Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
"Quando você joga pedras na água, observe como os círculos que fazem na água, caso contrário sua atividade será inútil" (Kozma Prutkov).
Estou observando com grande interesse e prazer. Por favor, diga-me, se você não for muito preguiçoso.
O que é um "pipsitter" e qual é o valor sagrado da MM que é frequentemente mencionado neste fórum?
Sobre a MM já encontrada.
1. Primeiro, você não precisa usar paradas (depende do tipo de TS). A segunda parte é difícil de responder sem ambigüidade, porque eu não a testei. Talvez você esteja certo e o valor das paradas deva ser variado, mas é novamente otimização... Preciso pensar sobre isso.
2. (desculpe não ter percebido o "não") Não pode ser tirado à mão para que seja perfeito. Imagine o mercado como um adversário/oponente. Se você o avaliar adequadamente, você lhe dará crédito e o reconhecerá como forte ou mesmo superior (até o momento), ou seja, perfeito. Dito isto, ele não está apenas lutando/competindo com você. Como um grão-mestre liderando muitos jogos ao mesmo tempo e ainda ganhando a maioria deles.
Você provavelmente está certo sobre isso. Talvez esse seja o ponto-chave. Pelo menos eu ainda não consegui encontrar tal correlação. Mas ainda está por vir :-)
E você não tentou procurar por dependências em indicadores?
1. As paradas são a parte mais importante do TS e não podem variar dentro de nenhum limite. Se não há indicadores no TS, então as paradas devem estar lá, pelo menos. De outra forma, torna-se algum tipo de ficção - sem indicadores, TS de reversão sem paradas. Eu não encontrei tal coisa. Mas mesmo que eu tenha uma, é mais uma exceção do que uma regra. É por isso que não é muito correto citá-lo como um exemplo.
2. Não é isso o que queremos dizer. De um ponto de vista matemático - há muito barulho, então você não pode tomá-lo com as próprias mãos para que não seja perfeito, pois não pode escrever uma fórmula. E você quer dizer do ponto de vista da concorrência - você não pode levá-lo com suas próprias mãos, então ele é um concorrente perfeito. Mas eu não o vejo como um adversário, pois não estou tentando vencê-lo e não estou competindo com ele.
3. estou tentando buscar o lucro, o resto ainda não é interessante.
>> Pipsitter é um Expert Advisor, que tem um lucro de 1-5 pips.
1. As paradas são a parte mais importante do TS e não podem ser variadas dentro de qualquer limite. Se não há indicadores no TS, então pelo menos deve haver paradas. De outra forma, torna-se algum tipo de ficção - sem indicadores, derrubando o TS sem paradas. Eu não encontrei tal coisa. Mas mesmo que eu tenha uma, é mais uma exceção do que uma regra. É por isso que não é muito correto citá-lo como um exemplo.
2. Não é isso o que queremos dizer. De um ponto de vista matemático - há muito barulho, então você não pode tomá-lo com as próprias mãos para que não seja perfeito, pois não pode escrever uma fórmula. E você quer dizer do ponto de vista da concorrência - você não pode levá-lo com suas próprias mãos, então ele é um concorrente perfeito. Mas eu não o vejo como um adversário, pois não estou tentando vencê-lo e não estou competindo com ele.
3. estou tentando buscar lucro, o resto ainda não é interessante.
Na minha opinião, as paradas não são a parte mais importante do TS. A meu ver, é apenas uma das maneiras de sair de uma posição perdida, alguns a tomam como uma forma de limitar a perda, o que também é correto em princípio, mas não é adequado para qualquer TS.
Se as paradas e decolagens para todas as posições forem iguais, trata-se de uma saída linear do mercado, portanto, seu uso em TS nem sempre é justificado.
Em minha opinião, seu uso nem sempre é justificado.
Tenho um sistema não-sinndicador sem paradas e decolagens - isto não é uma exceção. se as paradas e decolagens para todas as posições são iguais - isto é uma saída linear do mercado, então seu uso em TS, eu acho, nem sempre é justificado.
É sempre melhor pela manhã. Vou tentar tornar meu ponto de vista mais coerente.
Suponha que tenhamos um TS (trading system) que tenha parâmetros de entrada que selecionamos usando o histórico na esperança de tornar o TS rentável.
Vamos considerar TP(nível de tomada de lucro) e SL(limitação de perdas) mais freqüentemente utilizados em TS.
TP - é claro que você pode fazer por seleção, mas pense realmente toda vez (em cada transação) que este nível deve ser exatamente o mesmo, digamos 40 pontos, mas talvez agora seja 43 ou 24. Acontece (mais lógico) que o TP deve ser calculado cada vez que você entra no mercado, mas para isso você precisa ter um bloco apropriado no TS, o que dá uma previsão. Suponha que o preço atinja 1,9789 + - 5 pips até as 12:00 + - 15 minutos, horário de Moscou, amanhã. Mas durante este tempo podem aparecer notícias diferentes, o que mudará radicalmente sua previsão, ou seja, você também deve ter um bloco, que prevê notícias e também dá uma previsão sobre a reação do mercado a elas. Talvez teoricamente seja possível, mas praticamente acho que é inacreditável.
