Ressonância estocástica - página 9

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lna01:
grasn:

Talvez, qual modelo de referência a escolher para lidar com o ruído.

grasn, acho que você esqueceu de acrescentar: "potencial não oferecido" :)
:О)))


Oh cara. Em outra pergunta manhosa para pesquisar no Google sobre intensidade de sinal/ruído, ele mostrou nosso tópico no primeiro topo e "recomendado" olhando para lá. :о)))

 
Deixe-me fazer uma observação louca, talvez faça algumas associações para algumas pessoas. Em busca de algum valor, ou o calculamos (veja a intensidade do ruído do capim) ou comparamos com algo (bem, nós também o calculamos), você se lembra do que é 1hp. - é um cavalo com altura de 1 metro e peso de 1 kg, por isso, como nosso cavalo podemos usar ruído branco por um lado e "ruído preto" (linha reta) por outro lado, o ruído que nos interessa e seu valor está em algum lugar no meio. Desta forma, vamos encontrar algumas características coloridas (eu disse isso) do fenômeno.
 

De acordo com Peters, ou é marrom ou rosa. Esqueci um pouco, vou ter que ler novamente... E eu gostei da coisa do cavalo.

 
Mathemat:

De acordo com Peters, ou é marrom ou rosa. Esqueci um pouco, vou ter que ler novamente... E eu gostei da coisa do cavalo.

Isso se você pensar em tudo como ruído. E se o barulho é apenas parte dele, então ... falta algo na sopa :)
 
Avals:

OVinin está certo:

http://....

E certo sobre o quê? Ele escreveu "Desculpe, sem resposta". Esta é uma referência ao cálculo da relação sinal/ruído (já a programei) e não tem nada a ver com o cálculo da intensidade de ruído. Mas o que é necessário é a intensidade do ruído, que é o que a teoria da ressonância estocástica "insiste" e faz a distinção entre os dois.
 
lna01 писал (а): Isso se você tomar TUDO como ruído. E se o barulho é apenas parte dele, então ... falta algo na sopa :)
Bem, sim, é o que parece. Acontece uma coisa tão estranha: a soma usual de ruído (um p.d.f.) e um sinal regular fraco (tipo de não aleatório), que é esporadicamente amplificado para cisnes negros de tendência, é um processo de "cor" tão aleatório (segundo p.d.f., colorido). Eu não gosto disto...
 
Mathemat:
lna01 escreveu (a): Isso se você tomar TUDO como ruído. E se o barulho é apenas parte dele, então ... falta algo na sopa :)
Bem, sim, é o que parece. Acontece uma coisa tão estranha: a soma usual de ruído (um p.d.f.) e um sinal regular fraco (uma espécie de não aleatório), que é esporadicamente amplificado para cisnes negros de tendência, é um processo de "cor" tão aleatório (o segundo p.d.f., cor). Eu não gosto disto....
Mathemat, esclarece-me, literalmente duas palavras ou um link, o que é a besta (um p.d.f.) , sou fraco em teoria, estou aprendendo no entanto.
 

2 grasn

Basicamente, a última página dizia tudo.

Avals enfatizou muito justamente a presença de sinal e ruído no mesmo fluxo. Como separá-los? Há apenas duas opções: ou você pode definir sinal ou ruído. Pessoalmente, acho que a primeira é mais lógica, entramos no mercado cambial esperando prever a tendência (mesmo que seja plana). Se a previsão estiver correta, então podemos lucrar com isso. No entanto, não estamos tentando "decifrar" até o as informações contidas na tabela de preços. É por isso que quando definimos as tendências que queremos encontrar (ou detectar sua presença) no fluxo de dados, receberemos três sinais (para cima, para baixo e planos) que são interessantes para nós. Tudo o resto é ruído.

A seguir. Sobre a intensidade. Em física, intensidade, luminosidade, potência específica, etc. - são todas quantidades específicas relacionadas com o fluxo de energia por unidade de tempo. Em outras palavras, há, em primeiro lugar, o espaço e, em segundo lugar, o processo de propagação de energia nele. Assim, obtemos unidades de medida como J/(m.sq.*sec.). Além disso, acho que ninguém se oporá se eu disser que o processo tem um caráter oscilatório - a área de valores de preços é limitada localmente e o conjunto de valores de preços para o período de permanência nesta área o cobre completamente. Por esta razão, todos nós consideramos não uma condição instantânea do mercado, mas uma certa fatia de sua história que nos permite distinguir flutuações aleatórias e algumas tendências com mais ou menos sucesso.

De tudo isso decorre que também não faz sentido considerar a intensidade do ruído como uma potência (ou seja, em J/seg). Portanto, só resta uma coisa: neste caso, a intensidade deve ser entendida como a energia das flutuações de preços. O sentido disso é claro - não podemos dividir o Forex em partes, componentes, unidades, processos sequenciais, etc. Todo o processo existe como um todo. Neste sentido, o fluxo de dados de preços me lembra pessoalmente um sinal recebido do espaço: ninguém sabe quem o gera, que informações ele transporta, em que idioma, qual é a chave de criptografia, etc. Mas podemos calcular a energia deste sinal. Naturalmente, com limitações impostas pelo princípio da incerteza de Heisenberg.

A energia das flutuações de preços também é boa por outras razões. A energia é uma quantidade aditiva, portanto a divisão de um fluxo de dados em sinal e ruído dividirá a energia deste fluxo em energia sonora e energia de sinal. E na análise espectral, tudo é conhecido sobre energia. E a energia da volatilidade é responsável, porque o ska nada mais é do que a amplitude de oscilações estatisticamente contabilizada.

A observação do candidato sobre o alcance percebido é grande. Cada um tem suas próprias idéias especulativas. Um quer brincar em minutos, o outro em dias. É claro que para eles a percepção das tendências será completamente diferente. E assim a mesma coisa que um comerciante de dia vê como uma tendência, aquele que joga nos dias verá como ruído. Portanto, imho, não se deve tomar a palavra sinal em um sentido absoluto. Seria mais correto definir o próprio interesse e filtrá-lo a partir do fluxo de dados.

Uma última coisa. A energia é diretamente proporcional ao produto do quadrado da amplitude pela freqüência. Mas o coeficiente de proporcionalidade, acredite-me, não desempenha um papel. Por isso, não sofram, não se envenenem com a cerveja e vão corajosamente para a guerra. :-))

 

p.d.f. - função de distribuição de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade. "Cisne negro" é o termo do Taleb de seu Fooled by Randomness. São eventos raros, mas esmagadores, cuja freqüência no mercado é muito maior do que deveria ter sido sob a "hipótese normal" da distribuição dos retornos. Referências:

http://stock01.narod.ru/ - há os dois livros de Peters no final.

Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570, encontrado em Library/Story.

Há versões em inglês e russo no ramo. Mas é melhor ler em inglês, pois a tradução de Zakarian é nojentamente vil. ...

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