Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 9
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Continuamos nossa busca por métodos clássicos que são totalmente consistentes com Smirnoff.
Vermelho é Smirnoff, a linha pontilhada é padrão MA 1 HCLL/4, ou seja, na verdade Smirnoff reinventou o preço HCLL/4
Azul é Smirnoff.
O azul é quase idêntico ao Smirnoff - filtro clássico de soma-diferença com coeficientes SMMA5, Fechar, dif = 1, multiplicador dif = 0,8
Ou seja, na verdade, Smirnov reinventou o filtro de soma-diferença.
Há um estatuto de 50 anos de limitações para invenções. Em outras palavras, após 50 anos você pode "inventar" novamente, desde que a patente antiga não tenha sido usada em todos os lugares))))
Ou seja, na verdade, Smirnov reinventou o filtro de soma-diferença
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Formalmente é também um mouving (soma dos tipos de filtros k igual a 1), mas com alguns coeficientes negativos. O atraso é muito pequeno, mas este "muving" é muito mais sensível do que o normal.
Mais uma coisa: o Sr. Smirnov afirmou que o produto de zigan não é como seu CCC. Resta esperar até que o código CCC correto seja postado pelo próprio autor em Easy Language.
A propósito, um indicador de regressão linear (sem canais; apenas uma previsão do próximo ponto ao longo de uma linha reta traçada através de algum número de linhas anteriores por MNC) é simplesmente uma combinação linear de dois traços com os mesmos períodos:
LRMA = 3*LWMA - 2*MA
Tecnicamente, é também um muwing (soma de ks de filtro igual a 1), mas com alguns coeficientes negativos. O atraso é muito pequeno, mas este "mouwing" é muito mais sensível do que o normal.
Mais uma coisa: o Sr. Smirnov afirmou que o produto de zigan não é como seu CCC. Agora temos que esperar até que o código CCC adequado seja carregado para Easy Language pelo próprio autor.
à Matemática.
Muito obrigado, copiei-o, mas ainda não o testei, tive uma premonição de que seria inútil.
Eu trabalho com LRMA ajustando os coeficientes a,b de 1,2-0,2 para 4,0-3,0.
A propósito, há um post da SK acima - um link para ROS, aqui eu acho, é apropriado ou inapropriado analisar publicamente o que a SK conseguiu))))
Tudo o que é publicado no site é propriedade da empresa e a empresa está indo bem (muito bem).
Sim, eu tentei - interessante MA.... obrigado...
Vou postar este resultado na Base de Código, para que não haja ilusões sobre a principal diferença entre regressão linear e mash-ups. Só preciso encontrar ou lembrar a prova...
Vou postar este resultado na Base de Código, para que não haja ilusões sobre a principal diferença entre regressão linear e mash-ups. Só preciso encontrar ou lembrar a prova...
A prova seria interessante. E me parece que existem diferenças (embora agora eu tenha fortes dúvidas, já que você o diz). Eu tomo a regressão linear por 100 barras e a MA por 100 barras e elas são as mesmas em cada bala?
Bem, não apenas MA, mas uma combinação linear de dois MAs conhecidos. De bala a bala. Eu verifiquei isto quando estava lidando com a Trading Solutions há 2,5 anos atrás. A regressão linear é um indicador padrão. Ahh, eu inventei um monte de "muwings" naquela época...
P.S. A propósito, regressões polinomiais - quadráticas, cúbicas, etc. - são também combinações lineares de feiticeiros. Exceto que os feiticeiros não são apenas LWMA e SMA, mas também com outras funções de peso (polinomial).
Alexander, você pode anexar sua versão do indicador TS 2000i aqui? Há especialistas aqui que podem traduzi-lo em MQL4.