Scold :) Interessado em ouvir sua opinião sobre... - página 21
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Estou apelando para todos:) Ser mais tolerantes uns com os outros.
E se há uma diferença de opinião, então a questão é:
o que é mais fácil, ou talvez - com maior probabilidade, em sua opinião - prever / predeterminar / calcular / perguntar a um cartomante, seu vizinho / variantes - a direção do movimento de preços ou o próprio movimento?
a probabilidade de prever ambos é a mesma
a probabilidade de prever a continuação do movimento é maior do que a probabilidade de prever o preço em um determinado momento
com o aumento da distância de predição a probabilidade diminui
uma estratégia robusta tem uma probabilidade final
o monitoramento da probabilidade de uma estratégia permite (para escapar a tempo) procurar por outra
a probabilidade de um sistema abaixo de 60 é interessante apenas teoricamente (não se pode escapar a tempo)
Então é isso... Agora vejo porque apenas 5% dos comerciantes são lucrativos.
TENHO ORGULHO DE DIZER QUE NÃO ESTOU NO PRETO!
Não se trata realmente de quem está no preto e quem está no preto....))))))))))))))))
a probabilidade de prever um movimento é maior do que a probabilidade de prever o preço em um determinado momento
à medida que a distância prevista aumenta, a probabilidade de prever um preço corretamente diminui
a probabilidade de um sistema abaixo de 60 só é teoricamente interessante (você pode não ter tempo para escapar)
Claro que concordo.......
Eu dou um prognóstico exclusivo
Vida de prateleira - 10.000 barras com antecedência
Qualidade - Alta
Probabilidade - 100%.
Com o nível atual de sua rudeza, arrogância e falta de respeito pelos outros para trabalhar na equipe, você não pode encontrar
um emprego de "trabalho em casa" como programador de forma semelhante
acreditar em sua "vida com forex" é impossível
Você não tem que abaixar o pé.
Você está seriamente sugerindo que eu estou ocupado procurando trabalho?! Não meu amigo, eu não preciso de um emprego... :)) Deixe-me tentar desta forma - eu não preciso de um emprego! :) Não na equipe. Não fora dele. Cabe a você se acredita ou não em algo... É voluntário. A fé é a última a morrer, como sabem...
Aqui .... Sim, bem, eu também posso fazer previsões para você - com base no que você escreveu aqui e eu consegui olhar para cima.... aqui neste fórum... Você está tão longe de ganhar dinheiro com o Forex que nem pode imaginar... Você tem muito a serrar e serrar... É bem possível que isso nunca aconteça com você... Eu não sei.
Quanto ao meu alto - bem, é uma questão de opinião.... Vou ser honesto - 90% dos regulares aqui, tais DILIETANTES, que até olham, por isso não encontram imediatamente ... Bem, estou acostumado a julgar as pessoas pelo seu nível de profissionalismo. Além disso, note que não se trata tanto do que eu penso que alguém ou não é profissional, mas eu só acho que você ou se comporta modestamente, ou é um especialista com uma carta maiúscula ... Há tantos ignorantes beligerantes aqui que é difícil resistir...
Não tenho visto muitas pessoas experientes aqui, mas há algumas... E o que dizem é muito correto, nem todos entendem... Mas há, há um entendimento muito claro...
Bem, aqui está meu amigo, acredite, não estou procurando por trabalho... Mas se alguém :))) de repente quer me contratar por $3000 por mês por um par de meses.... Como eu disse no anúncio, você é bem-vindo... Mas algo me diz que não conta nem como piada... Não há aqui pessoas que ganhem dinheiro suficiente para se dar ao luxo de contratar alguém. Não, veja, eles são todos teóricos e homens musculados contratados. Você não entende... Se um homem ganha, em divisas, não são 200 libras... é uma média de 10 a 15... 5 no início... mil libras por mês limpo. E não existe tal coisa aqui. Estou lhe dizendo 100%...
Por isso, você vai ter que descer à terra...
