Um conselheiro que não tem medo de uma chamada de margem. Quem gostaria de experimentá-lo? - página 11
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Eu tenho uma carteira como esta no momento:
tipo de risco
GBPJJPY 0,2647 1
USDCAD 0,2718 1
EURUSD 0,2861 0
USDCHF 0,1573 1
onde:
tipo = 1 - vender
tipo = 0 - comprar
Por conseguinte, nível de margem 100% / (0,2647 + 0,2718 + 0,2861 + 0,1573) = 100% / 0,9799 = 102,051%
Qual é a diferença em risco para cada par?
Os riscos são subestimados a partir dos parâmetros otimizados. Pegamos um monte de ferramentas, otimizamos, obtemos: risco1, risco2 ... riskn
Obtemos a soma de todos os riscos para os instrumentos, que deve ser superior a 1allrisks = risco1 + risco2 + .... + riscar
Agora precisamos obter a relação de redução de risco, mas de tal forma que o depósito seja utilizado até 98% e os riscos mantenham suas proporções
k = 0,98 / allrisk
Ok, agora nós colocamos o primeiro par, mas escrevemos no parâmetro de entrada o risco do valor de risco1 * k
Para o segundo par, o parâmetro de entrada risco = risco2 * k
...
Para o n-ésimo par, o risco do parâmetro de entrada = riskn * k
O portfólio está pronto.
O nível da margem, como mencionei acima, será mantido pelo valor:
Nível de marigem = 100% / (allrisk * k) = 100% / 0,98 ~ 102,04%
Nível de margem livre:
freemargin = (1 - (allrisk * k)) * 100% = (1 - 0,98) * 100% = 2% do patrimônioImplementou minha idéia de separar os níveis para uma ação e um fechamento parcial de uma posição.
Nível de margem
NívelMarginLevel_v3 fixo
Portfólio a partir de 10.11.08
Vender GPBJPY: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,136;
Vender EURUSD: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,164;
Comprar USDCHF: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,184;
Comprar USDCAD: Risco1 = 0,25; Risco2 = 0,230;
O MarginLevel para um comércio de ações está acima de 140%, para uma fixação parcial de posição está abaixo de 100%...
para um par não haverá assessor? e a fonte de preferência também no estúdio - quaisquer idéias.
Reshetov escreveu(a) >>.
Porque ele age incorretamente, ou seja, ele vende quando o preço cai e fecha curto (ou seja, compra) quando o preço sobe.
Sart_repair escreveu(a) >>
Essa é uma afirmação estranha. Não é natural vender quando o preço desce e comprar quando o preço sobe?
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Exatamente! Deveríamos ter implementado este princípio ao escrever ArbitrageReverse_1.1 - vender quando o preço desce e comprar quando o preço sobe.
Está fazendo uma aparição. A meta mais próxima é 1.1890...Neste momento o preço está em 1.1741...
O franco vem invadindo o nível 1.1800 há alguns dias. O preço agora está saltando na faixa de 1.1795-1.1800.
Alguém tem alguma idéia se haverá uma fuga?
De acordo com minhas previsões, o alvo mais próximo acima ainda é válido...
Há aqui camaradas que prevêem o movimento de preços usando a decomposição da função preço da série Fourier,
é uma boa razão para tentarem fazer uma previsão na prática.
O franco vem invadindo o nível 1.1800 há alguns dias. O preço agora está saltando na faixa de 1.1795-1.1800.
Alguém tem alguma idéia se haverá um avanço?
De acordo com minhas previsões, o alvo mais próximo, mencionado acima, ainda é válido...
Há aqui camaradas que prevêem movimentos de preços usando a decomposição da função preço da série Fourier,
é uma boa razão para tentarem fazer uma previsão na prática.
Uma descoberta muito interessante...Tenho uma suspeita de que os asiáticos decidirão tudo durante a noite.
P.S. Eu não pratico a decomposição da função preço em uma série de Fourier.