Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 85

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Neutron >> :

Por exemplo, você pode simplificar a tarefa tomando um número de entrada divisível por 2...

Parece-me que um número ímpar de entradas é mais promissor, no entanto, tenho uma única entrada adicionada ao número indicado no parâmetro.

 

Eu também.

 
Estou brincando com os carrapatos que você me deu. Naturalmente, a avaria é muito mais agradável em carrapatos -:) Estou pensando em adquirir um segundo computador hoje. E colocá-lo no armário para coletar carrapatos. Tenho uma pilha de lixo velho que quase faz um computador.
 

Algumas reflexões sobre métodos de"NS capacidades preditivas".

( abaixo está uma opinião privada até o momento, em resposta ao interesse expresso do autor do fio em tomar entre aspas, possivelmente contendo imprecisões e erros. Eu ficaria grato por indicá-los e discutir o tema)

O título do capítulo da tese de Pastukhov está no quadro, trago-o para sublinhar duas palavras-chave, em minha opinião, "padrão" e "previsão".

Ao primeiro, imho, é necessário acrescentar a palavra"temporal", ou seja, cada membro de um padrão de N é "localizado" no tempo após o anterior.

O N-ésimo termo será sempre +/-1 e pode ser ignorado, pois o que o precede será oposto em sinal e o determinará

(exceto para o problema que prevê a probabilidade de prolongamento da tendência , entretanto o autor do ramo inicialmente resolveu o problema antes de prever o sinal de movimento)

Segundo,"prever" - define a classe de tarefas, ou seja, não reconhecer h.p. por exemplo, mas exatamente "olhar para o futuro".

Assim, obtemos a tarefa PREVISÃO com base no TIME LOOKING AHEAD.

Tendo analisado os conjuntos de padrões para vários múltiplos H do spread (tentarei postar mais tarde), pode-se notar que:

- A repetibilidade é muito baixa,

- começa a aparecer a partir de H = várias dezenas de spreads,

- cresce insignificantemente com o aumento do H, e, é claro, do H,

- diminui com o aumento do N.


Estas conclusões são confirmadas indiretamente pela Fig.3.1 na página 99 da tese com pequenos valores de N+ e N-.

Do qual se pode concluir que existe uma necessidade:

1. unificação do padrão

2. usando DM.


O primeiro é visto como possível através dos seguintes métodos:

  1. o uso de elementos de padrão de magnitude relativa (sugerido pelo autor da dissertação)
  2. utilizando o valor específico dos elementos padrão
  3. a substituição dos valores dos elementos padrão em seus agrupamentos


É apropriado escolher o modelo DM com base na tarefa formulada acima "PREPARAÇÃO com base em PADRÕES DE TEMPO".

As mais adequadas, ou melhor - destinadas a sua solução, são as seguintes:

- asst.rules,

- regras de correlação e

- árvore de decisão (em menor grau, mas, como a experiência tem mostrado, às vezes com resultados interessantes).


Gostaria de falar sobre as regras de afirmação separadamente, pois elas são o modelo de DM mais "visado".

A nuança é que o padrão é por definição sinal-variável e o modelo aprende a procurar sempre o movimento oposto ao último.

Talvez valha a pena modificar o padrão a partir dele:

+1,-3,+2,-1

в

+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1

Mas depois há algumas perguntas, como sobre a dimensionalidade do padrão.


Talvez um aumento no resultado:

- criação de um comitê baseado em modelos heterogêneos

- Uso de modelos baseados em diferentes padrões H

- introdução de entradas adicionais (sem preço) no modelo (volume, etc.)


A respeito deste último, gostaria de ouvir a opinião de quem lê este tópico

 

Imho, condições interessantes do mercado EURUSD

e a necessidade de escolher H com uma estratégia de sinal estável

To: Neutron к последнему посту в личке

 

Colegas, sugiro que em uma discussão mais aprofundada do tópico, devemos nos abster de valores desmedidos através do racionamento da propagação. Concordo, a propagação é uma característica de um determinado instrumento e não reflete totalmente a dinâmica da citação de um ou outro instrumento. No futuro, se necessário, normalizemos os valores por H, e tudo o que deve ser mantido na dimensão, que seja expresso em pontos (inteiros). Michail, por favor comente sua figura, qual é o eixo e o que ele mostra? Quanto à sua declaração sobre a necessidade de "...escolher H com uma estratégia estável em sinal ...", então, como eu entendo, estamos falando da necessidade de escolher H, para o qual a condição de estabilidade de séries alternadas de transações é satisfeita, veja fig..:

Certo?

 
Neutron писал(а) >> Proponho, na discussão posterior sobre este tópico, recusar valores não medidos através do racionamento para difundir. Michael, por favor comente sobre seu Fig. Qual é este valor e o que ele mostra?

X - tempo em horas dentro de um dia

Y - monotonicidade cumulativa de parte do kagi em H

no lado direito verticalmente dimensão H em pips discretamente para o spread

este é o análogo intradiário das Fig.3.8 e 3.9 na dissertação

Neutron escreveu >> Quanto à sua afirmação sobre a necessidade "...de escolher H com estratégia estável em sinal...", como entendi, trata-se da necessidade de escolher tal H, para o qual a condição de estabilidade de séries alternadas de transações é cumprida, veja fig:

Certo?

Trata-se antes da necessidade de escolher um H em que o sinal da estratégia seja estável ao longo do dia ou, conhecendo o sinal da estratégia a partir das estatísticas para uma determinada hora, para levá-la em conta ao fazer previsões
 
Neutron писал(а) >>

Por favor, explique a foto com mais detalhes

A dissertação mostra que o limite da estratégia de mudança de sinal é H-volatilidade = 2.

Na figura, é difícil determinar o valor da volatilidade H.

Como / com que base você calcula a zona indicada de um determinado sinal de estratégia?

Entendo corretamente, que na foto a função de aluguel é vermelha, e os carrapatos são azuis?



Referência para informações gerais: O "Método Tir" está no mercado há anos com sucesso, ele também constrói um padrão em zig-zag com base em 5 pontos.

 
A figura mostra Kagi-building (em azul) sobre os dados do tick (não mostrado, porque a construção foi realizada em eventos de Kagi-particionamento), vermelho mostra uma série de transações (PT - pontos de entrada/saída para o mercado). O TS considerado na dissertação é baseado na exploração de uma propriedade trivial do PT - sua significação-variabilidade na presença de propriedades de arbitragem do mercado. Estatisticamente, em um processo aleatório, a RT não é variável-sinal, ou seja, em alguns lugares, é claro, será, mas não em uma amostra suficientemente grande. Isto corresponde ao caso quando Hvoll=2H - o mercado não é previsível. Assim, é possível quando surge uma oportunidade de arbitragem no mercado (Hvoll!=2H). Este caso corresponde a duas serras "diferentes" no PT: uma serra indo co-direcionalmente com a BP de Kagi-building (pacote H+) e uma serra indo contra-direcionalmente (pacote H-). Estes dois casos são mostrados na Fig.
 
Neutron писал(а) >> A figura mostra o Edifício Cagi (azul) pelos dados do tick (não mostrado, porque o edifício foi feito em eventos Cagi Split), vermelho mostra séries de transações (PT - pontos de entrada/saída para o mercado).

As quebras de PT devem ficar nos kagi +/- bordos estendidos,
na figura eles estão sob/sobre as quebras do kagi.

É a qualidade do quadro ou...?

Em caso afirmativo, por favor, torne a imagem mais legível.

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