Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 12
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Enquanto o Sr. Smirnov está pensando, eu me permito voltar um pouco atrás.
A propósito, um indicador de regressão linear (sem canais; apenas uma previsão do próximo ponto ao longo de uma linha reta traçada através de algum número de LWMAs anteriores) é simplesmente uma combinação linear de dois traços com os mesmos períodos:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Acho que vou publicar este resultado na Base de Código, para que não haja ilusões sobre a diferença fundamental entre regressão linear e toalhitas. Mas a prova tem que ser encontrada ou lembrada...
A prova seria interessante. Eu acho que há uma diferença (embora eu duvide seriamente agora que você está me dizendo isso). Eu aceito a regressão linear por 100 barras e MA por 100 barras e elas corresponderão em uma bala?
Era uma vez, quando experimentei a LRMA, eu também inventei a LRMA. Provavelmente quase todos passaram por isso, assim como o ZigZag. Como eu nunca gostei de toalhetes, dei uma olhada, notei sensibilidade e pequeno atraso para mim mesmo, e o abandonei. E agora, quando vi esta relação Mathemat'ik, não pude acreditar.
E acontece que o Mathemat está certo. A relação LRMA = 3*LWMA - 2*MA é de fato verdadeira e pode ser provada com bastante facilidade. Somente LRMA não é a previsão do próximo ponto, mas o valor LR no último (Nth) ponto, onde N é o período de todos os três mashes.
Para a prova é necessário apenas escolher corretamente a origem X na regressão Y=A*X+B, ou seja, para que na janela deslizante X tome valores [1,2,...,N]. Isto sempre pode ser feito, pois os valores Y da regressão não dependem do ponto de partida da variável X. E depois basta adicionar fórmulas para o cálculo das constantes A e B por ANC à equação de regressão. Deve-se levar em conta que a LWMA é a convolução dos vetores X e Y com o fator normalizador apropriado e MA é a média de Y.
Portanto, esta relação só é válida porque na LWMA a ponderação linear é realizada com coeficientes que representam a seqüência de números de uma série natural, um caso muito especial de ponderação linear. Se os coeficientes no LWMA implementam uma função linear mas não são uma série desse tipo, então a relação também não se manterá.
Não existe um algoritmo de rastreamento SSA no MT4? Posso lhe dar o link http://www.gistatgroup.com/gus/. Somente este algoritmo é superditado. E precisamos inventar algum truque para que ele não redesenha. Acho que é muito promissor.
Aqui está, por exemplo, JMA e SSA com um período de 50 anos. Mas eu tenho a CSSA baseada na SSA, mas não redesenhada. Muito rápido. Eu recomendo este algoritmo .....
Não existe um algoritmo de rastreamento SSA no MT4? Posso lhe dar o link http://www.gistatgroup.com/gus/. Somente este algoritmo é superditado. E precisamos inventar algum truque para que ele não redesenha. Acho que é muito promissor.
Onde devo soltar a dll ou talvez o indicador não funcione?
Bem, isso é um pouco estranho, em minha opinião.....
Talvez você não tenha notado meu primeiro posto neste tópico. Eu gostaria de sugerir que você, pelo menos poste fotos novamente. Onde Jurik filtra junto com seu filtro, e sinais de teste são aplicados (de preferência várias imagens que mostram todas as propriedades). Então, pelo menos uma avaliação visual será possível. Como cientista você deve conhecer métodos de avaliação quantitativa, talvez eu tenha perdido algo, mas não os vi no "VS" №01(75) 2006. Comparação de Djuric (e não o dele) com seu algoritmo.
Alexander, você não pode fazer isso. Você veio ao fórum com perguntas. Deixe-me lembrá-los deles.
Suas respostas a estas perguntas são importantes para mim:
1. Qual algoritmo é melhor: o meu ou o da Djurica? Quanto melhor?
2. Você tem o algoritmo de Djurica?
3) Como eles diferem?
Foi-lhe dado um link para o algoritmo do Juric. Há um homem que comprou este algoritmo por dinheiro e está disposto a ajudá-lo a responder as perguntas que você fez. Mas nós não somos mágicos, não podemos comparar o desconhecido, porque não temos seu algoritmo (indicador). E as respostas às perguntas de como e o que você pensa são ignoradas por você.
Para ajudar VOCÊ, precisamos definir o critério de como determinar quem é melhor. Suponha que um indicador suaviza melhor, o segundo fica menos lento. Qual indicador é melhor? Podemos discutir sobre isso até o segundo momento, se não decidirmos sobre os indicadores e o critério. E o artigo não contém 2 indicadores, mas pelo menos 4 (e alguns deles não são claros, especialmente como calculá-los).
Ao menos faça o seguinte (já que você mantém seu know-how e não o dá a ninguém). Pegue um MA simples e compare seu indicador com ele. Calcule e mostre em números o quanto seu indicador de um MA simples é melhor (mostre o que você afirma no artigo em palavras - em fórmulas e números).
Exemplo de layout
Afixe aqui um array de números pelos quais você compara + figura. E o fórum o ajudará - poste os mesmos cálculos no mesmo array de dados e compare seus resultados com seus cálculos e indicadores favoritos (Djuric também pensa em aparecer).
E seus ataques contra os membros deste fórum são ridículos. Você fornece referências e as lê e diz que estamos "falando de lixo" aqui. Tudo bem, deixe-os estar, mas você é um homem e cumpre sua palavra. Você disse que seu indicador é melhor. Prove-o em números e fórmulas (o artigo contém apenas palavras). Você tem que assumir a responsabilidade por sua "conversa" :-). Faça uma comparação com o MA. Veja acima um exemplo de projeto.
Z.U. Espero que esta seja uma pergunta específica ou algo que precise ser esclarecido na pergunta ?
Não... Definitivamente, não é o único. Definitivamente, o errado... E o nosso também é um pouco mais alto... ....
Eu devo estar fazendo algo errado. Decidiu checar novamente. Aqui estão os dois indicadores juntos. Eles não parecem coincidir em nenhum momento.
A linha reta na MNC sempre será redesenhada, mas a LRMA parece não o fazer.
Uma linha reta ISC será sempre redesenhada, mas a LRMA não parece ser.
LRMA, que na verdade é plotado pelo MNA (não 3*LWMA - 2*MA), é o valor da regressão linear na barra atual, quando a regressão é plotada em barras N, incluindo a barra atual. Acontece que a barra atual é a Nona barra na janela deslizante, ou seja, a última barra. Portanto, embora a linha de regressão sempre mude sua posição, mas apenas o último ponto é sempre tirado para o indicador e, portanto, a LRMA não é redesenhada.
Yurixx, muito obrigado pelo apoio inesperado e pelo valioso esclarecimento. Sim, claro, quando comecei a olhar minhas anotações, fiquei convencido de que era exatamente assim. Eu tinha esquecido, porém - já faz mais de 2 anos e meio... Há algo mais - sobre regressões de ordem superior; tudo isso é semelhante.
Não, obrigado. Eu, em minha ingenuidade, ainda acreditava que havia inventado algo original e de qualidade superior aos mash-ups tradicionais. Mas acaba por ser apenas uma combinação linear deles. Você aprende por muito tempo, como o grande Lenin legou. :-)))