Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 26

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para GODZILLA

Pelo menos algo esclarecido. Ү sabia que a JMA é de recursos intensivos!!!

 
GODZILLA:
Em geral, o algoritmo de média mais ideal no Expert Advisor não é aquele que mostra a máxima rentabilidade no otimizador, mas aquele que é apenas mais ou menos estável e lucrativo além da borda direita do período de otimização.
+1.
 
Mathemat:
Eu não entendo como você pode falar sobre parâmetros comerciais indicadores fora do contexto da EA que os utiliza. ANG3110, favor esclarecer qual estratégia. E segundo: o que é Risco, como uma fórmula (todos o entendem de forma diferente)?


Já descrevi como o experimento é construído um par de páginas antes. Mas não é difícil para mim repeti-lo. Os indicadores são tomados. Para a imunidade ao ruído, é inserida uma condição limite para torná-las menos trêmulas.

Por exemplo:

int d = 2;

Então colocamos di = d * Point init() e adicionamos a variável si = Close[Bars - período -1];

E depois no loop

se (d>0)

{

se ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];

ma[i] = si;

}

Pode haver outras variantes não necessariamente escalonadas.

Para o experimento, o Expert Advisor é reversível, de modo que se a ma mudar de direção, ele se inverterá:

se (t0==Tempo[0]) { mapa = ma; t0 = Tempo[0];}

ma = iCustom(......., 0);

fss = 0;

if (ma > mapa) {if (fs===2) fss=1; fs=1;}

if (ma < mapa) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}

Ao fazer isso, garantimos um único gatilho.

Então se (fss===1) { fechar o pedido de Venda e entrar um pedido de Compra}

se (fss===2) {fechar ordem de compra e incluir ordem de venda}

Isso é tudo.

O risco é o número de lotes

AFM=AccountFreeMargin();

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();

Ls=MathFloor( 0.01 * Risco * AFM / (Lotes * LC) ) * Lotes;

Se Risco = 0, então Ls = Lotes; ou seja, um lote.

Isso é tudo, além disso, substituímos no otimizador e vamos.

O Expert Advisor em si não é difícil para mim, mas ele tem várias características adicionais, como estatísticas, saída de informações na tela, barras de direção, etc., até o fato de que a cor das linhas de negócios no gráfico do meu sistema. Então eu tenho que excluir tudo isso do código ou anexar toda essa pilha, mas acho que descrevi tudo em tais detalhes, que pode levar de 20 a 40 minutos de trabalho se alguém quiser repetir o experimento.

 
Estou vendo agora. Obrigado, ANG3110.
 
GODZILLA:
Eu não levo a sério os formatos de tempo em menos de uma hora, em geral, e sou especialista em corridas em todos os chips de moeda concebíveis, por

A M15 é muito adequada para uma experiência rápida. No modo horário é muito longo, especialmente para JMA, você pode estar esperando por muito tempo quando precisa otimizar, digamos, 30 - opções, mais limites e riscos. Gráfico por hora abrindo os preços - muito grosseiro, haverá um grande erro. M1 - M5 também é muito longo. É por isso que a M15 é uma espécie de ótimo em termos de velocidade e precisão aceitável. Precisamos obter informações comparativas aproximadas, não fazer um especialista que trabalhe.
 
ANG3110:

Escrevi o par de moedas GBPUSD15 - portanto, o período é naturalmente M15. Se estamos falando do período T3, então basta usar o otimizador, eu tenho o T3 de minha própria fabricação e é ligeiramente diferente do que está disponível na Internet. Não apenas o período é otimizado, mas também o b-coeficiente. O mesmo com a JMA, não sei que variante você pode ter.

Eu estava apenas me perguntando qual T3 você usou. De seu trabalho de 2005 ou você tem lançamentos mais recentes? Eu não postei aqui sem sua permissão e lhe enviei um e-mail com esta pergunta. Talvez eu tenha estragado o endereço?
 
ANG3110:

Escrevi o par de moedas GBPUSD15 - portanto, o período é naturalmente M15. Se estamos falando do período T3, então basta usar o otimizador, eu tenho o T3 de minha própria fabricação e é ligeiramente diferente do que está disponível na Internet. Não apenas o período é otimizado, mas também o b-coeficiente. O mesmo com a JMA, não sei que variante você pode ter.





