Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 36

Novo comentário
 
Integer:
Mathemat:
A curva é algo como uma função de ponderação dos tipos k para a máquina?
sim, é.

É mais ou menos claro. Toda esta manipulação com polinômios é, por assim dizer, uma tentativa de comprimir informações sobre a função de peso do filtro: se os valores k forem 34, eles podem ser traçados com 5 números.

Claro que para a regressão polinomial seu indicador tem a mesma relação que o nível de Fibo tem com o RSI :) Mas a idéia é muito interessante.

Coloquei alguns de seus filtros com parâmetros 8 e 21 na tabela e encontrei uma bela parada completa em julho de 2007. Então eu tenho uma pergunta: qual deve ser o indicador de tendência para trabalhar nessa área (ou seja, ignorá-lo)?

 
Mathemat:
Inteiro:
Mathemat:
A curva é algo como uma função do peso dos k-ts para a máquina?
sim, é.

. Então surge a questão: qual deve ser o indicador de tendência para que funcione nesta área (isto é, ignore-o)?



contra-tendência, entre com a diferença máxima
 
lna01:
Mathemat:

Em princípio RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Você pode tentar construir algo de forma recorrente a partir daqui.

Pense sobre isso.

Fiz algumas reflexões. O resultado é um pouco inesperado: o LRMA é um pouco mais rápido - 1000 msec vs 1219 via iMA. Ainda não conta RMS, mas é uma questão de técnica e um par de pedaços de papel.
Arquivos anexados:
movinglr_2.mq4  4 kb
 
lna01:
É verdade que ainda não conta o RMS, mas é uma questão de técnica e de um par de pedaços de papel.
O RMS é calculado pelo indicador MT4 incorporado:

duplo iStdDev( símbolo de string, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
 

Yura, você quer contar o RMS mais rápido do que a função padrão. E se funcionar? Para uma única chamada, deve ser mais rápido do que qualquer código escrito no idioma, mas para uma chamada em massa (contando o gráfico inteiro) podemos economizar em custos.

 
VBAG:
Prival
Eu o ajustei, tudo deve ficar bem agora.


Ainda erro 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: argumento negativo para a função MathSqrt

Embora Ihmo, em vez de barras devemos usar três números em vez de um. Aberto, (H+L)/2 (meio do intervalo de tempo) e Fechado. Mas será outro indicador

 
Mathemat:

Yura, eu quero contar o RMS mais rápido do que a função padrão. E se funcionar? Para uma única chamada, deve ser mais rápido do que qualquer código escrito no idioma, mas para uma chamada em massa (contando o gráfico inteiro) podemos economizar em custos.

Esperamos que seja mais rápido, embora seja difícil competir com o código nativo :). A propósito, a recusa do cálculo da barra zero deve levar a ganhos reais ainda mais substanciais nos testes - em teoria o iMashcats deve funcionar mesmo a preços de abertura duas vezes. Naturalmente, isto é um bônus para aqueles que pensam que não há necessidade de calculá-lo.
 
Mathemat:

Yura, você quer contar o RMS mais rápido do que a função padrão. E se funcionar? Com uma única chamada, deve ser mais rápido do que qualquer código escrito no idioma, mas com a massa (contando a tabela inteira) é possível economizar nos custos.

Foi exatamente isso que foi feito no AMA otimizado da Kaufman: Perry Kaufman AMA otimizado

Prival:
VBAG:
Prival
Eu o afinei e tudo deve ficar bem.


Ainda com erro 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: argumento negativo para a função MathSqrt

Embora Ihmo, em vez de barras você deve usar três números em vez de um. Aberto, (H+L)/2 (ponto médio do intervalo de tempo) e Fechado. Mas será outro indicador

Isso já existia.

lna01:
Mathemat:

Yura, eu quero calcular o RMS mais rápido do que a função padrão. E se funcionar? Quando você o chama uma vez, deve ser mais rápido do que qualquer código escrito em um idioma, mas quando você o chama em massa (o gráfico inteiro), você pode economizar em custos.

Espero que seja exatamente mais rápido, embora seja difícil competir com o código nativo :). A propósito, a recusa em calcular barra zero deve levar a ganhos reais ainda mais significativos nos testes - na idéia iMashes deve funcionar mesmo com preços de abertura duas vezes. Naturalmente, isto é um bônus para aqueles que pensam que não há necessidade de calculá-lo.
Funcionará, pois a otimização analítica em casos complexos é quase sempre possível.
 
Rosh:

Embora Ihmo, em vez de um bar você deveria colocar três números em vez de um. Aberto, (H+L)/2 (meio do intervalo de tempo) e Fechado. Mas este será outro indicador

Eu tinha um caso desses.


Se você não se importa, onde e em que indicador isso é implementado ?
 
Prival:

Se você não se importa, onde e em que indicador isso é implementado ?
Houve um tal erro devido ao acúmulo de erros.
1...29303132333435363738394041424344
Novo comentário