Ressonância estocástica - página 5
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Sim, já existe uma coalizão de participantes que acreditam que um movimento (tendência?) é um estado estável. Eu gostaria de ouvir alguma justificativa, Rosh. Esse movimento sem justificativa para a fase de mercado é um estado interno do mercado é compreensível.
Pessoalmente, acredito que não há estados estáveis no mercado. Existem quase-estabilidades (ou seja, instáveis, mas aparentemente estáveis) ou transições entre elas (desastres). E o próprio mercado está constantemente à beira de um colapso nervoso. E sérias depressões nervosas (1987, digamos) são normais.
Bem, sim, eu concordo. E esta instabilidade à luz do conceito de re-habilitação estocástica surge precisamente do ruído do próprio apartamento, o que mantém o mercado em um estado de constante prontidão para o colapso.
Infelizmente, não consigo articulá-lo. Li Peters (novamente) sobre a fractalidade do mercado e concordo com ele que o estado normal de qualquer sistema estável é não-equilibrio. Aqui a propriedade da auto-similaridade do fractal concorda com a presença do investidor no horizonte de qualquer duração, e não-linearidade e assimetria na tomada de decisões, e muitas outras coisas
mas como se calcula a fractalidade de uma série? Você prometeu postar um algoritmo... :)
O artigo propõe um modelo dinâmico incluindo um componente de ruído, que permite gerar séries temporais quase caóticas simulando um fenômeno chamado "camada de agitação", ou seja, o cenário "comportamento caótico - modo biestável (saltos entre dois estados significativamente diferentes) - seleção de um cenário de estado estável" . Este cenário é típico de muitos processos em economia, medicina, etc. Um método para a análise das séries geradas, baseado no estudo de algumas características estatísticas, também é proposto. Mostra-se que a análise (com a criação preliminar de um conjunto de treinamento) permite definir "o momento da verdade", ou seja, aquele momento no tempo, no qual é possível, com a probabilidade definida, prever, qual estado estacionário o sistema escolhido. http://ellphi.lebedev.ru/12/pdf19.pdf
Boa sorte.
mas como você calcularia a fractalidade de uma série? Você prometeu publicar um algoritmo. ... :)
Ainda não o aceitei, embora o algoritmo tenha sido mais uma vez confirmado por mim mesmo. Recentemente li sobre o índice de variação, muito interessantemente escrito, especialmente quando se considera que os autores do algoritmo afirmam que são necessários muito menos dados para calcular este índice do que para calcular o Hirst. E o índice Hurst, a dimensionalidade fractal e o índice de variação estão intimamente relacionados.
INVESTIGAÇÃO DO EFEITO DE RESSONÂNCIA ESTOCÁSTICA EM UM SISTEMA BIESTÁVEL
V.N.Ganin, A.A.Dubkov Nizhny Novgorod State University
Neste artigo é discutido um novo método aproximado para investigação do efeito de ressonância estocástica em um sistema biestável com potencial linear por etapas.
Consideramos o movimento de uma partícula Browniana em um campo potencial, algo análogo ao segundo link de Cândida ? http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=16275
Boa sorte.
II Congresso de Biofísicos da Rússia
http://www.biophys.msu.ru/conferences/99_bpii/10_OBZOR/10_Otchet.htm
bem lá yada yada ( biofísicos, sem ofensa) e aqui já aparecem fórmulas. ...
O fenômeno de ressonância estocástica, observado em vários sistemas, com ativação de limiar, sob a influência simultânea do ruído e de uma força coerente, geralmente periódica, tem atraído muita atenção recentemente. O possível papel da ressonância estocástica em biosistemas foi primeiramente apontado por V.Y. Makeev. Sob certas condições, o aumento da intensidade do ruído externo leva a um comportamento mais ordeiro do sistema.
A ressonância estocástica é um efeito cooperativo em sistemas não lineares nos quais a energia sonora, distribuída em um amplo espectro, é bombeada para a energia de saída na freqüência do sinal. Neste caso, a amplitude da resposta do sistema é descrita por uma função do tipo ressonância, na qual o argumento é o nível de ruído.
Seu mecanismo é aproximadamente o seguinte: em presença de ruído uma partícula faz transições de um estado para outro; o tempo característico de tais transições é determinado pelo parâmetro Kramer. Na presença de modulação determinística a altura da barreira começa a depender do tempo e a relação de probabilidades de transição em fase e em fase anti-fase com forçamento torna-seW+/W-=exp(-2QD), onde Q é a altura da barreira e D é a intensidade de ruído.
