas alongando
a cadeia, o expoente irá até o topo. E então os problemas de aproximação voltarão.
2. Não vejo como a palavra "tendência" é pior do que "instrumentos com correlação negativa". Mais curto pelo menos.... :)
3. tentarei a meu bel-prazer. ;)
1. "Sei como as pessoas são mecanicistas e a questão de saber se elas (nós) têm 'livre-arbítrio' não é um problema para mim. Pelo menos em
problemas práticos. A presença de intenções dosparticipantes no processo não prova de forma alguma sua (intenções) 'liberdade'".
2. Não sei, mas o que está entre as orelhas não é suficiente.
1. (a) Eu entendi o que você me atribuiu. De fato, em sua forma exterior, parece uma conclusão. Só que não é uma análise (lógica)
conclusão. É simplesmente a experiência de perceber este fenômeno. Sem pressupostos-axioms. (b) Sobre a provabilidade de indeterminação de intenções
esta também não é uma conclusão. É um fato.
(2) Quanto é necessário? :)
É um desafio para o qual em algum momento eu até abandonei minha pesquisa amadora agradável sobre um famoso problema matemático (Riemann).
Vou precisar de um pouco de distração... Vou fazer outro depósito... -:)
Você já está pronto para despejá-lo? :)
Como um jovem pioneiro... :-) Mas agora vou ser mais esperto. De todas as coisas que sei, nada que eu tenha feito bem na primeira ou segunda vez, muitas vezes nem mesmo a décima vez.
Mas se eu aprendi alguma coisa... :о
É um desafio para o qual em algum momento eu até abandonei minha pesquisa amadora simpática sobre um famoso problema matemático (Riemann).
Bem, sim, muito sensato, se resolvido com sucesso, será mais útil do que "Riemann" :o))))
............ A propósito, se você tiver três gráficos de uma corretora em seu terminal, não há nada para se surpreender. Se você pegar duas corretoras diferentes com spreads diferentes e compará-las, então haverá algo a se falar.
Quero colocar um anúncio no Google. Eu inventei o texto. Decidi mostrá-lo a vocês em nome da justiça. Talvez você ganhe algum dinheiro com seu depoimento.
"Procurando por um centro de negociações com citações originais. Eu me comprometo a casar sem olhar. Intermediários são bem-vindos e bem pagos. Não oferecer menos de dois spreads e meio".
Você vai fazer isso? ;)
Alternativamente:
Avaliar a previsibilidade do p p RT de uma forma ou de outra (NS, classificador, etc.) em diferentes H. Obtemos a dependência p(H) . Escolha um Norte onde p é o máximo. Trabalhar neste horizonte comercial e em segundo plano escaneando toda a faixa H, até que o clima mude (o Norte muda ).
Parece-me que é um pouco prematuro encerrar a questão da (des)fractalidade do câmbio. O fenômeno é meio visualmente
observável. O que eu quero dizer é: talvez faça sentido fazer um limiar grosso de um sinal em várias bandas ao mesmo tempo?
Obteríamos algo como um sistema de numeração posicional (345AE3...) com a capacidade de observar em diferentes escalas.
(analógico temporal - cronogramas). A linha de escala não é fixa, é claro, mas personalizável.
Para escalas diferentes, as propriedades do mercado podem variar e flutuar. Portanto... rastrear e levar em conta a hierarquia.
Se a autópsia mostrar o valor prático de tal esquema, é claro.
Um pequeno relatório sobre o trabalho realizado. Investiguei a rentabilidade dos padrões binários construídos com base na cotação do EUR/USD, aproximadamente por um ano. Eu investiguei a rentabilidade em função do horizonte Kagi - H. Os padrões foram construídos em RT, todos os seus incrementos foram substituídos pelos sinais destes incrementos, ou seja, eu não fiz diferença entre os incrementos de 100 pontos e 10 pontos, a estes incrementos foi atribuído um índice +1.
No lado esquerdo da imagem você pode ver os retornos para os padrões que consistem em duas contagens e, portanto, 4 tipos diferentes:
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
Você pode ver que conseguimos alcançar uma média de retorno de 3-4 pontos por transação. A figura à direita mostra informações semelhantes para o padrão de 3-link. Pode-se notar um aumento no rendimento para um padrão variável familiar, tal como
3)-1+1-1
6)+1-1+1
O fato de que o mercado "gosta" de padrões alternados parece ser sua propriedade fundamental. Esta propriedade também se aplica a padrões de pedidos mais altos:
Os picos mais baixos, correspondem a padrões menos familiares.
Assim, podemos afirmar que, em princípio, é possível construir uma TS lucrativa com base na proposta e que existem padrões mais e menos lucrativos.