Não está absolutamente claro, do que estamos falando? Acho que fui apenas mal compreendido! O período de otimização não é um período gráfico e não um período muving! Acredito que tudo está claro na foto:



A maioria das pessoas aqui são experientes neste negócio e normalmente entendem tudo, mas tentarei ser mais claro. Pegamos um Expert Advisor, carregamos no testador e o otimizamos, por exemplo, para o período de 01.01.2006 a 31.03.2006. Obtemos uma longa lista de parâmetros otimizados e de rentabilidade do Expert Advisor. Selecionamos dez parâmetros otimizados por qualquer critério adequado, fixamos na tabela a rentabilidade virtual de cada variante e a relação de incremento de depósito mensal virtual. Depois disso, testamos o Expert Advisor com cada um dos conjuntos otimizados de parâmetros, mas por um período de 01.04.2006 a 30.04.2006. Depois determinamos um benefício real, não imaginário, que temos desses parâmetros otimizados e fixamos na tabela a rentabilidade real e a relação real de incremento de depósito de cada variante de dez. Após a conclusão deste procedimento, avançamos o período de otimização um mês (de 01.02.2006 a 34.04.2006) e repetimos novamente todos os procedimentos descritos acima. Desta forma, criamos uma tabela para cada mês de 2006 e 2007. O que fazer com uma mesa como esta, eu acho que não deve haver mal-entendidos! De qualquer forma, tal abordagem de análise do Expert Advisor anula completamente o desejo de causar uma grande agitação na consciência pública nos fóruns e enganar as pessoas ao redor, porque com esta abordagem você chega muito rapidamente a uma verdadeira compreensão do valor de tais coisas! Mas, claro, esta é a única maneira correta e requer muito mais trabalho, e nem todos vão gostar dos resultados às vezes bastante assassinos de tais pesquisas!
 
GODZILLA:

Você tem o lugar errado, a origem da pergunta está bem aqui 'Diálogo do Autor'. Alexander Smirnov', você o leu. Nesta linha, discutimos o engomar e o retardamento, vários algoritmos de aproximação e suavização, e o professor fez a pergunta com seu indicador. Fui simplesmente questionado por alguém ainda não muito experiente nestes assuntos. Agora estamos indo em uma direção diferente. As técnicas de teste e otimização, a criação de especialistas em depuração e trabalho, estatísticas, etc., estão além do escopo desta pergunta. Eu estava trabalhando no sistema de análise e precisava acrescentar alguns algoritmos de suavização que fossem mais ou menos adequados e à prova de ruídos. Nesta fase, não havia o objetivo de conseguir um Expert Advisor funcional, pois tais métodos não são adequados para o comércio real. Acabei de fazer uma experiência tão rápida. Eu não estava interessado em mais nada nesta fase. Para mim mesmo escolhi o T3 ou o LWMA, embora durante o trabalho adicional no sistema de análise tenha se tornado menos crítico qual algoritmo usar - depende da forma do mercado, número de oscilações, proporção de ondas para frente e para trás, o ângulo de inclinação da tendência ou sua ausência, presença de harmônicas rápidas ou lentas, etc.
 
VBAG:
Estava apenas me perguntando qual T3 você usou. É de seu trabalho de 2005 ou você tem lançamentos mais recentes? Eu não postei aqui sem sua permissão e lhe enviei um e-mail com esta pergunta. Talvez eu tenha estragado o endereço?

Vou dar uma olhada na minha caixa de correio, ela está inundada de spam e eu raramente olho através dela agora. Sim, há uma carta. Responderei mais tarde.
 
ANG3110:
... A presença de harmônicas rápidas ou lentas, etc., etc.

Se não for difícil explicá-lo em detalhes, como isolá-lo, com base em que transformação, Fourier, Walsh, MME ou outra. Interesuei sua estimativa de quantas oscilações existem ao mesmo tempo e como essas oscilações foram isoladas. Obrigado.
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