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você está saindo para 2008 com ele?
Ainda não sei ...
Ainda nem sequer tem as regras :(
é uma pena...
a palavra "exercício" que ou você esqueceu...
Sou preguiçoso demais para recomeçar.
Talvez eu esteja imaginando coisas, mas se eu lhe perguntar sobre o tempo amanhã, você vai reduzir a conversa a um "super-sentido trivial".
Não, eu não esqueci do exercício. Eu tenho uma intuição. E daí?
Sobre o tempo, então e se eu puder adivinhar e pensar que estou adivinhando? Até que as estatísticas mostrem que estou adivinhando corretamente com uma certa probabilidade, não há utilidade em conceber.
Aumenta após uma perda, quando a probabilidade de obter um lucro é de quase 100%. Estou tentando conseguir que o Consultor Especialista opere quase todos os dias.
Pergunta aos conhecedores: posso confiar em citações de um arquivo de citações com 3-4 anos de idade?
Você estaria fazendo um grande favor a todos se nos dissesse por que de repente: "depois de uma perda quando a probabilidade de retirada é de quase 100%" Onde você obteve esse conhecimento? Como você conseguiu isso?
Você entendeu tudo errado. O que isso tem a ver com o excesso de assentos? - Você escreveu que estava pronto para abrir em um mau sinal. Talvez eu não entenda porque o seu sinal é ruim. Se é muito provável que produza um pequeno lucro, o que tem a ver com as tendências de captura de 1500 pips? Entendi que o sinal é ruim no sentido de que tem uma probabilidade baixa de ter lucro, portanto, abrimos ao acaso para esperar um pequeno lucro ou uma grande tendência.
Se o sistema pode pegar negócios de 1500 pips, e em média mais de 100, mas como você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, você pode fechar em momentos em que a "lógica" diz para fechar, e encontrar o momento de entrar novamente na tendência. Ou se o sinal for longo, você não poderá pegar 100-300 pips devido ao retorno. É isso que eu quero dizer. - Entendo que os sinais prevêem em quantos pontos a tendência "disparará" ou algo parecido, certo?
Só para cortar o lucro e não deixá-lo crescer - é trivial, sabe, nem vale a pena mencionar - é claro para todos. - Não é trivial. É estatisticamente justificada, ou seja, praticamente científica. Um sistema formalizado com uma vantagem estatística calculada "apenas corta lucros" com tees fixos e está em plena confiança estatisticamente justificada de que esta abordagem maximiza a torta geral, ou seja, para fazer o lucro geral crescer - cortar lucro em cada comércio.
Também estou familiarizado com a abordagem à qual você provavelmente se refere - um sistema que prevê o início e o fim das tendências. Nada fixo, como seguir o mercado, tirando o máximo proveito da tendência. Qualquer fórum está cheio de belos exemplos e descrições de como isso deve ser feito. Exemplos são dados para segmentos com uma tendência clara, as histórias não fornecem estatísticas, mas apenas fórmulas mágicas de seguir o mercado e o MM mágico. Como regra, a história termina quando nos pedem para dar os resultados do teste por um período de tempo mais longo, onde havia de tudo, e não apenas uma tendência conveniente.
E sobre as perdas - a lógica é que quando o sinal aparece esta posição é fechada e aberta na outra direção, como resultado, as perdas são mínimas. - Esta afirmação se torna verdadeira se o sinal tiver uma vantagem estatística em sua correção, caso contrário, esta reivindicação de pegar picos (balanços) é uma manipulação trivial, da qual existem inúmeros e podem ser criados da manhã à noite. Você tem provas estatísticas de que seus sinais estão apontando na direção certa?
Aqui está uma versão intermediária para 2008 (há um grande drawdown neste momento, mas é uma versão que funciona muito bem. Basicamente, eu já o fiz a 4,5%, e PF 2,0, funciona com um lote como principal, e um para escalonamento na tendência às vezes):
E também aqui as médias se multiplicam por dois, porque de fato são arrancadas simultaneamente 0,1+0,9 (por conveniência), portanto as médias são tais. Acontece que a média de US$ 2.000 por lote de lucro e 1.000 de prejuízo. É um excesso de entrelaçamento? :) - O lucro médio e a perda média não dizem nada sobre o quanto a sua versão de trabalho está disposta a sobreviver. Diga-me o que seu sistema tem e ficará claro.
