Filtros digitais adaptativos - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
para Northwind
Eu entendi tudo sobre zig-zag, realmente simples, obrigado. Com relação à ligação, minha abordagem foi muito mais modesta, não pensei no clima da mudança e abordei a tarefa como descrito na parábola de Schwagger - MELHOR. Comprar barato - vender caro. E isto é eficaz principalmente em extremos :o). Mais algumas palavras sobre uma estratégia antiga. Para sua implementação, você só precisa fazê-lo:
O resto é simples, no momento em que um extremo da atual onda A é fixo e a onda B começa a se formar, podemos obter sua estimativa estatística do desenvolvimento. A noção de um extremo é usada de forma semelhante, ou seja, para fixar o extremo, precisamos esperar por mais uma contagem regressiva completa. Aqui tudo é complicado, e uma espécie de "memória" começa a funcionar. É muito semelhante a um experimento, quando apenas um cartucho é inserido em um revólver, o cilindro é desenrolado e o gatilho é puxado (após cada puxão, o cilindro não é desenrolado novamente, ou seja Em outras palavras, sei que haverá um máximo ou mínimo (dependendo do que era antes), sei abaixo de que nível o novo extremo não subirá/queda, sei quantas contagens ele passa (eu puxo o gatilho) - como resultado, posso prever uma nova onda (para céticos +1 contagem muda muito o estado probabilístico do sistema). Todo esse absurdo começa a funcionar muito bem apenas para certas classes de ondas, e elas não ocorrem com tanta freqüência.
Além disso, uma previsão alternativa baseada na dependência fenomenológica do parâmetro X (sobre o qual escrevi em uma linha vizinha) e algum método adicional como cheque. Ao obter as características da onda prevista pelos parâmetros da atual, posso ver imediatamente seu "lugar nas estatísticas" e tirar algumas conclusões.
Além disso, descobri que a "memória" das ondas obtidas pela filtragem LPF é de 3-5 no máximo, e a profundidade de previsão é de três ondas no máximo:
Do que estou falando? Oh sim, tudo isso realmente funciona, mas o principal problema é que a LPF tem um número enorme de parâmetros de entrada e sua pequena mudança leva a "mudanças" nos dados estáticos e fórmulas empíricas. Não é um fato que você tenha encontrado os melhores/ótimos. E assim, é o filtro adaptativo que é necessário para ser completamente feliz. Se for bem projetado, os coeficientes no início podem ser ajustados a zero - ele deve equalizá-los por si só. Grosseiramente falando, esta é a situação com esta idéia.
PS: Em geral, estou pronto para participar de seu desenvolvimento (se for interessante, é claro), tenho algo a compartilhar.
PS: Prival, estou um pouco confuso, você foi privado de um bônus por escrever a palavra "radar" no fórum dos comerciantes?
Estou entre os 13, por causa disto. Veja o nome do arquivo anexado ao seu posto dsp11. Número 11 Eu descarto, e escrevo em russkim dsp. Melhor ainda, letras maiúsculas DSP(For Official Use), mas ele foi pego por um canalha que colocou informações confidenciais + algo sobre a academia militar falava + aparentemente engajado na ciência. Sim, até mesmo um canalha e não expõe seus trabalhos, alguns Tikhonov VI se referem a ele e seu trabalho publicado. Ele se referiu ao trabalho de Tikhonov e afixou-o.
É que existem tais oficiais freelance da FSB, um deles pegou meus postos, então ele os denunciou. E o melão veio para a academia já de cima. E provei que os arquivos que coloquei na Web + o livro é para venda livre + o que escrevi lá não é segredo, e tudo é conhecido, você só precisa ser capaz de ler. Eu o provei, mas qual é o objetivo? Estamos proibidos de usar a Web :-(. Mas eles têm que se reportar ao topo, uma investigação interna foi realizada, portanto é um trabalho em tempo integral, medidas foram tomadas, tolos foram punidos, etc. Acho até que eles receberão um bônus por seu trabalho duro. E esse "vigilante" também receberá suas 30 moedas de prata. E tudo do meu 13º bônus. Malditos sejam eles para o inferno.
É isso, senhores e senhoras :-(.
NorthernWind
Eu conheço um filtro muito bom. Tem até mesmo um nome de filtro Kalman, eu realmente quero rodá-lo. Eu gosto muito, mas leva muito tempo para chutar até que funcione :-) E chute bem :-) + quando tudo começa da mesma forma, há armadilhas que você precisa saber contornar. Conheço este filtro e o tenho usado com freqüência em pesquisas reais, mas não posso implementar o Forex nele.
grasn
bonito, esclarecer algumas coisas que eu não entendo.
1. O que você quer dizer com "+1 contagem", o que é uma contagem em sua terminologia. (1 carrapato ou qualquer outra coisa).
2. ""memória" das ondas obtidas pela filtragem LPF não é mais que 3-5". quais 3-5 períodos ?
3. "O LPF tem um grande número de parâmetros de entrada", favor listar as entradas.
4. E eu acho que o mais importante é a que o filtro deve ser adaptável? Você pode simplificá-lo um pouco, pelo menos quais características ele deve ter?
para Prival
Eu não estou particularmente surpreso. Trabalho em vários projetos com agências estatais secretas, mas me pareceu que as pessoas não chegam a este nível, mas não, há exceções. Mas não está claro como o furão chegou ao site do mql? Ah, muito provavelmente rastreado através de links se do trabalho. Que equipe FSB atenciosa você tem, mesmo empática.
