Filtros digitais adaptativos - página 16
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ouvi falar do filtro Kalman, mas nunca lidei com ele em detalhes. Parece ser estatisticamente ótimo, o que naturalmente inspira algum otimismo, mas, por outro lado, quantas grandes tecnologias de outros campos da ciência, que não funcionam no mercado, já existiam? É necessário procurar.
NorthernWind se estiver interessado, posso oferecer o Kalman por uma taxa nominal, http://www.myfolder.nm.ru/kalman.htm
Garfish, também posso lhe dizer quem está interessado em Kalman. Eles são Prival, Neutron, grasn, lna01. Tenho certeza de que não os nomeei todos, mas estes caras estão definitivamente entre os dez melhores. Eu não estou lá, pois estou feliz com o JMA por enquanto, que aparentemente é melhor do que o Kalman que você desenhou. Será que vou esperar que o venerável Kalman supere o não tão venerável Juric afinal?
Aqui está uma comparação com o verdadeiro Jurik. E aqui está uma comparação com a SkA_JMA - uma Jurik caseira, sem relação, mesmo próxima, com a verdadeira Jurik.
Garfish, também posso lhe dizer quem está interessado em Kalman. Eles são Prival, Neutron, grasn, lna01. Tenho certeza de que não os nomeei todos, mas estes caras estão definitivamente entre os dez melhores. Eu não estou lá, pois estou feliz com o JMA por enquanto, que aparentemente é melhor do que o Kalman que você desenhou. Será que vou esperar que o venerável Kalman supere o não tão venerável Juric afinal?
OMathemat para os clientes agradece.
LeoV obrigado novamente pela compra, você tem uma previsão de janela deslizante de ordem zero em seu gráfico, se você colocar a previsão a partir de um filtro recursivo de ordem superior o resultado será muito melhor do que KFRP(KFRF()) :)
Seja bem-vindo. Mas é improvável que eles comprem...
O resultado será muito melhor do que KFRP(KFRF()) :)
Mostre-me o resultado, eh?
Aqui. Mas não quero dizer isso de uma forma ruim. Apenas como resultado. Necessidade de saber como utilizá-lo......
Mathemat para os clientes, obrigado.
LeoV obrigado novamente pela compra, você tem uma previsão de janela deslizante de ordem zero em seu gráfico, se você colocar uma previsão de uma filtragem de ordem superior recursivamente o resultado será muito melhor do que KFRP(KFRF()) :)
De forma alguma. Melhor com uma janela deslizante, em minha opinião......
Seja bem-vindo. Mas é improvável que eles comprem...
Mostrar o resultado, eh?
sobre isso, na minha opinião a linha vermelha está mais próxima dos dados, embora o tamanho total da janela de média em Kalman seja o mesmo 4+11, e em zhm 15, na verdade não é a janela de média, em Kalman é o tamanho da memória, o significado é diferente, você não pode obter filtragem em pedidos altos com profundidade de memória de 100.
Embora, quem está procurando o quê, alguém precisa que o filtro seja mais suave, alguém precisa aproximar os dados com mais precisão.
em ordens superiores no filtro, há componentes harmônicos nas reversões sob a forma de transbordamento e desbotamento suave.
Garfish, também posso lhe dizer quem está interessado em Kalman. Eles são Prival, Neutron, grasn, lna01. Tenho certeza de que não os nomeei todos, mas estes caras estão definitivamente entre os dez melhores. Eu não estou lá, pois estou feliz com o JMA por enquanto, que aparentemente é melhor do que o Kalman que você desenhou. Será que vou esperar que o venerável Kalman supere o não tão venerável Juric afinal?
Se qualquer um dos programadores estiver livre, estou pronto para compartilhar minha experiência com Kalman (ichmo o sinal suave no nome é redundante). Funciona em Matcadet.
Garfish pela oferta obrigado, mas eu mesmo estou mais interessado em fazê-lo, muito encorajado por alguns dos resultados.