Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 40
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Os resultados até o momento são os seguintes:
Este é o AUDUSD d=5, k=2.
Minha garota não é muito inteligente. No H4 ela não pode trabalhar, e no gráfico de horas com o número de entradas maior que 5 - é uma perda sólida.
Eu colei a minha com as barras de hora só por diversão. Eu também acho que o paralocus. Embora não esteja claro o que é seu Bid(200)...
Licitação(200)...
São 200 primeiras diferenças tomadas para calcular a volatilidade
E mostre-me seu gráfico de um neurônio do relógio.
Muito estranho que as coisas estejam tão ruins no H4. Até agora, com o aumento da TF, os resultados só poderiam melhorar.
E mostre-me seu gráfico de um único neurônio do relojoeiro
Aqui está o relógio Eurobucks:
Não há nada de estranho no fato de que à medida que a TF aumenta, a rentabilidade se comporta desta maneira. Afinal de contas, a rentabilidade é o produto da previsibilidade pela volatilidade do instrumento no TF selecionado. A volatilidade aumenta proporcionalmente à raiz da TF, e a previsibilidade na interpretação de um único neurônio é o coeficiente de correlação linear entre as leituras vizinhas na série da primeira diferença. Esta dependência é fácil de construir. A propósito, na próxima linha alguém acabou de retirar minha construção sobre este tópico de vários anos atrás. O resultado ali obtido pode ser usado com segurança agora. Bem, mostra que a previsibilidade da ferramenta (no sentido mencionado) diminui à medida que a TF aumenta de acordo com a lei exponencial. Assim, temos dois multiplicadores, um dos quais está aumentando como raiz e o outro está decaindo rapidamente, seu produto tem um máximo global, o que determina a posição do TF ideal para o modelo linear (neste caso implementado em NS) e, no seu caso, chega a horas.
Eu não tenho tal imagem. Meu objetivo não é nem mesmo a inclinação da marta, embora ela esteja lá também. Tenho este tipo de padrão (listras verticais) somente em AUDUSD,
mas não na Eurobucks. Além disso, ao trabalhar com citações, minha menina encontrou novamente o velho "problema" - dependência dos resultados das condições iniciais (inicialização de pesos). Eu retiro pesos (inicializo-os com zero) - tudo está bem - os resultados são repetidos um a um. Embora eu não tenha absoluta confiança na exatidão de seu trabalho - tente seu neurônio nos meus dados - eles estão no trailer com a garota, e se você tiver tempo e desejo - verifique a garota nos seus dados.
Ah, e tradicionalmente, pergunta tola: como normalizar o quociente pelo dobro da volatilidade? Eu tentei multiplicar - não é isso, dividir também parece ser inútil.
P.S. Eu li o tema. Não tenho certeza sobre a ACF (ou seja, sua função de autocorrelação), mas sua idéia geral é clara. Meu único uso agora é a retração do mercado. Já perdi um depósito em armadilhas de tendências (eles dizem que ainda existem).
Na rede, alguém sempre encontra os "arquivos" de outra pessoa de N anos atrás e acontece que eles não perderam sua novidade. Lembro-me que há cerca de cinco anos, em um agora extinto fórum de seguidores de Castaneda (a pedido da nação ... -:)) explicou uma técnica poderosa para superar o medo da morte. A filial cresceu para 1000 postos em três meses. E não faz muito tempo, um de meus amigos, me dá um link para um site - vá e leia o que o cara escreve. Quando lá fui e vi algumas partes de seus textos, todas misturadas e com cortes de "expressões sucintas"... o autor, é claro, não sou eu. Pergunto ao proprietário do recurso: "Onde você conseguiu isso?" E ele responde que tudo está na rede... provavelmente certo.
Eu colei a minha com as barras de hora só por diversão. Eu também acho que o paralocus. Embora não esteja claro o que é a sua Proposta (200).
Você sabe o que me confunde sobre tudo isso... Não é um fato que barras horárias sozinhas - se você estiver falando de preços de fechamento ou abertura ou o que quer que seja - são suficientes. Se você pensar no fato de que o prazo é uma coisa puramente artificial e não se importa realmente com isso, então a noção de preços de abertura ou fechamento torna-se sem sentido também. O que resta são os extremos - os fractais - e talvez um corredor de flutuações de preços. Mais tempo e volume. Em qualquer caso, não podemos eliminar somente os preços de abertura/fechamento.
Para a depuração do método, eu sugeriria inserir algo "com uma dica" para o resultado esperado. Sei por meu próprio exemplo (*sorriso) que se o treinamento da rede funcionar, ele "apanha o jeito" rapidamente e começa a produzir resultados positivos. É muito conveniente polir o processo de aprendizagem com base em tal conjunto de dados. E depois disso você pode começar a procurar por dados de entrada "reais"...
Isso deixa extremos - fractais - e talvez ainda um corredor de flutuações de preços. Mais tempo e volume. Em qualquer caso, os preços de abertura/fechamento, por si só, não farão o truque.
Bem dito!
Apenas eu seria mais categórico - apenas os extremos e talvez o tempo permaneça. E o tempo - indiretamente, porque está ligado à chegada / partida de 2-3 grandes jogadores durante o dia que seguem uma certa tática de comportamento. É ao que estamos ligados, não especificamente ao tempo.
Ah, e tradicionalmente, pergunta tola: como normalizar as citações duplicando a volatilidade? Eu tentei multiplicar, mas não é isso, e dividir parece ser inútil.
É necessário dividir os incrementos de preços pela dupla volatilidade, isso permitirá normalizar uma gama de amplitudes dadas sobre uma entrada de NS na área +/-1, aproximadamente, é claro.
...o tempo é indireto, pois está ligado à chegada/estadia de 2-3 grandes jogadores durante o dia de trabalho que aderem a uma certa tática de comportamento. É ao que estamos ligados, não especificamente ao tempo.
Não pensei que fosse tão grave....
Para depurar a metodologia, eu sugeriria alimentar algo "com uma dica" do resultado esperado para a entrada. Sei por meu próprio exemplo (*sorriso) que se o treinamento da rede funcionar, ele "apanha o jeito" rapidamente e começa a produzir resultados positivos. É muito conveniente polir o processo de aprendizagem com base em tal conjunto de dados. E depois disso, você pode começar a trabalhar para obter os dados de entrada "reais".
Desculpe, é claro, mas tenho tido dificuldades para entender as dicas ultimamente. Talvez seja porque tenho estado sentado no computador... O que é esse "algo" sobre o qual você está escrevendo? Pelo menos me dê um exemplo.