Não fique chateado, só para acrescentar que não estamos nos anos 30...
De preferência, comece a ler aqui: Ressonância estocástica" (post grasn 28.10.2007 13:26)
uma contagem é aproximadamente uma barra de algum tipo. Eu uso um relógio, pois a contagem do meu caso 1 é de uma hora. Neste contexto, eu quis dizer o número de contagens (barras) passadas desde a fixação do extremo.
Referia-me à onda em si, como se as medisse em unidades. Procurei regularidades usando a técnica de Data Mining tendo coletado todas as estatísticas sobre as ondas. Descobri que no momento em que o extremo é fixo (a onda anterior terminou), há a possibilidade de prever no máximo três ondas futuras (B, C, D na figura). Eles são influenciados por 3 a 5 ondas anteriores. Deixe-me lembrá-lo, uma onda é um pedaço da BP.
Por analogia: pode-se sugerir pela ACF quantas contagens a BP pode ser prevista. Similar aqui, mas apenas quantas ondas no total podem ser previstas estatisticamente à frente, com base nas ondas passadas.
Meu LPF tem uma série de parâmetros de cinco:
é muito para encontrar o melhor
Exatamente por estas razões, eu não consegui completar meu AF. Para completar este modelo, você precisa de um AF com um parâmetro, ou reuniremos as estatísticas na próxima vida.
As barras são uma tradição baseada na oportunidade. Na verdade, a tecnologia para acabar com as barras e passar para outras formas de apresentação não faz muito tempo. Já se passaram anos, então não sejamos muito duros com eles.
E a todos os preocupados com o ruído no mercado (heh, eu simplesmente não sei onde jogar esta informação). No arquivo anexo há um link (não no sentido da WWW) para o trabalho de De Meyer B., Moussa Saley H. Sobre a Origem Estratégica do Movimento Brownian nas Finanças. - Internat. J. Game Theory, 2002, v. 31, p. 285-319.
Então "" ... acreditam que o componente browniano na evolução dos preços nos mercados financeiros é causado por diferentes conscientização dos participantes do mercado sobre eventos que influenciam os preços. "" .
A aplicação prática desta suposição é possível? Boa sorte.
2 grasn
Eu nem sei o que dizer. A questão é que a VLF e a Waves estão tão distantes do que eu faço, que não posso fazer nenhuma recomendação. Só posso desejar-lhe boa sorte.
SZZ, no fórum alpari BQQ em algum lugar expôs porque, em sua opinião, como especialista em DSP, os métodos de DSP são difíceis de usar no mercado. Muito claramente, na minha opinião.
2 Prival
Ouvi falar sobre o filtro de Kalman, mas nunca lidei com ele em detalhes. Parece ser estatisticamente ótimo, certamente inspira algum otimismo, por outro lado, quantos já foram, grandes tecnologias de outras áreas da ciência, que não funcionam no mercado. É preciso observar.
2 AAB
Este é o advento da tecnologia da informação. Além disso, há tópicos, você pode pesquisar por palavras, "tempo próprio do mercado", "tempo de operação", etc.
ao Vento do Norte.
Da mesma forma, estou trabalhando em outro modelo no momento. Suas vantagens são boas vantagens estatísticas na previsão de níveis de preços e ausência completa de quaisquer parâmetros. Mas, por outro lado, tem altos drawdowns e dificuldades no cálculo de níveis de parada. E o modelo considerado, assim suspeito, deve ter suas vantagens, pois realmente prevê a trajetória do movimento, e isto é interessante para mim em combinação com o modelo básico. De qualquer forma, chegarei a isso algum dia. Agradecimentos especiais pelo desejo.
PS: Se não for um segredo comercial, diga-me em que você está trabalhando, pelo menos conceitualmente. Estou muito interessado :o)
Eu mesmo cheguei às mesmas conclusões e por isso uso apenas LPF para extração de ondas - não mais (não pior que um ziguezague). Não tenho nenhuma ilusão sobre o uso de DSP. :о)
ao Vento Norte
PS: Se não for um segredo comercial, diga-nos em que você está trabalhando, pelo menos conceitualmente. Muito interessante :o)
Em geral, não posso dizer muito, apenas em geral. Primeiro: o mercado, não é o Forex DT, o que é isso? - Se sua grande maioria do mercado não é uma corretora Forex a que você está acostumado, você pode encontrar alguns sistemas clássicos de corretagem forex que se adequarão ao seu próprio temperamento e, de preferência, ao seu próprio mercado. O principal é que deve ser um mercado em crescimento com muitas oportunidades. Em segundo lugar, nenhum método matemático complicado, em princípio, e nenhum cálculo teórico desnecessário, tudo deve ser subordinado a um objetivo - lucro e rapidez. Terceiro: precisamos de um conceito simples e bastante consistente de vida no mercado, no qual todo o resto seja montado. Quarto: como parte do conceito, o mercado é todo sobre tendências gerais, e tudo gira em torno destas tendências gerais. Quinto: A base das abordagens é a tarefa de fazer o processo funcionar, levando em conta que o processo voltará à vida mais tarde, dentro da estrutura das tendências gerais. Sexto: Até agora, jogar no mercado não tem sido capaz de substituir minha profissão principal. É assim, em termos gerais.
Integer, você se refere a este JMA - 'JMA'?