Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 5

 
Serg_ASV писал (а) >>

Bem, como posso dizer - a tendência pode essencialmente ser tomada como um padrão, e as pullbacks na tendência também - mas como você pode determinar a duração da tendência, e se a pullback é o começo de uma nova tendência oposta?

Acho que um bom TS deve definir por si só o início e o fim da tendência, e as pullbacks e flips. Estes são os padrões que estamos procurando. E se não os encontrarmos, não há maneira de determinar tudo.....

 
IlyaF писал (а) >>

É por isso que descrevi um teste da praticabilidade e longevidade do padrão, para avaliar sua estabilidade e tirar conclusões sobre quanto tempo ele pode durar no futuro. Ou seja, é como se estivéssemos acelerando em um trampolim e pulando. O comprimento da subida e a altura do trampolim determinam até onde voamos :)

Se tomarmos o TF de trabalho como X, então eu tomo o período de otimização pela história como 3000-ix, e a operação após encontrar parâmetros como 300-ix.

E então tudo começa desde o início.

 
LeoV писал (а) >>

Eu concordo com você em algumas coisas, mas ainda não é certo.....(((

Você sempre tem a oportunidade de verificá-lo. Eu descrevi o mecanismo e acho que você será capaz de implementá-lo.

 
Passamos sem problemas a compreender que tipo de EA gostaríamos de ter. No meu entendimento, uma EA estável é aquela que não se importa com a situação do mercado, e os padrões identificados anteriormente na história só são necessários para que a EA entenda a situação atual e as possibilidades de seu resultado
 
LeoV писал (а) >>

Eu discordo um pouco aqui. Em qualquer caso, ao criar um TS, usamos algum tipo de transformação de preços. Ou seja, algum indicador. Este indicador ou indicadores têm alguns parâmetros - período ou algo mais. Portanto, não pode ser assim que a TS negocia igualmente com parâmetros indicadores de - bezcon a + bezcon. Há uma certa gama de parâmetros "razoáveis", nos quais o TS neste indicador ou indicadores negociará com lucro, mas quando você deixa esta gama - abort-i-lu-....)))))

Não é necessário utilizar indicadores e outras transformações de preços.

Bem, o mercado está longe de ser perfeito, então descrever um modelo "ideal" não faz sentido.....

O mercado é perfeito. Não seria perfeito se você pudesse tomá-lo com suas próprias mãos.

 
Prival писал (а) >>

Uma EA não deve ter nenhum parâmetro que precise ser otimizado (captado na história). A otimização da IHMO sobre a história está se enganando. A única coisa que eu acho aceitável é se em toda a gama de mudanças de - nocon a + nocon. O Expert Advisor permanece rentável (todas as corridas) então vale a pena escolher um parâmetro da área que assegure um lucro máximo estável.

Isto é absolutamente correto.

Com relação aos padrões existentes, se eles existem, eles existem em uma gama muito ampla e, portanto, não requerem otimização (leia-se: ajuste à história).

Se alguém é preguiçoso demais para ler um estudo sobre os padrões, você pode olhar para este link.

 
Xadviser писал (а) >>

Você não precisa usar indicadores e outras conversões de preços.

Claro que não, mas então o TS tem outros parâmetros dos quais depende o lucro, por exemplo, para. Isto não funcionará igualmente bem com os valores destas paradas de - bezcon a + bezcon.

Xadviser escreveu (a) >> O mercado é simplesmente perfeito. Que perfeito seria se você pudesse tomá-lo com as próprias mãos.
Aqui é onde não está claro. Ele pode ser pego com as próprias mãos para que seja perfeito ou não pode ser pego com as próprias mãos para que seja perfeito?
 
Xadviser писал (а) >>

Isto é absolutamente correto.

Sobre os padrões existentes, se eles existem, eles estão em faixas muito amplas, portanto não precisam ser otimizados (leia-se: ajustados à história).

Se alguém não é preguiçoso demais para ler o estudo de padrões, você pode olhar para este link.

Bem, se o TS é baseado em um indicador, ou seja, a transformação do preço, ele não pode funcionar igualmente bem e igualmente rentável com quaisquer valores do indicador de - bezcon a + bezcon. Isto está fora do reino da ficção.

 
LeoV писал (а) >>

Claro que não, mas então o TS tem outros parâmetros dos quais depende o lucro, por exemplo, para. O TS não funcionará igualmente bem com os valores destas paradas de - bezcon a + bezcon.

Aqui é onde não faz sentido. Pode ser tomado com as próprias mãos para ser perfeito ou não pode ser tomado com as próprias mãos para ser perfeito?

1. Primeiro, você não precisa usar paradas (depende do que TS). Para a segunda parte, não posso responder sem ambigüidade, pois não a testei. Talvez você esteja certo, e o valor das paradas deve ser variado, o que, mais uma vez, significa otimização. Preciso pensar sobre isso.

2. (desculpe não ter percebido o "não") Não pode ser tirado à mão para que seja perfeito. Imagine o mercado como um adversário/oponente. Se você o avaliar adequadamente, você lhe dará crédito e o reconhecerá como forte ou mesmo superior (até o momento), ou seja, perfeito. Dito isto, ele não está apenas lutando/competindo com você. Como um grão-mestre jogando muitos jogos ao mesmo tempo e ainda ganhando a maioria deles.

Bem, se o TS é baseado em um indicador, ou seja, conversão do preço, ele não pode funcionar igualmente bem e igualmente rentável com qualquer valor indicador de - bezcon para + bezcon. Isto está fora do reino da ficção.

Você provavelmente está certo sobre isso. Esse é provavelmente o ponto chave. Pelo menos eu ainda não consegui encontrar tal correlação. Mas ainda está por vir :-)

Você já tentou procurar por dependências em indicadores?

 
Xadviser писал (а) >>

1. Primeiro, você não precisa usar paradas (depende do tipo de TS). A segunda parte é difícil de responder sem ambigüidade, porque eu não a testei. Talvez você esteja certo e o valor das paradas deva ser variado, mas é novamente otimização... Preciso pensar sobre isso.

2. (desculpe não ter percebido o "não") Não pode ser tirado à mão para que seja perfeito. Imagine o mercado como um adversário/oponente. Se você o avaliar adequadamente, você lhe dará crédito e o reconhecerá como forte ou mesmo superior (até o momento), ou seja, perfeito. Dito isto, ele não está apenas lutando/competindo com você. Como um grão-mestre liderando muitos jogos ao mesmo tempo e ainda ganhando a maioria deles.

Você provavelmente está certo sobre isso. Talvez esse seja o ponto-chave. Pelo menos eu ainda não consegui encontrar tal correlação. Mas ainda está por vir :-)

Você já tentou procurar por dependências em indicadores?

"Quando você joga pedras na água, observe como os círculos que eles fazem divergem, caso contrário sua tarefa será inútil" (Kozma Prutkov).

Estou observando com grande interesse e prazer. Por favor, diga-me, se você não for muito preguiçoso.

o que é um "pipsitter" e qual é o valor sacral do MM, que é freqüentemente mencionado no fórum.