Um conselheiro que não tem medo de uma chamada de margem. Quem gostaria de experimentá-lo? - página 11

 

Eu tenho uma carteira como esta no momento:



tipo de risco


GBPJJPY 0,2647 1

USDCAD 0,2718 1

EURUSD 0,2861 0

USDCHF 0,1573 1


onde:

tipo = 1 - vender

tipo = 0 - comprar



Por conseguinte, nível de margem 100% / (0,2647 + 0,2718 + 0,2861 + 0,1573) = 100% / 0,9799 = 102,051%

 
O que torna os riscos diferentes para cada par?
 
kharko >> :
Qual é a diferença em risco para cada par?

Os riscos são subestimados a partir dos parâmetros otimizados. Pegamos um monte de ferramentas, otimizamos, obtemos: risco1, risco2 ... riskn



Obtemos a soma de todos os riscos para os instrumentos, que deve ser superior a 1


allrisks = risco1 + risco2 + .... + riscar



Agora precisamos obter a relação de redução de risco, mas de tal forma que o depósito seja utilizado até 98% e os riscos mantenham suas proporções


k = 0,98 / allrisk


Ok, agora nós colocamos o primeiro par, mas escrevemos no parâmetro de entrada o risco do valor de risco1 * k

Para o segundo par, o parâmetro de entrada risco = risco2 * k

...

Para o n-ésimo par, o risco do parâmetro de entrada = riskn * k



O portfólio está pronto.



O nível da margem, como mencionei acima, será mantido pelo valor:



Nível de marigem = 100% / (allrisk * k) = 100% / 0,98 ~ 102,04%



Nível de margem livre:



freemargin = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0,98) * 100% = 2% do patrimônio
 

Implementou minha idéia de separar os níveis para uma ação e um fechamento parcial de uma posição.

Nível de margem

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Minuto (M1) 2008.11.05 00:00 - 2008.11.07 22:59 (2008.11.05 - 2008.11.08)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros BuySell=1; TF=1; Magic_¹=1; Stop=falso; Risk1=0,91; Risk2=0,29; Pribil=12; MinLot=0,1; AllClose=falso;
Bares na história 5238 Carrapatos modelados 56083 Qualidade de modelagem 25.00%
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 7672.23 Lucro total 10423.23 Perda total -2751.00
Rentabilidade 3.79 Pagamento previsto 306.89
Desembolso absoluto 5208.00 Máximo de drawdown 11231.00 (70.09%) Drawdown relativo 70.09% (11231.00)
Total de negócios 25 Posições curtas (% ganho) 25 (88.00%) Posições longas (% ganho) 0 (0.00%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 22 (88.00%) Perdas comerciais (% do total) 3 (12.00%)
A maior comércio lucrativo 2332.70 transação perdida -2068.00
Média negócio lucrativo 473.78 perdendo comércio -917.00
Máximo ganhos contínuos (lucro) 11 (5778.00) Perdas contínuas (perda) 2 (-2127.00)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 5778.00 (11) Perda contínua (número de perdas) -2127.00 (2)
Média prêmios contínuos 11 perda contínua 2

NívelMarginLevel_v3 fixo

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Minuto (M1) 2008.11.05 00:00 - 2008.11.07 22:59 (2008.11.05 - 2008.11.08)
Modelo Todos os carrapatos (método mais preciso baseado em todos os menores períodos de tempo disponíveis)
Parâmetros risco=0,21; tipo=1;
Bares na história 5238 Carrapatos modelados 56083 Qualidade de modelagem 25.00%
Erros de descasamento de cartas 0
Depósito inicial 10000.00
Lucro líquido 2716.20 Lucro total 7322.82 Perda total -4606.62
Rentabilidade 1.59 Pagamento previsto 10.69
Desembolso absoluto 2261.00 Máximo de drawdown 5779.00 (42.75%) Drawdown relativo 42.75% (5779.00)
Total de negócios 254 Posições curtas (% ganho) 254 (40.16%) Posições longas (% ganho) 0 (0.00%)
Ofícios rentáveis (% de todos) 102 (40.16%) Perdas comerciais (% do total) 152 (59.84%)
A maior comércio lucrativo 3247.01 transação perdida -122.00
Média negócio lucrativo 71.79 perdendo comércio -30.31
Número máximo ganhos contínuos (lucro) 12 (665.00) Perdas contínuas (perda) 27 (-1377.62)
Máximo Lucro contínuo (número de vitórias) 3490.01 (10) Perda contínua (número de perdas) -1377.62 (27)
Média prêmios contínuos 4 Perda contínua 7

 

Portfólio a partir de 10.11.08


Vender GPBJPY: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,136;

Vender EURUSD: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,164;

Comprar USDCHF: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,184;

Comprar USDCAD: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,230;

O MarginLevel para um comércio de ações está acima de 140%, para uma fixação parcial de posição está abaixo de 100%...

 

para um par não haverá assessor? e a fonte de preferência também no estúdio - quaisquer idéias.

 
Eu ainda não entendo qual deve ser a diretriz ao decidir em que direção estabelecer o Expert Advisor ao estabelecer as direções de Venda ou Compra?
 

Reshetov escreveu(a) >>.
Porque ele age incorretamente, ou seja, ele vende quando o preço cai e fecha curto (ou seja, compra) quando o preço sobe.
Sart_repair escreveu(a) >>
Essa é uma afirmação estranha. Não é natural vender quando o preço desce e comprar quando o preço sobe?

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Exatamente! Deveríamos ter implementado este princípio ao escrever ArbitrageReverse_1.1 - vender quando o preço desce e comprar quando o preço sobe.

 
Sart_repair >> :

Está fazendo uma aparição. A meta mais próxima é 1.1890...Neste momento o preço está em 1.1741...

O franco vem invadindo o nível 1.1800 há alguns dias. O preço agora está saltando na faixa de 1.1795-1.1800.


Alguém tem alguma idéia se haverá uma fuga?


De acordo com minhas previsões, o alvo mais próximo acima ainda é válido...


Há aqui camaradas que prevêem o movimento de preços usando a decomposição da função preço da série Fourier,

é uma boa razão para tentarem fazer uma previsão na prática.

 
Sart_repair >> :

O franco vem invadindo o nível 1.1800 há alguns dias. O preço agora está saltando na faixa de 1.1795-1.1800.


Alguém tem alguma idéia se haverá um avanço?


De acordo com minhas previsões, o alvo mais próximo, mencionado acima, ainda é válido...


Há aqui camaradas que prevêem movimentos de preços usando a decomposição da função preço da série Fourier,

é uma boa razão para tentarem fazer uma previsão na prática.


Uma descoberta muito interessante...Tenho uma suspeita de que os asiáticos decidirão tudo durante a noite.

P.S. Eu não pratico a decomposição da função preço em uma série de Fourier.