À medida que a intensidade do ruído aumenta, o tempo de Cramers diminui. - quanto menor for a volatilidade, mais provável é a transição da tendência para o plano ?
Se a força forçadora mudar lentamente o suficiente, é possível chegar a um regime quando o tempo Cramers se torna a ordem de um período deste tempo de mudança característica, mas a relaçãoW+/W- ainda é bastante alta. Em seguida, as transições no sistema são moduladas de forma suficientemente confiável pelo sinal e lidamos com ressonância estocástica. Em D maior o tempo Cramers torna-se muito pequeno comparado com o tempo de modulação característica, e W+/W- ~ 1, e a ressonância estocástica não é realizada.
A ressonância estocástica torna possível amplificar sinais com uma amplitude muito menor do que a intensidade do ruído, às custas do ruído. Em primeiro lugar, esta possibilidade é interessante em relação ao problema do kT, cuja essência se resume à pergunta: "pode um efeito com uma energia característica que é inferior à energia de fundo térmica média (kT) ter algum significado biológico". Em particular, o ceticismo sobre a possibilidade de exposição de tecidos vivos a ondas eletromagnéticas fracas se baseia em tais argumentos. Consideramos um modelo simples de um canal de membrana, a comutação entre níveis de condução em que pode ser modulada por um sinal externo fraco.
....especialmente eu gostei da passagem sobre os tempos de transição, ou seja, parece haver a possibilidade de LER a duração da tendência ? embora o que é parâmetro Kramers, como se vê, é um tempo médio necessário para a fuga da partícula Browniana do poço potencial. Ainda nem dominei o primeiro trabalho, o segundo link Candida, e aqui novamente ... A Wikipédia está chorando por minhas dúvidas e eu estou chorando por minha estupidez, bem, vamos continuar lendo.
Boa sorte.
Pergunta
Li toda a literatura sobre ressonância estocástica e fiquei ainda mais convencido da exatidão de minha abordagem. Uma das condições importantes para a existência de ressonância estocástica é a existência de dois estados "estáveis". Aceitando o modelo: a tendência como uma transição de um nível de planicidade para outro, acontece que os estados estáveis são dois níveis de planicidade. Podemos contar com mais ou menos confiança sobre um nível, mas o segundo permanece um grande mistério. Talvez eu não entenda algo completamente, ou não entendo nada, mas me parece que a busca da função potencial do modelo para nosso caso é absurda. Conhecer esta função significa saber praticamente tudo sobre o sistema ou então encontrar a "fórmula de vida". Encontrar o segundo nível mínimo de energia potencial baseado em parâmetros de sinal, ruído e um nível mínimo de energia potencial também parece ser difícil, bastante impossível.
Eu ainda mantenho que tudo o que pode ser feito na prática é encontrar as características ótimas de ruído nas quais se pode falar com confiança de um pico direcional futuro com certa probabilidade, mas só se pode determinar um novo nível por dependências empíricas derivadas de estatísticas datilografadas.
Acredito que precisamos passar da coleta de estatísticas sobre ruído, tendências e níveis planos para a busca de padrões, levando em conta as especificidades da ressonância estocástica. A intuição ainda diz que deveria haver tais padrões. Escrevi sobre isso antes "grasn 12. 10. 2007 14:08". Entretanto, após reconsiderar, percebi que, de fato, o que eu disse era muito semelhante à volatilidade, mas o que eu queria dizer era parâmetros de ruído em termos de processamento de sinais digitais, o que é algo totalmente diferente. Anteriormente, ao coletar estatísticas, esqueci-me do ruído, enquanto o ruído é um componente muito importante do sistema e não deve ser ignorado.
Estou me entusiasmando um pouco aqui, mas eis a questão - como calcular a intensidade do ruído? Procurei em meus livros e na Internet, não consegui encontrar nada. Há um parâmetro de ruído de intensidade relativa (RIN) - Mas isto é calculado para lasers e sistemas similares.