Vita, repito minha pergunta.
2 Vita
Gosto de sua abordagem, tenho um ponto de vista semelhante.
Seria interessante acrescentar algo mais a isso sobre como determinar se um TC dá uma vantagem estatística e, em caso afirmativo, como calculá-la.
E, mais uma vez, apoio a pergunta.
>> Sim, é claro. Em geral, a resposta é prosaica - use a análise estatística. Para fazer isso, é preciso aprender a matemática e usá-la como previsto. É muito importante ser consistente e lógico, caso contrário todos os tipos de truques e erros podem se somar a qualquer coisa. Em cada TS particular, você pode fazer uma suposição lógica errada, ou processar dados que não são relevantes para o assunto do estudo, ou você pode fazer qualquer coisa errada.
Mas eu sinto que você está perguntando sobre algo mais, algo específico?
Vamos dar um exemplo simples. Gráfico semanal da libra esterlina. Na abertura compramos e esperamos por 5 pips de lucro. Como você determinaria se existe uma vantagem estatística para esta idéia?
Recebo 1537 resultados positivos em 1591 barras, ou seja, um lucro de 7685 pips. Foi tirada uma dispersão de 3 pips para todo o período, o que deveria dar um viés para uma imagem mais bonita.
Alguém sabe como calcular a perda?
В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.
Alguém, eu não sei quem, quando ou como, tendo aprendido o básico, deu estatísticas que dizem que 95% dos comerciantes estão perdendo e apenas 5% estão ganhando. Vamos assumir que esta estatística é verdadeira, com alguma pequena, eu diria flutuante, margem de erro.
Qual é a vantagem estatística dos comerciantes e seu TS?
Grosso modo, em um "prazo menor", digamos na "hora", o TS do comerciante supostamente tem vantagem estatística, e em um "prazo diário" maior, 95% a 5%, a vantagem estatística não está apenas ausente, está ausente...
É uma vantagem estatística na ausência de uma vantagem estatística ou não?
Eu não concordo com essa afirmação categórica. Existem sistemas (pelo menos teoricamente) com lucros/perdas 50/50. Mas eles podem ser super Grails e precisamente devido ao MM. Estas são seqüências de PPPUUPPPUPPU ...
P é para lucro, Y é para prejuízo. Eu acho que é claro como usar MM, mas eu não acho impossível encontrar um sistema tão ideal, mas devemos verificar este sistema para ver se esta regularidade está presente na seqüência de operações.
Exemplo. Um sistema de acompanhamento de tendências. Há muitos pequenos negócios perdedores no "flat" e a esperança de um que pegue a tendência e bloqueie as perdas. Isto pode ser modificado assim que uma perda é incorrida, o lote é minimizado e assim que um comércio lucrativo aparece, começamos a aumentar o lote. Como se esse UM grande lucro fosse dividido em muitos lotes pequenos mas crescentes + anexamos a previsão (estatísticas de TC) pela duração de uma tendência sendo capturada.
O que você acha disso?
S.I. No TS deve ser tudo bonito, alma, corpo e controle.
Não, não é.
O teorema matemático afirma que não se pode construir uma estratégia vencedora quando o resultado de uma negociação é 50/50. Você, por outro lado, está simplesmente afirmando o contrário. Como você pode fazer um MM que produzirá negócios com resultado 50/50, mas com lucros e perdas vindo em uma ordem regular. E, é claro, não é difícil explorar este padrão. Somente uma pessoa que tem muita dificuldade com conclusões lógicas unidirecionais pode acreditar nisso. Claro, você pode acreditar no que quiser, mas o teorema matemático não se importa se seu sistema é teórico ou não, não se importa quantas vezes e como você vai jogar com os resultados das transações, porque nenhum truque sofisticado não fará com que ele mude sua conclusão - você não pode construir uma estratégia vencedora sobre uma divisão 50/50.
Você deu um exemplo de uma falácia comum que faz vista grossa para a natureza do padrão na seqüência PPPUUPPPUU... De onde crescem as pernas deste padrão, sobre o qual é tão fácil construir uma estratégia vencedora? De um desequilíbrio 50/50, mas não das propriedades mágicas da MM. Primeiro tem que haver uma vantagem estatística na série inicial, somente então um padrão surgirá na seqüência de resultados comerciais, caso contrário, contradizemos o meteorema.