Filtros digitais adaptativos - página 18

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sabluk писал(а) >>

então esta biblioteca pode ser usada tanto para geração de filtros quanto para análise

Pegue esta biblioteca e construa seu próprio filtro. Isto é melhor do que usar a caixa preta como uma dll, especialmente se você tiver conhecimento nesta área 'Fast Fourier Transform FFT Library'.

 
Mathemat >> :

Sim, sim, parece que me lembro que você também estava discutindo com ele lá, Sergey. De modo geral, o problema é padrão - não estacionariedade das séries. Mas, digamos, para os multivariantes, pode ser uma boa idéia de trabalho escolher os insumos certos.

Ainda não fiz nenhuma pesquisa.

Mas a não-estacionariedade pode ser um mal para os pips e tolerável para os intraday?

Quero colocar filtros adaptativos no conjunto

 
Prival >> :

Não consigo fazer o indicador funcionar por 1 min, 5 min, 15 min, etc.

você quer dizer isto?

um pedaço de sêmen semenych.

int Lento, Rápido;
switch(Período())
{
caso 1: Lento = m1_per; Rápido = m1_fast; break;
caso 5: Lento = m5_per; Rápido = m5_fast; break;
caso 15: Lento = m15_per; Rápido = m15_fast; break;
caso 30: lento = m30_per;rápido = m30_fast; break;
caso 60: Lento = h1_per; Rápido = h1_fast; break;
caso 240: Lento = h4_per; Rápido = h4_fast; pausa;
caso 1440: Lento = d_per; Rápido = d_fast; break;
caso 10080: Lento = w_per; Rápido = w_fast; break;
caso 43200: Lento = mn_per; Rápido = mn_fast; break;
}


 

Aqui está um modelo de indicador, como anexar os cálculos para um determinado período (1, 5, 15, 30 etc.). Por favor, informe.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Silver

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars, StartPos, pos;
datetime BarTime;
double   Kalman[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-1;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  // расчеты начальные и gри сбое

  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int i;
  int TempExtPos;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");return(0);}  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// тут расчеты индикатора

Kalman[ pos]=1;

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}
 

Posso dizer-lhes que nunca vi um EMA melhor do que ..... Tudo o resto é um esquema ))))))

 
Prival >> :

Aqui está um modelo de indicador, como anexar os cálculos para um determinado período (1, 5, 15, 30 etc.). Por favor, informe.

Os dados de data/hora são hora em segundos

// loop do histórico
para (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// aqui está o cálculo do indicador
em um minuto e 60 segundos, provavelmente é necessário variar o passo pos...

pos-=60 é um minuto

pos-=300 é 5 minutos

LeoV >> :

Posso lhe dizer que é a melhor EMA que já vi..... Tudo o resto é um esquema ))))))


>> quem é a EMA?

Yema Brown ou algo assim))

 
LeoV >> :

Posso dizer-lhes que nunca vi um EMA melhor do que ..... Tudo o resto é um esquema ))))))

E a Jurik, Kalman e até mesmo a CSSA Trendline?

Eles também são um esquema? :)

 
sabluk писал(а) >>

Quem é a EMA?

Yema Brown ou algo assim).

>> EMA é EMA.

 
AlGor писал(а) >>

E Jurik, Kalman e até a CSSA Trendline ?!!!

Eles também são um esquema? :)

Eles praticamente não têm efeito sobre o dinheiro (depo).... Ganhe alguns, mas perca alguns ))))

 

Acho que os neurônios adoram a UEM. Pelo menos o meu, como a UEM, é o melhor. Agora, ao parafusar no jurik, vou ver o que acontece.

Nem tanto a UEM como a Bid-EMA.

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