Diálogo do autor. Alexander Smirnov. - página 27
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... presença de harmônicas rápidas ou lentas, etc.
Se você não se importa, por favor, descreva-o com mais detalhes, como selecioná-lo, usando a transformada de Fourier, Walsh, MME ou outra forma. Interesuyut sua estimativa de quantas oscilações existem ao mesmo tempo e como essas oscilações foram isoladas. Obrigado.
Análise de Fourier, DCT, ou um conjunto de primeiros derivados de ma ou algum MACD. Até agora, acho mais fácil trabalhar com derivados de ma ou T3.
Fourier é melhor utilizado em relação à Regressão Linear. Dependendo da escala, os 3 harmônicos máximos são ordenados, ajustados à ressonância e geralmente suas projeções à frente são esmagadoramente acionadas.
Para mim mesmo escolhi o T3 ou o LWMA, embora no processo de trabalho posterior no sistema de análise tenha se tornado menos crítico qual algoritmo usar - depende da forma do mercado, número de oscilações, proporção de ondas para frente e para trás, o ângulo de inclinação da tendência ou sua quase ausência, presença de harmônicas rápidas ou lentas, etc.
... Análise de Fourier, DCT, ou um conjunto de primeiros derivados de ma-shares ou algum MACD. Até agora, é mais fácil para mim trabalhar com derivados de ma ou T3. Fourier é melhor usar em relação à Regressão Linear. Dependendo da escala, as 3 harmônicas máximas são ordenadas, sintonizadas em ressonância e, como regra, suas projeções à frente são esmagadoramente acionadas.
E como usar mashups derivados, talvez a regressão de linha também seja uma opção aqui? A que altura você chegou puramente nessa direção? Ou é apenas uma parte do sistema que também inclui análise de ondas de uma forma ou outra (pelo menos em combinação com uma análise primitiva do movimento dos extremos de preços locais)?
Olá!
É muito interessante conhecer a opinião da embalagem.
Publicado um artigo na página 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 em Optimal Tracking Filters por John Ehlers . Estou impressionado com isso e parece ser semelhante a ele.
Embora o material seja tão antigo quanto o mundo, ele não perdeu sua relevância IMHO. Os autores do artigo declaram:
A OTF utiliza altos e baixos de barras, além do preço próximo em seus cálculos. A parte da fórmula do indicador, responsável pela adaptação, utiliza altos e baixos de barra no cálculo, o que permite estimar o fator de ruído adicional, que nem o AMA de Kaufman nem o VIDYA utilizam em seus cálculos.
Isto tem a vantagem de utilizar um único parâmetro de suavização. O AMA de Kaufman exige que o trader tome uma decisão quanto à escolha dos valores para três parâmetros diferentes. A VIDYA exige que um comerciante tome uma decisão a respeito dos valores de dois parâmetros diferentes. A OTF, por sua vez, exige que um comerciante escolha um único parâmetro - um período de média (ou um fator de suavização). Ele não só facilita o uso, mas também permite agarrar e compreender sua essência mais rapidamente.
O Fourier não é simétrico (ao longo do eixo vertical) no que diz respeito à história, tentando então limitá-lo a 3 harmônicas... - o que na prática é este % de "a grande maioria dos casos" e qual é o atraso/deslizamento?
E como usar mashups derivados, talvez a regressão de linha também seja uma opção aqui? A que altura você chegou puramente nessa direção? Ou é apenas uma parte do sistema que também inclui análise de ondas de uma forma ou outra (pelo menos em combinação com uma análise primitiva do movimento dos extremos de preços locais)?
A questão é que o Fourier é simétrico, enquanto o mercado é distorcido na maioria das vezes, e então as partes esquerda e direita não se correlacionam bem com o sinal. E quando a regressão é construída primeiro, e os harmônicos e sua soma são calculados a partir dos dados ao redor ou relativos a ele, seus períodos coincidem mais precisamente com o sinal real.
O de cima mostra um único da soma de 3 harmônicas. Cada um deles individualmente tem sua própria manifestação. Mas você pode calcular mais harmônicas 7-12 e ordená-las por amplitude, escolhendo os 3 máximos. Geralmente, se estiver bem sintonizado em ressonância com SPR mínimo, a porcentagem de pontos de virada correspondentes é muito alta, não calculei estatísticas, em algum lugar entre 70-80% a olho nu. Ainda não tenho que automatizar, não tenho tempo para fazer tudo de uma só vez.
Os derivados de ma são tomados assim: suponha que tenhamos período - p, então vamos inserir coeficiente derivado, digamos, k=0,3 e deslocamento psm = k*p; e subtrair valor deslocado do valor médio atual, dma[i] = ma[i] - ma[i+psm];
Até agora, as alturas foram atingidas no testador, e isto não é um indicador. Em 2 anos eu tirei o número 10000 do depósito, que é muitas vezes maior do que qualquer coisa que eu já vi em outros - então o que é isso - é um encaixe.
No momento, estou trabalhando em um sistema de análise.
A questão é que o Fourier é simétrico, enquanto o mercado é distorcido na maioria das vezes, e então as partes esquerda e direita não se correlacionam bem com o sinal. Mas quando a regressão é construída primeiro, e os harmônicos e sua soma são calculados a partir dos dados ao redor ou relativos a eles, então seus períodos coincidem mais precisamente com o sinal real.
Geralmente, se estiver bem sintonizado com o SPR mínimo, a porcentagem de coincidência de pontos de virada é muito alta - não consegui quebrar as estatísticas, em algum lugar entre 70-80% num piscar de olhos. Ainda não tenho que automatizar, não tenho tempo para fazer tudo de uma só vez.
Até agora, as alturas foram atingidas no testador, e isto não é um indicador. Bem, em 2 anos eu tenho 10000 do depoimento, um número muitas vezes maior do que qualquer coisa que eu já vi em outros - então o que é isso - é um ajuste.
Não, Korey, a LWMA está listada como Linear Weighted MA.
Neste indicador tudo muda, é interessante brincar, então eu o fiz e coloquei METODa=4))))