E, a propósito, você vai notar que NUNCA vou começar... Eu sou picado, mas sempre apenas reajo.... Você, por outro lado, só está sendo brincalhão... Tanto faz... Não estou ofendido.... :))
Em geral, a resposta é prosaica - utilizar a análise estatística. Para isso você deve aprender as regras e usá-las como elas são destinadas. É muito importante ser consistente e lógico, caso contrário todos os tipos de truques e erros podem se somar a qualquer coisa. Em cada TS particular, você pode fazer uma suposição lógica errada, ou processar dados que não são relevantes para o assunto do estudo, ou você pode fazer qualquer coisa errada.
Mas eu sinto que você está perguntando sobre algo mais, algo específico?
Obrigado, é claro, pela profunda moralização. Vou usá-los com certeza.
Eu estava perguntando uma coisa muito específica: como determinar se o TC dá uma vantagem estatística e, em particular, como fazê-lo. Não creio que seja possível ser mais específico.
Vamos dar um exemplo simples. Gráfico semanal da libra esterlina. Compramos na abertura e esperamos o lucro de 5 pontos. Como você determinaria se existe uma vantagem estatística nesta idéia?
Recebo 1537 resultados positivos em 1591 barras, ou seja, um lucro de 7685 pips. Foi tirada uma dispersão de 3 pips para todo o período, o que deveria dar uma tendência para uma imagem mais agradável.
A partir deste exemplo, entendi que você está falando de testes elementares de TS sobre dados históricos disponíveis. Esta opção é conhecida por todos e todos a utilizam. Todos o utilizam, inclusive os grail-writers que obtêm "vantagens estatísticas" significativas de seus sistemas, especialmente após a otimização.
Talvez eu não precise lhe dizer que o mercado está mudando, e o fato de que o TS está ganhando hoje não significa que continuará ganhando amanhã. Como avaliar a validade da vantagem estatística que você encontrou neste sentido? Não me refiro a essa sua idéia, não é uma estratégia, é apenas uma ilustração. Refiro-me ao ponto fundamental que diz respeito a todos os escritores especializados. Você pode dizer algo concreto a esse respeito?
E quanto à suficiência de dados estatísticos para obter resultados confiáveis? A barra 1581 é suficiente? 30 anos é suficiente?
A presença de vantagem estatística é central para qualquer TS. E eu lhe fiz minha pergunta porque não conheço nenhuma outra abordagem além da verificação do histórico básico. Pensei que, como o homem está tão confiante, talvez ele possa sugerir algo mais substancial.
Não, não é a sua verdade.
O teorema matemático afirma que não se pode construir uma estratégia vencedora quando o resultado de uma negociação é 50/50. Você está simplesmente argumentando o contrário. Como você pode fazer um MM que produzirá negócios com resultado 50/50, mas com lucros e perdas vindo em uma ordem regular. E, é claro, não é difícil explorar este padrão. Somente uma pessoa que tem muita dificuldade com conclusões lógicas unidirecionais pode acreditar nisso. Claro, você pode acreditar no que quiser, mas o teorema matemático não se importa se seu sistema é teórico ou não, não se importa quantas vezes e como você vai jogar com os resultados das transações, porque nenhum truque sofisticado não fará com que ele mude sua conclusão - você não pode construir uma estratégia vencedora sobre uma divisão 50/50.
Você deu um exemplo de um equívoco comum que faz vista grossa para a natureza do padrão na seqüência PPPUUPPPUU... De onde crescem as pernas deste padrão, sobre o qual é tão fácil construir uma estratégia vencedora? De um desequilíbrio 50/50, mas não das propriedades mágicas da MM. Primeiro deve haver uma vantagem estatística na série inicial, só então aparecerá um padrão na seqüência de resultados comerciais, caso contrário, contradizemos o meteorema.
