Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 42

Novo comentário
 
Mathemat:
Prival:
Mathemat:

Regressão Quadrática MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * soma( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) (o feiticeiro dos pesos quadrados).

Eu tenho outras fórmulas.

onde

Exatamente as mesmas fórmulas, obrigado, Prival. Dêem-me os semelhantes em relação aos manequins.


Dadas as semelhantes (a resposta é a mesma) + reduzido o número de operações, aqui está a expressão final

a diferença que eu quis dizer no cálculo QWMA eu tenho i^2, você tem (N-i)^2. Verifique isso duas vezes.

 
Prival:

Se você sabe o valor atual dos coeficientes A e B em uma regressão linear, você pode calcular o RMS

aqui estão as fórmulas

coeficiente A

coeficiente B

Hmm, o que você quer dizer com é melhor pela manhã, mas aqui está a fórmula :): SCR^2 = (Soma(Y*Y) - A*Soma(X*Y) - B*Soma(Y))/(N-2). Inclui SMA, LWMA, e uma média de quadrados de preços ainda não desenvolvidos nesta abordagem. É essencial que X varie de 0 a N-1.
Prival:

Eu tenho i^2, você tem (N-i)^2. Verifique isso duas vezes.

É claro, para outra direção X será diferente A e B. Mas a própria linha de regressão e o RMS ainda coincidirão. Se tudo estiver correto, é claro.

P.S. Eu redirecionei QWMA para LWMA. Continuo a confundir em termos :)
 
Prival: Ao contrário do que eu quis dizer no cálculo QWMA que tenho i^2, você tem (N-i)^2. Verifique isso duas vezes.
Depende da numeração das contagens(preços de fechamento). Se como no MT4, então a fórmula é como a minha, e se a última barra (zero) tem um número N, então como a sua.
 

Cavalheiros ichmo erro - 0 barra é sempre zero, e N é extremo na amostra, independentemente de onde contar da direita ou da esquerda (este é um array), embora eu entenda o que você quer dizer, e acho que você sabe o que eu quero dizer. corrigir i^2. Não seria correto usar o coeficiente (N-1)^2 (ao invés de 1^2) na 1ª barra, isto é um erro ou estou derivando algo errado.

Eu lhe enviarei o RMS mais tarde e verificarei novamente, o resultado é decepcionante, mas é o que eu estava dizendo RMS(Y) é diretamente proporcional ao RMS(X) e se não prestarmos atenção ao valor aleatório do eixo X pisamos nele, pelo menos por mais de uma vez (pelo menos para mim). Tudo está interligado :-(.

Matemático, vamos deixar algo claro com uma notação, você sabe inglês, eu sou muito pior. É por isso que sugiro checar novamente a aproximação cúbica e torná-la coerente, já que todos entendem SMA, mas é necessário determinar como calcular QWMA. Aqui está um novo ramo. Como Smirnov não é atual agora, mais uma vez já estamos na mata :-)

 
Hmmm, o que significa ter um tempo melhor pela manhã, mas aqui está a fórmula :) : СКО^2 = (Sum(Y*Y) - A*Sum(X*Y) - B*Sum(Y))/(N-2). Inclui SMA, LWMA e a média não-aprendida dos quadrados de preços nesta abordagem. É essencial que X varie de 0 a N-1.
Entendo que nesta fórmula há uma divisão por N-2, ou seja, uma tentativa de obter uma estimativa imparcial? Algo assim é confuso, parece mais fácil de 1 a N, e dividindo por N-1, então parece clássico + há alguns cálculos de programadores a 0 bar não reconhecem :-) (graças a Deus eles não usam barras como MN para comércio :-)))),
 
Prival:
Entendo que a fórmula para RMS^2 tem uma divisão por N-2, ou seja, tentar obter uma estimativa imparcial ?
O N-2 em vez de N é na verdade uma consequência da substituição da expectativa pela média nos cálculos reais. E "de 0 a N-1" é uma escolha de direção e origem para o eixo X. Dependendo de sua escolha, as expressões podem se tornar mais simples ou mais complexas. Com tal escolha, a expressão para RMS torna-se como escrevi, ou seja, é muito simples e se encaixa maravilhosamente no algoritmo impulsionado para o cálculo do LR deslizante. Mais uma vez, gostaria de enfatizar uma coisa importante a ser reconciliada com :) Os valores dos coeficientes de regressão dependerão da escolha da direção e dos dados para X, mas a linha no gráfico acabará sendo a mesma. E, conseqüentemente, o RMS para Y-mu não dependerá da escolha de direção e dados para X.
P.S. Não tem nada a ver com a barra zero. Presumo que para a primeira barra X=0. Se eu estivesse calculando a barra zero, eu tomaria X=0 para a barra zero. Se eu estivesse iniciando a LR a partir da 10ª barra, eu atribuiria X=0 à 10ª barra.
 
Direi também o seguinte: Se o RMS é o desvio padrão da linha Ah+B, então divida por N. Se o RMS for o erro raiz-medida para a regressão, então divida por N-2. Para gráficos de preços, no entanto, acho que esta é uma sutileza insignificante.
 
lna01:
Direi também o seguinte: Se o RMS é o desvio padrão da linha Ah+B, então divida por N. Se o RMS for o erro raiz-medida da regressão, então divida por N-2. Entretanto, para as tabelas de preços, acho que é uma sutileza insignificante.

Esta é provavelmente a maneira mais precisa. Isso não em relação ao número de pontos de regressão, mas em relação ao número de graus de liberdade.
 

Há alguma forma de contatar o autor, Alexander Smirnov? Minha alça do Facebook é 311652834

 
LeoV:

Existe alguma forma de entrar em contato com o autor, Alexander Smirnov?

Talvez por e-mail: smirnov_dntu@ukr.net
1...35363738394041424344
Novo comentário