Filtros digitais adaptativos - página 17

 
Prival писал (а) >>

Se algum dos programadores estiver disponível, estou disposto a compartilhar meu trabalho no Kalman (acho que o sinal suave no nome é redundante). Funciona em Matcad.

Garfish, obrigado pela oferta, mas eu mesmo estou mais interessado em fazê-lo, alguns dos resultados são muito encorajadores.

Para mim pode ser uma abordagem diferente, do outro lado do mundo. Se for o caso, escreva para ddd003(dog)mail.ru

 
Vou tentar descrever o procedimento aqui no Matcadet 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' passo a passo e por exemplo, um pouco mais tarde. Embora eu pareça ter explicado tudo nesse tópico, mas provavelmente é muito vago. Precisa ser mais compacto. Eu queria escrever um artigo sobre este assunto, mas não consigo chegar a ele. Vou tentar fazer isso no futuro próximo. Vou colocá-lo aqui.
 

Sergey, tenho um favor a lhe pedir. Se você for escrever um artigo, tente fazer um caso para Kalman em comparação com outros mash-ups. Vejo que você o ama há muito tempo, mas como aplicado ao Forex, parece não ser correspondido. É verdade que eu mesmo pareço ter perdido terreno sob a comparação de mashups, pois cada um pode ser bom para seus próprios propósitos. Que este Kalman seja computado inteiramente no Matcad, não é tão importante assim. O que é importante é sua visão de sua aplicação.

 

Eu não li este fio completamente...

Eu tenho um plano simples.

usar DF.dll

Gerar manualmente um filtro para cada par e cada período de tempo.

gostaria de usar o mql4 para criar um analisador de espectro e um bloco de lógica que defina a freqüência de corte

 

Por favor, use http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=840&st=20&start=20 para esta biblioteca.

O que você quer discutir?

 

Creio que há um no fórum Alpari - frantsuz ou algo assim. Grande fã da análise espectral - e provavelmente de outras perversões francesas.

 
Não posso acrescentar uma mensagem ao lugar onde conversei com o francês. No fórum da Alpari vá para "Sharing Expertise in Spectrum Valuation" meu apelido é o mesmo, talvez você encontre algo útil.
 

Sim, sim, acho que me lembro que você também teve uma discussão com ele lá, Sergey. De modo geral, o problema é padrão - não estacionariedade das filas. Mas, digamos, para um multivariante, a idéia pode ser bastante viável para escolher os insumos certos.

 

Obrigado, vou dar uma olhada no link.

Na verdade eu sei como usar a biblioteca

Talvez haja uma biblioteca especial para análise do espectro.

mas agora percebi que sou burro (provavelmente porque nunca trabalhei no campo), lembrei-me da estrutura do analisador - é um filtro de banda estreita que escaneia uma gama de freqüências

esta biblioteca pode ser utilizada para geração e análise de filtros

Portanto, a questão torna-se obsoleta).

 

Tenho uma idéia, mas por enquanto foi posta de lado, para pegar um cluster de moedas fechado, somar tudo isso, fazer o processamento de limiar adaptativo no domínio espectral e através de compensação periódica, depois reverter FFT e observar para onde vai a taxa do grupo. À primeira vista, parece funcionar, mas temos que verificá-lo.

No momento ainda estou terminando meu filtro adaptativo, ainda há alguns disparates, não consigo encontrar nenhuma maneira de anexá-lo ao indicador, em que período seria possível especificar 1 min, 5 min, 15 etc.