Um conselheiro que não tem medo de uma chamada de margem. Quem gostaria de experimentá-lo? - página 7
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Por que não implementar esta abordagem em um EA? Calculamos as posições mais não lucrativas, ou seja, as posições mais negativas a partir do preço atual.
Quando o MarginLevel diminui, conserte a perda com o lote mínimo e se o MarginLevel permitir, então entre no mercado a um preço melhor.
Você tentou esta abordagem?
Não faz nenhuma diferença para a equidade se fecharmos uma posição deficitária com n lotes ou lucro - isto pode ser facilmente comprovado tanto em termos analíticos como empíricos. Somente o equilíbrio e o nível de margem mudarão. Se fecharmos um comércio perdido, o saldo será reduzido pelo montante da perda. E vice-versa, se uma posição lucrativa for fechada, o saldo aumentará exatamente pelo valor do lucro dessa mesma posição. E como o equilíbrio não desempenha nenhum papel, não faz sentido inventar manipulações sem sentido com ele. Se, como você diz, "entrar no mercado a um preço mais favorável" fosse realmente benéfico para a equidade, eu teria implementado este método há muito tempo. O nível da margem subiria após o fechamento, dependendo do volume da posição.
O que acontece quando há muitas posições em aberto e o MC vem? DC, antes de mais nada, fecha as posições mais inúteis. Mais margem é liberada...
Sobre a chamada de margem, o corretor fecha completamente as posições não lucrativas, assim que o nível da margem cai para a barra.
Em outras palavras, não ajusta o nível ao contrário desta EA e não fecha as posições parcialmente, mas as fecha todas de uma vez e para todo o volume, e com um deslizamento de gordura também.
A idéia do Conselheiro Especialista é fazer o drawdown com perdas mínimas, ou seja, adiar a chamada de margem para um futuro MUITO distante...
Não apenas isso. Também trazemos o crescimento patrimonial para um futuro mais próximo, ou seja, o número de pips para aumentar o depósito à medida que o mercado se move em nossa direção é significativamente reduzido.
Simplificando, o mercado tem que ir contra o grão por muito mais distância em pips para que o depósito diminua em n%, em vez de ir em nossa direção para que o depósito aumente em igual n%.
Não faz nenhuma diferença para a equidade se fecharmos uma posição perdedora com n lotes ou uma posição lucrativa - isto pode ser facilmente comprovado analiticamente e empiricamente. Somente o equilíbrio e o nível de margem mudarão. Se fecharmos um comércio perdido, o saldo será reduzido pelo montante da perda. E vice-versa, se uma posição lucrativa for fechada, o saldo aumentará exatamente pelo valor do lucro dessa mesma posição. E como o equilíbrio não desempenha nenhum papel, não faz sentido inventar manipulações sem sentido com ele. Se, como você diz: "entrar no mercado a um preço mais favorável" fosse realmente benéfico para a equidade, eu teria implementado este método há muito tempo. O nível da margem após o fechamento subirá dependendo do volume da posição.
Não faz nenhuma diferença para o patrimônio quando se fecha uma posição perdedora ou lucrativa.... Mas estamos interessados no nível de margem, pois este é o nosso critério para outras colocações ...
faz diferença se fecharmos uma posição lucrativa ou não lucrativa. neste último caso, mais margem é liberada...
qual posição sua EA escolhe para fechar... qual é o critério... Sou um pouco míope... :) poke... Não vejo...
faz diferença se fecharmos uma posição lucrativa ou não lucrativa. neste último caso, mais margem é liberada...
FION escreveu :>>Pelo contrário, você deve fechar uma posição lucrativa (ou com uma perda mínima), então a regulamentação passará para um MarginLevel mais alto e a equidade tenderá a subir.
Antes de dizer qualquer coisa, tente certificar-se de que suas palavras sejam verdadeiras. Ao menos se pergunte como é calculado o nível da margem.
Por que assinar sua própria ignorância em um fórum público?
Você fez um claro disparate. O nível da margem é calculado de acordo com a fórmula abaixo, não suas fantasias e equívocos:
MarginLevel = Equity * 100% / Margin
Onde:
MarginLever - o nível da margem em %.
Patrimônio - fundos
Margem - margem total para todas as posições abertas
A própria margem em posições de abertura ou fechamento em valor absoluto é calculada pela fórmula
Margem = Preço * Lotes * Tamanho do contrato / Alavancagem
onde:
Preço - preço atual pelo qual a posição é aberta ou fechada
Lotes - volume de posição aberta em lotes
ContractSize - tamanho do contrato, ou seja, 1 lote
Alavancagem - Alavancagem
Como pode ser visto acima, a presença de lucro ou perda não afeta a margem, mas apenas o volume.
Portanto, não há diferença se fechamos (ou fechamos parcialmente) uma posição perdedora ou lucrativa no mesmo volume a preço, pois o aumento da margem em ambos os casos será exatamente o mesmo.
É claro que não faz diferença qual posição fechar a fim de regular o nível de margem. Proponho diminuir este nível aumentando uma posição na direção de um par crescente, e fechar parcialmente um par com lucro decrescente quando o nível diminui.
A fábula do avô Krylov chamada "O Quarteto": "Não importa como vocês se sentem, vocês não são bons como músicos".
Qual é o objetivo de suas sugestões de "racionalização" se nada muda ou depende delas?
A fábula do avô Krylov chamada "O Quarteto": "Não importa como vocês se sentem, vocês não são bons como músicos".
Qual é o objetivo de suas propostas de "racionalização" se nada muda ou depende delas?
Você quer aumentar a equidade no processo, caso contrário, qual é o objetivo do jogo?
Antes de dizer qualquer coisa, tente ter certeza de que o que você diz é verdade. Ao menos se pergunte como é calculado o nível da margem.
Por que assinar sua própria ignorância em um fórum público?
Como você pode ver por tudo isso, a presença de lucro ou perda não afeta de forma alguma a margem, apenas o volume.
Portanto, não há diferença se fechamos (ou fechamos parcialmente) uma posição perdedora ou lucrativa no mesmo volume a preço, pois o aumento da margem em ambos os casos será exatamente o mesmo.
Eu admito meu erro. Estamos todos apenas aprendendo...