Tendência ou plano
O que é um estado estável, tendência ou plano? Na minha humilde opinião, isto é apenas terminologia e alguma concordância de pontos de vista entre os participantes. As autoridades nos ensinam que o mercado, na maioria das vezes, fica em um apartamento e passa muito pouco tempo em uma tendência. Após minhas próprias experiências triviais, cheguei a outra conclusão: existem apartamentos e tendências locais (e não existem outros) na mesma proporção aproximadamente. Vou mostrar-lhes, como ocasião para minhas considerações, o primeiro segmento de EURUSD (horas, (H+L)/2) que veio à mão. O algoritmo de coleta de estatísticas é simples, eu "passo com os tempos" no intervalo testado, fixo a duração da série temporal inicial, olho para o futuro a cada intervalo e determino a duração de um canal lateral (plano) e um canal de regressão linear, é claro, usando os parâmetros da mesma amostra inicial. Isto é o que eu tenho para a janela de 600 amostras:
O eixo x representa as amostras da faixa analisada, enquanto o eixo y representa o comprimento do canal reduzido ao tamanho da janela da série temporal (ou seja, duração - 2 significa que o canal com os parâmetros iniciais viveu, mais dois comprimentos iniciais, 2*600). Se pegarmos toda a história, e passarmos pelo comprimento da janela, ainda teremos aproximadamente a mesma imagem (quase como na figura). A duração média dos canais "planos" é ligeiramente maior do que os canais de regressão linear, mas nada disso é "significativamente" o que as autoridades estão escrevendo sobre. Claro, o argumento é indireto, mas me levou a algumas reflexões.
Potenciais poços
Há um artigo, veja 'Suporte de mapeamento e níveis de resistência'. Há referências a publicações anteriores. E existem Fibras, você só precisa encontrá-las. Com a abordagem do Swaney você não encontrará Fibs.
Lembro-me de um fragmento de diálogo do filme "Hitchhiker's Guide to the Galaxy", um robô com uma personalidade maníaca depressiva e o personagem principal: o trabalhador, tocado pela aflição do protagonista tenta ajudar, "você quer que eu calcule suas chances de sobrevivência, .... mas você não vai gostar...". As mesmas chances de usar esses "fossos potenciais". Paradoxalmente, o preço não se importa qual destes poços é "mais potencial". Ao "medir" estes fossos, você nunca adivinhará de qual deles o preço gosta mais. A questão é que a curvatura resultante não tem nada a ver com a função potencial.
Deve estar faltando algo no primeiro artigo, porque o resultado me parece bastante trivial - à medida que o ruído diminui, os casos de ultrapassagem do limiar de transição tornam-se mais raros e finalmente param por completo - o sistema então retém o estado em que se encontra naquele momento. Por que os autores chamam isto de uma previsão? Mais uma vez nomear a primeira fase como uma ressonância estocástica sugere uma idéia simples - os autores simplesmente não sabem que este termo já é usado para um fenômeno completamente diferente. Ou seja, acho que a revisão na introdução e a lista de referências são de valor neste documento. Quanto a outras duas referências: elas não mudaram minha opinião - ressonância estocástica é um termo bastante restrito, o ponto-chave (facilitar os cálculos) é a ciclicidade do sinal, o mercado não o satisfará. Devo observar, entretanto, que a parte dinâmica é parte integrante dos modelos. Portanto, eu ainda acho que devo começar com isso :)
P.S. Isto era da literatura.
Para literatura, é melhor ler isto: http://eprint.ufn.ru/article.jsp;jsessionid=aaaa81x5hHOgj8Y?particle=1784
(do link wikipendia)
все, что возможно сделать практически – это найти оптимальные характеристики шума, при котором с определенной вероятностью можно уверенно говорить о будущем направленном скачке, а вот определить новый уровень можно только по эмпирическим зависимостям, выведенным на основе набранной статистики.
É possível falar com confiança sobre um futuro salto direcional em quase qualquer momento :), a questão é sua direção. E não é uma má idéia ter pelo menos uma idéia aproximada da época. Os novos níveis mais próximos (de cima e de baixo), imho, são bastante bem definidos pelos meios tradicionais de AT, tendo adivinhado a direção que é possível especificar mais, afinal de contas há uma trilha.
Acho que uma parte considerável das críticas potenciais pode ser explicada pelo mau humor do gramado. Sobre o trabalho intensivo - quem tem facilidade hoje em dia? :) A propósito, uma vez escrevi que congelei o trabalho com modelo potencial só por este motivo :)
Para literatura, é melhor ler isto: http://eprint.ufn.ru/article.jsp;jsessionid=aaaa81x5hHOgj8Y?particle=1784
(a partir do link wikipendia)
Eu olhei para a Wikipédia e, deliberadamente, não quero me aprofundar no "SR" - pois ainda não vejo sua utilidade para este caso.