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95% dos comerciantes estão perdendo e apenas 5% estão ganhando - uma história comum, que é facilmente aceita pela psique e inspira esperança.
Qual é a vantagem estatística dos comerciantes e seu TS? - Claro que pode, mas apenas a vantagem estatística do negociante aparece a partir da vantagem estatística de seu TS, que por sua vez aparece a partir da vantagem dos resultados das transações, que são realizadas por algumas regras que podem explorar alguma propriedade do mercado.
Grosso modo, em um "TF menor", digamos, no "horário", o TS do trader supostamente tem vantagem estatística, e em um "TF diário" maior, 95% a 5%, a vantagem estatística não está apenas ausente, está ausente em tudo ... - É difícil entender o que você quer dizer, porque tudo depende do conjunto de regras comerciais e propriedades de mercado que estão sendo exploradas.
Ter uma vantagem estatística dentro de nenhuma vantagem estatística é ou não é uma vantagem estatística?- vocês...
Dei um exemplo simples com a libra e onde aplicar a vantagem estatística - estamos tentando explorar uma propriedade de mercado - 5 pips de aumento de preço + spread do preço de abertura semanal da barra. Suponho que não há nada de difícil na análise estatística desta propriedade para garantir que não haja vantagem estatística. E você vai a algum lugar na direção de generalizações...
Vita, repito minha pergunta.
Gosto de sua abordagem, tenho um ponto de vista semelhante.
Seria interessante acrescentar algo mais sobre como determinar se a TC dá uma vantagem estatística e, se der, como calculá-la.
Devemos distinguir os conceitos aqui.
A presença da vantagem estatística distingue o TS final e alguma regularidade que caracteriza o mercado, sobre o qual o TS é construído.
Portanto, a tarefa geral "Há uma vantagem estatística no meu TS?
1. determinar o fato da existência e quantificar a vantagem estatística da declaração inicial. Por exemplo, a declaração inicial (a ser verificada) pode ser a seguinte: após cada movimento não desviado (rollback não mais do que 5 pontos) de 100 pontos, ele retrocede em 20 pontos dentro de uma hora. Para descobri-lo, você precisa fazer um programa simples (sem nenhuma função comercial) e executá-lo em toda a história. Por exemplo, o resultado será de 57% de resultados positivos.
Determinação do fato da presença e quantificação da vantagem estatística do TS, construída sobre a exploração desta regularidade. Para descobri-lo, precisamos desenvolver um programa com funções analíticas e comerciais e executá-lo sobre a história. Se o resultado for positivo, por exemplo, o lucro obtido é de 56%, então é possível acalmar. Se o resultado for inferior a 50% ou um pouco mais (por exemplo, 51% não cobrirá a dispersão), então procure métodos mais sofisticados de implementar a análise do programa.
Há uma distinção a ser feita aqui.
Absolutamente certo. Caso contrário, é um pouco confuso, generalizações erradas, etc.
SK, respeito, boa resposta, obrigado.
ZS: e reclamou por ser um mau explicador ;)
Vita, não sou contra estatísticas e vantagens estatutárias, apenas fiz perguntas e obrigado por respondê-las :)
Seja bem-vindo,
Está tudo bem, eu sei que você não se importa. :)
Vita писал (а) >>
Entendi que o sinal é ruim, no sentido de que é pouco provável que tenha lucro, então abrimos ao acaso para esperar por um pequeno lucro ou uma grande tendência.
Entendo que seus sinais prevêem quantos pips a tendência "disparará" ou algo assim, certo?
Também estou familiarizado com a abordagem de que você provavelmente está falando - um sistema que prevê o início e o fim das tendências. Nada fixo, como seguir o mercado, tira o máximo proveito da tendência. Qualquer fórum está cheio de belos exemplos e descrições de como isso deve ser feito. Exemplos são dados para segmentos com uma tendência clara, as histórias não fornecem estatísticas, mas apenas fórmulas mágicas de seguir o mercado e o MM mágico. Como regra, a história termina quando você pede resultados de testes em um período de tempo maior, onde tudo era, não apenas uma tendência conveniente.
Esta afirmação torna-se verdadeira se os sinais tiverem uma vantagem estatística em sua exatidão, caso contrário, esta alegação de captura de picos (oscilações) é uma manipulação banal, que um número infinito pode criar de manhã à noite. Você tem uma justificativa estatística de que seus sinais estão apontando na direção certa?
Diga-me qual é o problema do sistema e ele se tornará claro.
Stoploss é um grande período de desenvolvimento, mas apenas para entender que o sistema pode auto controlar as perdas através de sinais inversos. Com a otimização da parada, o lucro não cai muito com uma parada de 150 pips, o que é bom para GBP/JPY. O sinal é ruim porque é criado para evitar disparos falsos quando a tendência é grande (para não fechar mais cedo do que o necessário), portanto pode oscilar sobre os pequenos. Não há exagero.
A parada é um grande período de desenvolvimento, mas apenas para ver que o sistema pode controlar perdas por sinais inversos por si só. Com a otimização do stop os lucros não caem muito com um stop de 150 pips, o que é bom para GBP/JPY. O sinal é ruim porque é criado para evitar disparos falsos quando a tendência é grande (para não fechar mais cedo do que o necessário), portanto pode oscilar sobre os pequenos. Não há exagero.
Perdoe-me, mas mesmo agora entendo vagamente qual é a maldade do sinal. Sem ironia, estou tentando manter as coisas simples. É aperfeiçoado para não fechar mais cedo. Parece-me bom, não ruim. Suponho que você não pode descobrir sem os detalhes.
Aqui se pergunta: qual é a razão ostensiva para você confiar em seu sistema? Você tem estatísticas sobre a "qualidade" de seus sinais? Ou apenas resultados de otimização?
95% dos comerciantes estão perdendo e apenas 5% estão ganhando
Dê uma olhada aqui. Estatísticas muito boas.
Dê uma olhada aqui. Estatísticas muito boas.
E você "acredita neles" por um segundo ????
Parece-me que este número é inversamente proporcional ao número de novos clientes