IHMO o próprio mercado lhe diz quando entrar e quando sair. Isto é, a cada novo tique de TC você tem que tomar uma decisão - sentar-se de volta no ofício (ele se move na nossa direção) ou é hora de sair.
SL - não é nada como uma saída de emergência do edifício em caso de incêndio, ou seja, você tem problemas com a Internet, a TS não pode receber informações para análise e, portanto, trabalhar corretamente = sair do próprio mercado, se sua previsão não for justificada (ou se você tiver alcançado a zona de incerteza, onde ela vai estourar). O raciocínio é quase semelhante ao TR.
Para maiores esclarecimentos, vou pegar o exemplo de um conhecido MA
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MATrendPeriod - digamos, um otimizador foi selecionado e temos um TS rentável desde a época do Rei Gorokh. Temos o valor de 14. É realmente o melhor período em cada momento? Ou talvez deva ser maior em um mercado calmo e menor em um mercado rápido? Esta é uma das abordagens para resolver este problema ("Perry Kaufman AMA otimizado"). O período é adaptado ao RMS do mercado (calculado, o que é importante, não estabelecido de uma vez por todas). Isto é adaptação em sua forma pura, um período de média de mercado rápido é pequeno (um período lento é grande), e você estabelece os limites em que o período deve mudar.
MODE_EEMA - o raciocínio é o mesmo, por que EMA, mas não SMA, ou pode ser a média não linear é melhor...
PRICE_CLOSE - esta é a parte mais interessante do meu ponto de vista. Acho que você já pensou ou tentou usar não apenas Close, mas várias combinações de OHLC (como (O+H+L+C)/4). Então, qual é a conclusão melhor? Mais uma vez, seleção, encaixando na história. Suponha que paramos em Close, mas quando sabemos disso? Somente quando um novo tick chega (o bar antigo fecha e aparece um novo), ou seja, você analisa um preço obsoleto, mesmo que seja 1, 2...5 pontos obsoletos. E o que é mais importante que o carrapato, que veio no final do dia, ou seja, às 23:59:59, quando não há quase ninguém no mercado? Este tick é mais importante do que o que está ao lado dele? E é este tique que está na análise e serve como base para o sistema comercial?
Cada carrapato é importante, cada movimento de preços e cada vez que um novo carrapato chega, você precisa analisá-lo para entrar ou sair do mercado. Esta é a única maneira, senão você não terá tempo, esta é a era da velocidade. No passado, o mercado era lento, e você podia tomar decisões após ler um jornal (reportagem na bolsa de valores) pela manhã, agora não é o momento.
O TS tem que ser adaptável, tem que calcular tudo o que precisa, coletar os dados e levá-los em conta. A otimização da história é má e auto-enganosa, já que 90% dos comerciantes a utilizam.
P.S. Mas como Marcus Anneus Seneca disse "Errare humnnum est", talvez eu esteja errado.
Em que se baseia?
Estatísticas de proporção de barras (Corpo, Span, etc.). Entrada em Aberto saída em Fechado.
Estatísticas de proporção de barras (Corpo, Span, etc.). Entrada em Aberto saída em Fechado.
>> Estou vendo. Estatísticas ao longo de um período de tempo, talvez? Então recomendo que você entenda primeiro do que está falando e depois escreva seus pensamentos antes de participar da conversa. Não escrever uma resposta com base no último post.
Eu li e entendi todos os posts antes de responder. Qual é o seu objetivo, especificamente?
Eu li e entendi todos os posts antes de responder. Qual é o seu ponto, seja mais específico?
Pelo fato de que se você tomar as estatísticas por um número infinito de anos atrás, ou pelo menos por 10 anos, eu acho que é improvável que seu TS funcione bem porque as regras do mercado (corpo do castiçal, escopo, volatilidade) mudaram várias vezes e é improvável que os dados para tal período sejam relevantes hoje. Mas se tomarmos estas estatísticas dos últimos 2-3 meses ou um ano (tudo depende da TF na qual o TS funciona), então eu acho que o TS funcionará bem, porque estes dados são relevantes para o mercado atual. Por outro lado, se você reduzir este período a algumas barras, então o TS também funcionará mal, porque os dados não serão suficientes para um quadro completo. É por isso que seu TS tem um parâmetro - o período para o qual estas estatísticas são coletadas. Este parâmetro é muito importante para o TS. E é impossível dizer que seu TS funcionará igualmente bem com os valores deste parâmetro de - bezcon a + bezcon. Na verdade, era disso que estávamos falando.