Você é interessante :) . Você também está se referindo ao mateorem. Você deveria ter aprendido a ler com mais atenção. Você recebe o exemplo do PPP UUU UUU... o número de resultados é 50/50 . O sistema é lucrativo e é impossível não vê-lo. Como você disse, conclusões lógicas unidirecionais :-) classe. Se você não consegue vê-lo, então provavelmente é isso - sem lógica alguma.
Mais uma vez, seja preciso em sua redação, já que você está se referindo às estatísticas dos cônjuges.
Estas são coisas completamente diferentes. Para o primeiro exemplo é dado (o Graal é dado em sua forma pura, e não é necessário 57 ou 98% de resultados positivos), exceto que o segundo não está satisfeito com 50/50 de probabilidade de transação, pois com este TS, a probabilidade de "adivinhação" é de 100%.
Nada impede, sabendo que as próximas 3 negociações não devem ser lucrativas, de seguir o outro caminho. Ou seja, teremos TS em que todos os negócios 100% são lucrativos.
Z.U. Não pense que você é mais esperto do que todos os outros. Não me lembro como soa em latim, mas em tradução. É da natureza humana cometer erros.
.... E eu lhe fiz minha pergunta porque, além de uma verificação básica do histórico, não conheço nenhuma outra abordagem. Pensei que, como o homem está tão confiante, talvez ele possa sugerir algo mais substancial.
Vou tentar ajudar, embora a pergunta não seja dirigida a mim. É possível verificar não no histórico, mas em modelos sintéticos. Ou seja, sobre a série gerada que tem as mesmas características estatísticas do fluxo de cotações, o que o matemático tenta fazer.
2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU não é um esquema Bernoulli (mais uma vez, voltei atrás com as idéias do meu artigo).
Definitivamente, existem sistemas não-Bernoulli - por exemplo, Lucky com o número de posições abertas simultaneamente maior que 1. Mas você não pode tirar proveito disso. E é extremamente difícil anexar algo aos sistemas de Bernoulli para torná-los robustamente rentáveis.
A questão deve ser colocada em outro plano: como transformar um sistema Bernoulli em um sistema não-Bernoulli, ou seja, transformar negócios em dependentes, e de tal forma que possa ser utilizado?
Por exemplo, aqui está um exemplo: temos dois sistemas estritamente Bernoullianos X e Y. É possível aprender como combiná-las de alguma forma (Z = X*Y) para que o resultado de sua combinação se torne um sistema não-bernoulliano? A questão não é nada estúpida, algumas soluções inesperadas são possíveis.
Perdoe-me, mas mesmo agora eu entendo vagamente qual é o mau sinal. Sem ironia, estou tentando manter as coisas simples. É aperfeiçoado para que não feche mais cedo. Parece-me bom, não ruim. Suponho que você não pode descobrir sem os detalhes.
Aqui se pergunta: qual é a razão ostensiva para você confiar em seu sistema? Você tem estatísticas sobre a "qualidade" de seus sinais? Ou apenas resultados de otimização?
Entrei nesta linha para apoiar a idéia de que adaptar qualquer sistema com SL/TP fixo é uma abordagem simples, mas muitas vezes errada. OK, você pode consertar o SL, e isso é provavelmente correto, mas é mais difícil com o TP, especialmente se o sistema tiver uma forte tendência. Eu também não gosto de otimizar por TP. Muitas vezes, isso se revela um ajuste. Por outro lado, tendo um sinal "ruim", digamos, não o melhor, e trabalhando para maximizar o lucro e reduzir os drawdowns (através da lógica e filtros no fechamento), você pode obter muitas vezes mais do que apenas encontrar um padrão e usar este padrão na determinação do TP. Eu digo sinal "ruim" porque sei onde melhorá-lo, e como, mas não o faço antes de terminar as saídas. Os resultados são o principal, e o mais difícil. É suficientemente fácil conseguir um bom sinal, mas o que fazer com ele é um mistério para muitas pessoas. Não tem nada a ver com estatísticas.
É só que ter saídas onde você precisa delas facilita saber como melhor entrar, então para mim é secundário. É isso, em poucas palavras.