Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 43

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LeoV писал (а): Há diferenças, mas elas não são significativas, eu acho. E o período não é longo =14. Portanto, o algoritmo é de alta qualidade.
Leonid, tenho uma pergunta sobre a JMA, que está em Base de Código. Sobre o significado do parâmetro de fase. Pelo código podemos ver que realmente faz sentido mudar a fase de -100 para +100. Fora destes valores o indicador não muda, e um certo parâmetro f10, dependendo da fase, muda como uma função discriminatória entre 0,5 e 2,5. Até onde entendi visualmente, a fase muda o "balanço" do indicador, e no JMA a diferença entre JMA(phase=100) e JMA(phase=-100) é máxima no modulo. Parece que de alguma forma o derivado do próprio indikator é levado em conta aqui. Talvez você saiba que papel este parâmetro realmente desempenha?
 
Mathemat писал (а): Леонид Tenho uma pergunta sobre a JMA, que está em Base de Código. Sobre o significado do parâmetro de fase. Pelo código você pode ver que realmente faz sentido mudar a fase de -100 para +100. Fora destes valores o indicador não muda, e um certo parâmetro f10, dependendo da fase, muda como uma função discriminatória entre 0,5 e 2,5. Até onde entendi visualmente, a fase muda o "swing" do indicador, e nos extremos JMA a diferença entre JMA(phase=100) e JMA(phase=-100) é máxima no modulo. Parece que de alguma forma o derivado do próprio indikator é levado em conta aqui. Talvez você saiba que papel este parâmetro realmente desempenha?

Bem, é verdade - a fase muda a amplitude de oscilação e em extremos a diferença entre JMA(fase=100) e JMA(fase=-100) é máxima no módulo. Estou anexando uma captura de tela - abaixo está esta diferença.

 

Este é o resultado da escavação através da fonte JMA.

Ambos têm uma 'fase' de zero. Azul é JMA padrão, verde é modificado. De alguma forma o verde se assemelha ao QRMA - por causa dos picos de diferenciação. O preço a que tudo isso está ligado é PRICE_MEDIAN.

 
Mathemat:

Este é o resultado de uma escavação na fonte JMA.


Você pode me considerar um companheiro que sofre. Eu nunca me envolvi em mash-ups, mas depois de ler muitas pessoas inteligentes, eu entrei. :-) É a segunda vez que isso acontece comigo e a segunda vez que tenho provas de que mesmo neste campo cansado se pode encontrar flores.

Ainda não tive a tarefa de analisar o algoritmo de Djurica ou o código fonte JMA da base de código. Eu acabei de ter minhas próprias idéias. Tendo implementado uma delas, estava convencido de que a Regra de Ouro da Mecânica funciona. Se ganharmos com suavidade, perdemos em atraso de fase. E vice versa. Entretanto, usando algoritmos não muito primitivos (isto é, reduzindo perdas por atrito :-) pode-se chegar a um compromisso tolerável e encontrar uma máscara mais ou menos adequada (se realmente se quiser usá-la).

Por exemplo. Existem variantes tão avançadas de EMA - DEMA e TEMA. Como descrito por Bulashev, eles levam em conta o erro de suavização e, portanto, têm menos atraso de fase. Em particular, DEMA tem menos FS que EMA e TEMA menos que DEMA. Eu escrevi uma implementação deste algoritmo para qualquer ordem arbitrária. Aumentando a ordem é possível diminuir FP, mas a linha indicadora tende para a linha de preço e perde suavidade como resultado. Após algumas experiências, encontrei a proporção que não está muito longe da JMA em sua foto e da Djuric na foto de LeoV.

Em ambos os casos você pode ver que este tem um pouco menos de FZ, mas também uma lisura ligeiramente inferior. Provavelmente, aplicando algum método de alisamento externo com um período suficientemente curto, você pode conseguir ainda mais similaridade. Meu ponto é que Djuric e JMA são bons algoritmos, mas eles não são únicos e irrepetíveis.

 
Tendo implementado uma delas, estava convencido de que a Regra de Ouro da mecânica funciona. Se você ganha em suavidade, perde em atraso de fase. E vice versa. <br / translate="no">
HMA muito bonito na versão do igorad- com linearidade completa e a idéia mais simples (diferença de dois LWMAs com coeficientes e períodos diferentes). Figura abaixo. Em azul - HMA(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA), em verde - Djuric ligeiramente modificado(9,phase=100). Não vejo muita diferença, e estou extremamente surpreso com isso. A suavidade de ambas as curvas é muito próxima, a receptividade a movimentos bruscos é mais ou menos a mesma, os atrasos também são mais ou menos iguais.
 

E aqui está minha "obra de arte", o produto de uma idéia acima mencionada. Uma WAMA adaptável, ponderada em linha. Não tão suave quanto Djuric, mas tão bom quanto em termos de FZ.

 
Olá a todos!
Mashka é uma coisa contagiosa. De vez em quando você volta para eles de vez em quando. Você sabe que em sua mente há um limite e a regra de ouro (como Yurixx mencionou) nunca será cancelada, mas você nunca sabe se chegou ao fundo do poço. Eu acho que a muda adaptativa é tão boa quanto a de Jurika:
 
Boas fotos. Provavelmente seria ainda melhor mostrar os mash-ups em comparação com o mesmo Jurik com parâmetros visuais comparáveis. Mas nem mesmo é essa a questão agora. Estamos intuitivamente acostumados aos seguintes requisitos para os mashups como tal: lisura, baixa FP e resposta rápida às lacunas. E, não vamos mentir, na verdade, já foram criados mash-ups praticamente perfeitos (HMA, JMA, regressões, DEMA, etc.).

No entanto, o sistema "dois limpadores" não funciona satisfatoriamente com nenhum limpador, nem mesmo com os melhores Juriks. E é pouco provável que funcione - até que entendamos o que precisamos do SISTEMA (o sistema mais simples - ou seja, apenas dois limpadores). O sonho de um idiota, é claro, mas parece que ainda não tirei tudo dos mash-ups para desistir deles de vez...
 
Acho que a travessia de duas máscaras se tornou padrão por causa de sua primitividade. Do meu ponto de vista, os osciladores MACD e MA são muito mais interessantes. Eles permitem, pelo menos teoricamente, apanhar o preço extremo. Desde que seja suficientemente suave, não é muito difícil. Além disso, nesta condição, o extremo também pode ser capturado diretamente, usando um único MA. Neste sentido, a combinação de FZ baixo e suavidade é na verdade bastante interessante. E eu acho que não vale a pena contar com mais, mesmo em teoria.
 
Mathemat писал(а) >>
...- até entendermos o que é que precisamos exigir de um SISTEMA (sistema simples - ou seja, apenas dois mash-ups). O sonho de um idiota, é claro, mas parece que ainda não tirei tudo dos mash-ups para desistir deles de vez...

o sistema é apresentado na forma simples e intuitiva de um ou dois mash-ups (sistema) "simples" - por que sonhar.... essa não é uma boa maneira de dizer...

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