Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 28
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
No momento, estou trabalhando em um sistema de análise.
Se não for um grande segredo, por favor, me informe de tempos em tempos onde você quer chegar. Os resultados intermediários e finais também são interessantes.
Uau, você é bom, Korey. Um pseudo-mouse falso deve funcionar.
Algo está faltando . Sergey (Prival), você pode copiar aqui a carta que lhe enviei com a fórmula? Eu tenho a fórmula em casa. Deixe Korey se divertir um pouco mais - e se ele acidentalmente inventar o graal...
para Matemática
b.talvez uma fórmula para SKYP?
a TODOS
Depois de ler isto na revista de onde veio a "xícara de café da torradeira" na época de B.Clinton,
fez-me sentir como um papoose descascado,
e quanto mais eu me lembro de tentar inventar a MTS, mais isso me surpreende.
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" Comerciantes digitais ultrapassam os comerciantes de proteínas".
zitata: A matemática destes modelos tem sido estudada em profundidade. Mikhail Dubovikov, especialista em econofísica, Ph.D. em física e matemática e conselheiro do presidente do Intrust em ciência, diz: "Qualquer empresa ocidental agora geralmente começa com duas coisas: considera parâmetros fractais, como o expoente Hurst, para séries de preços (esperando antecipar mudanças no mercado por suas mudanças) e tenta aplicar o teorema Takens - determinar o número de parâmetros que controlam o processo de mudança de preço e, se você tiver sorte, construir um sistema de equações que gera uma série de preços. Então cada um segue seu próprio caminho. Nós, por exemplo, usamos nossos próprios indicadores fractais em nosso sistema comercial, bem como uma série de modelos bem conhecidos (por exemplo, modelos de regressão não linear), combinados com uma formação ótima de portfólio de acordo com algoritmos mais avançados do que a clássica teoria de Markowitz".
e tenta aplicar o teorema de Takens - para determinar o número de parâmetros que controlam o processo de mudança de preço e, com alguma sorte, construir um sistema de equações que gera uma série de preços.
e tenta aplicar o teorema de Takens - para determinar o número de parâmetros que controlam o processo de mudança de preço e, com alguma sorte, construir um sistema de equações gerando uma série de preços.
É preciso entender a diferença entre o camarada Mikhail Dubovikov, um especialista em econofísica, e o camarada Alexander Smirnov, um especialista em indicadores.
a TODOS.
Ainda não é tão sombrio.
Nem tudo é tão sombrio. Existem publicações, é que nós, como engenheiros,
"que viram o mercado em um osciloscópio))) negligenciar o que foi feito 60, 30, 20 anos atrás.
Aqui está. De muitas dissertações que tive a oportunidade de ler o trabalho científico de S.S.Belyakov destaca-se por sua sinceridade.
http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
Há também uma lista de literatura disponível, em particular Tuckens.
Citação para esta linha, bem - "Pitchforks":)
..........
A desvantagem do método de alisamento adaptativo é que apenas
séries muito longas, é possível obter uma previsão confiável para um intervalo
maior do que a suavização exponencial convencional. Infelizmente,
não há um procedimento rigoroso para avaliação do necessário ou suficiente
o comprimento necessário ou suficiente das informações iniciais e, para as séries finitas, não há
para séries finitas, não há condições específicas para avaliação da precisão da previsão. Portanto, há um risco para as séries finitas
risco de receber um prognóstico bastante aproximado, além disso, na maioria dos casos a série
casos na prática real, pode-se encontrar séries com um máximo de 20 a 30 pontos
30 pontos.
Os problemas com o método Box-Jenkins (modelos de média móvel autoregressiva)
Os problemas com o método Box-Jenkins (modelos de média móvel autoregressiva) estão principalmente relacionados com a heterogeneidade das séries temporais.
Os problemas com o método Box-Jenkins (modelos de média móvel autoregressiva) estão principalmente relacionados à heterogeneidade das séries temporais e à implementação prática do método devido à sua complexidade.
e tenta aplicar o teorema de Takens - para determinar o número de parâmetros que controlam o processo de mudança de preço e, com alguma sorte, construir um sistema de equações gerando uma série de preços.
Aqui é necessário entender a diferença entre Mikhail Dubovikov, especialista em economofísica, e Alexander Smirnov, especialista em indicadores.
A propósito, a autoria e a administração de uma filial neste site de honra vai para a futura referência de trabalho.
Eu teria me declarado, mas foi isso que minha mãe me disse quando criança - "aprenda matemática!
De qualquer forma, há necessidade de um debate de engenharia sobre
qual é a diferença entre o melhor helicóptero do mundo e o mercado.
Colegas, há uma pequena e simples pergunta para os cientistas: existe algum parâmetro que meça a suavidade de uma série temporal como um todo? E não me importa se há ou não correlação entre elas, é importante distinguir que uma série como um todo é mais suave do que a outra.