Divergência oculta - página 56
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Escreveu uma mensagem para o seu roteiro. Talvez você possa ajudar com https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4? e arrastar e soltar a linha é muito útil.
e isto para o posto anterior
A tendência consiste nas seguintes Formações:
- Formação de Movimento:
Alta[i+1]>Alta[i+2]&&Baixa[i+1]>Baixa[i+2] - Formação em Alta, e
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Baixo[i+1]<Baixo[i+2] - Formação Bearish ,
- mais Pausa Formação:
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Baixo[i+1]>Baixo[i+2] - Formação de Compressão, e
Alto[i+1]>Alto[i+2]&&Baixo[i+1]<Baixo[i+2] - Formação de Extensão,
- depois uma Correção ou Formação de retorno:
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Alto[i+2]>Alto[i+3] ou Baixo[i+1]>Baixo[i+2]&&Baixo[i+2]<Baixo[i+3] - Formação de Extremidade.
As coordenadasde Fechar e Abrir são irrelevantes.
Próxima análise:
Cada barra completa é considerada juntamente com a anterior e é determinada uma Formação.
Para entrar em uma posição, é necessário abri-la na direção da Formação do Movimento.
Para pausar ou fechar uma posição, as barras de uma Formação de Expansão devem
foram além da Formação anterior
Baixo[i+2]<Baixo[i+3] para uma Formação de Touros ou Alto[i+2]>Alto[i+3] para uma Formação de Bearish ou
Formação invertida através da Formação Extremus
Alto[i+1]<Alto[i+2]&&Alto[i+2]<Alto[i+3]&&Alto[i+3]>Alto[i+4] ou Baixo[i+1]>Baixo[i+2]&&Baixo[i+2]>Baixo[i+3]<Baixo[i+4].
Assim,utilizando uma simples análise visual, você pode permanecer na tendência por muito tempo sem utilizar nenhum indicador.
-Concordo com Geronimo, método similar (ele já deu um link para ele) funciona bem em M1-10 e H6-W1.
Que eles tirem a tendência do preço é certo. Tentei tirá-lo com médias e regressão e, claro, tudo isso com normalização, mas não consegui obter os valores que eles têm. E em geral tenho a suspeita de que eles calculam não o coeficiente de correlação, mas o coeficiente de determinação R^2. Seria legal ser capaz de calcular a correlação e a divergência à medida que eles vão avançando e definir o período ideal sem nenhum ajuste usando o testador. Mas os períodos ideais variam tanto... Tentei otimizar os períodos no testador de 1 dia para uma semana com uma etapa de um dia. Mas os resultados foram muito pouco atraentes. E, claro, no mercado de fevereiro até cerca de 2 semanas atrás a divergência teve os melhores resultados, mas infelizmente é um ajuste de testador. Eu diria que as flutuações do mercado estão sempre mudando e que não há como pegar esse bastardo.
para ANG3110
Obrigado! experiência muito valiosa, - vou economizar nesta direção!
- minhas tentativas de otimizar na mosca só pioram o resultado (é verdade que as tentativas em si não foram suficientes))
Parece que métodos heurísticos, ou seja, abordagens programáticas - são simplesmente inúteis, e por trás da cortina são usadas algumas teorias.
Vocês são uns monstros! Você não tem tempo para pensar antes de poupar tempo e responder :)
Talvez outra dica? Por exemplo, pegamos as últimas 1000 barras, encontramos o volume médio de barras Av, calculamos S=P*Av, iniciamos o cálculo inverso dos volumes, o número de barras em que a soma >= S se torna o período indicador para os cálculos...... você entendeu? :)
Há também uma opção com número de movimentos em +- por minutos...... É que se você já tentou, você também gostaria de economizar algum dinheiro :)
para o cavaleiro
Estou vendo. Tentei há muito tempo e desisti - o resultado é desagradável, especialmente nas velas)))
Bem, para quem são estes castiçais?
foi um pouco mais interessante construir um MA eqüi volumétrico, porém
você perde a conexão com os períodos naturais do mercado !!!!! e tem dificuldades para interpretar os MA.
- bem, há um cruzamento, mas não é limitado pelo tempo(((
É a mesma coisa se você traçar um mapa topo a topo por volume ao vivo.
Bem, seus monstros, não antes de pensarem sobre isso do que já responderam e pouparam tempo :)
Você pode sugerir algo mais? Alguém tentou criar períodos com base nos volumes: a idéia é a seguinte - o período do indicador nos parâmetros - P, por exemplo, pegue as últimas 1000 barras, encontre o volume médio das barras - Av, calcule S=P*Av, inicie a soma inversa dos volumes, o número de barras onde a soma >= S se torna o período indicador para os cálculos...... Eu entendo? :)
Há também uma variante com número de movimentos em +- por minutos...... Só se você já tentou, eu também gostaria de economizar algum dinheiro :)
Ainda não tentei adaptar os períodos indicadores por volume. Tentei adaptá-los por desvio padrão e ângulo de regressão linear. Aqui estão os números: OsMa 9/21/5 - horas, no superior o normal no EMA, no inferior com os mesmos períodos, mas adaptado pela Std.
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E estes são MACD - no topo o padrão da embalagem MT4, no fundo adaptado por regressão linear.
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Apesar de algumas melhorias no lado puramente técnico - mais suave e mais inequívoco, o problema de não cair em ressonância não é resolvido por isso.
ANG3110 escreveu (a) >>.
Obrigado.>> MACD, parece um pouco mais agradável....
OsMa 9/21/5 - horas, na parte superior normal na EMA, na parte inferior com os mesmos períodos, mas adaptado pela Std.
e as horizontais sobre o OsMA também são calculadas de alguma forma?
As horizontais no OsMA também são calculadas?
Ele simplesmente usa o racionamento -1/+1 e as leituras dos indicadores estão em unidades relativas de -1 a +1. Mas é claro que há uma disposição para a retirada da normalização. Os períodos são fixos às horas, a fim de não alterar as leituras ao mudar de um período para outro: p = hrma * 60 / Período(); onde hrma é o período em horas.
Aplica simplesmente uma faixa de normalização de -1/+1 e as leituras dos indicadores estão em unidades relativas de -1 a +1. Mas é claro que há também uma disposição para remover a normalização. Os períodos estão vinculados a horas, de modo que ao mudar de um período para outro, as leituras não mudariam: p = hrma * 60 / Período(); onde hrma é período em horas.
Não sou mais bom em aritmética).... Você pode me dar a fórmula para calcular esta unidade relativa?