Ressonância estocástica - página 11
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A primeira abordagem à casca...
Identificando o canal
É aqui que as coisas se complicam; os canais classificados como planos não são tão fáceis e inequívocos de detectar, muito menos de identificá-los. Embora não haja muitas variantes para este caso e a primeira aproximação é a seguinte: o centro do canal é o valor médio da série temporal (TTR) e as bordas do canal são definidas como "TTR" +/- k*SCO, onde TTR é o desvio padrão e "k" é um dos fatores de escala. O método de busca é muito simples: pego uma amostra histórica, fico em algum dado e vou para a direita com iteração +1 dado, ou seja, para o futuro. Para a série temporal resultante (TP), eu determino o SVR e o RMS. Inicio outro processo de iteração para a mesma série pelo coeficiente "k" e com o passo 0,1 de 1 a 3 RMS e verifico o cumprimento do critério. No caso geral, em algum coeficiente, o critério pode funcionar (todos os valores da série estarão dentro do canal "SVR" +/- k*SCO). Neste caso, eu paro o ciclo aninhado e registro dados para o canal atual. Ou seja, se um critério funcionar para 2,1*SCO, todos os outros coeficientes superiores a 2,1 também satisfarão esta condição e não faz sentido experimentá-los. Terminando o ciclo em "k" continuo aumentando a BP ao longo do ciclo principal até tentar todas as leituras futuras a partir da barra atual. Depois mudo para um novo bar e começo de novo. Espero ter explicado claramente, por favor, entre em contato comigo se houver mais alguma coisa.
Obviamente, a matriz de canais com seus parâmetros será "cheia", incluindo os canais não planos. Que se lixe, haverá algo para compará-lo, especialmente porque o próximo passo é coletar estatísticas para o "processo" que se desenvolve após cada canal encontrado, como descrito acima. Mas até agora ainda não cheguei ao fim, estou pensando em como parametrizar a BP que aparecerá após o "término" de um canal. Se você tem alguma idéia sobre isso, eu apreciaria, a tarefa não é trivial.
Parâmetros do canal
Até agora não carreguei as funções preparadas para separar as moscas das costeletas, ou seja, sinal do ruído e cálculo dos parâmetros dos ruídos recebidos. Está tudo à minha frente, mas por enquanto, em um segmento não muito grande (5000) tomado ao acaso, eu montei o seguinte:
Resultados preliminares
Eles não são sequer preliminares, mas algo como abrir a porta e espreitar timidamente. Apresento os dados sem muitos comentários com cálculo de correlação e outros truques. Até agora é tudo muito simples, nada de interessante e de se esperar:
Comprimento do canal - RMS
Comprimento do canal - spread
RMS - balanço
Comprimento do canal - "k".
Uma bela foto
A cor indica o valor médio de uma série cronológica delimitada por um canal (escala abaixo).
Eixos:
A primeira abordagem à casca...
Eu quero voltar ao meu antigo emprego. Aproximação linear, mas quero pegar o valor e o período com a mudança no RMS, talvez haja algo escondido aqui também. Mas surge um problema, não sei o que fazer se a BP é nova. Que período para os cálculos, para que os dados antigos não interfiram.
A primeira abordagem à casca...
Eu quero voltar ao meu antigo trabalho. Aproximação linear, mas quero pegar o valor e o período com a mudança no RMS, talvez haja algo escondido aqui também. Mas surge um problema, não sei o que fazer se a BP é nova. Que período para os cálculos, para que os dados antigos não interfiram.
Já escrevi o princípio que sigo: se você não sabe algo, pergunte ao mercado. Não posso me distrair, além disso, meu modelo principal não é a ressonância estocástica, mas outro. Não preciso muito do SR - o ruído junto com as flutuações do nível plano deve responder a várias perguntas.
A primeira abordagem à casca...
Eu quero voltar ao meu antigo emprego. Aproximação linear, mas quero pegar o valor e o período com a mudança de RMS, talvez haja algo escondido aqui também. Mas surge um problema, não sei o que fazer se a BP é nova. Que período para os cálculos, para que os dados antigos não interfiram.
Já escrevi o princípio que sigo: se você não sabe algo, pergunte ao mercado. Não posso me distrair, além disso, meu modelo principal não é a ressonância estocástica, mas outro. Não preciso muito do SR - o ruído junto com as flutuações do nível plano deve responder a várias perguntas.
A propósito, o que você usa para fazer essas "fotos bonitas"?
para Yurixx
Vou guardar este conceito para um último recurso. Só no caso de você precisar comprar todo o Oceano Pacífico com suas ilhas e a Lua. :о)
para Candidato
Na figura eu não entendo muito bem, o que as numerosas linhas simbolizam e em que base você tira a conclusão sobre a previsibilidade?
PS: Lembro-me que você se orgulhava de ter coletado estatísticas sobre os canais, para mais de 40 parâmetros. Talvez você também tenha coletado os parâmetros de ruído?
para Vinin
Este é o MineSet, desenvolvido pela SGI e vendido aqui: http://www.purpleinsight.com/ quando, a SGI entrou em colapso. Você pode fazer o download de uma versão demo. Há um conjunto necessário de ferramentas de Data Mining, incluindo capacidades de visualização (afinal de contas, foi o SGI que o criou).
para Candidato
Na figura não entendo realmente o que as múltiplas linhas simbolizam, e em que base você conclui sobre a previsibilidade?
PS: Lembro-me que você se orgulhava de ter coletado estatísticas sobre os canais, para mais de 40 parâmetros. Talvez você também tenha coletado parâmetros de ruído? Compartilhe.
Muitas linhas são automaticamente calculadas tendências e simbolizam a previsibilidade dos objetivos :) . Em princípio, entendi que nossas declarações problemáticas, como sempre, foram diferentes desde o início :), aqui está mais ou menos o mesmo quadro, onde marquei com minhas mãos o que me parece ser estados estáveis. Como você pode ver, não há flattens horizontais entre eles :)
Um pouco sobre sua abordagem: 5000 pontos, LR começa com três, matriz é triangular, portanto (4997*4996)/2 canais. Continue cada um e calcule os parâmetros de ruído para cada ... sim, porém, precisaria filtrar. A este respeito, seria interessante observar o gráfico (comprimento do canal)-(número de travessias de linha média). Quanto às minhas estatísticas - não contei os parâmetros de ruído (assim como muitas outras coisas), porque seria irrealista testar tal algoritmo na história. Além disso, eu só trabalhei com canais selecionados, ou seja, você, como eu o entendo, significa uma captação mais ampla.
Eu quero voltar ao meu antigo emprego. Aproximação linear, mas quero pegar o valor e o período com a mudança de RMS, talvez haja algo escondido aqui também. Mas surge um problema, não sei o que fazer se a BP é nova. Que período para os cálculos que os dados antigos não interfeririam.
Em uma filial famosa de um fórum paralelo, a questão foi resolvida por uma enumeração total de todos os segmentos possíveis e a seleção subseqüente. Os critérios de seleção giravam principalmente em torno do RMS mínimo, mas em detalhes em minha opinião ninguém revelou :). O canônico, pelo que entendi, era o RMS mínimo, desde que o RMS fora da amostra (+ metade do comprimento do segmento) não excedesse o RMS básico.
para Yurixx
Sim, limitado a apenas 30 dias. Bastante caro (pelo menos era). Na Rússia esta ferramenta é utilizada por analistas do Presidente, Chubais, produtores de gás e petróleo.
para Candidato
Parece-me que são semelhantes, apenas não entendi imediatamente o significado das linhas. Mas agora parece que estamos lidando com os canais laterais e você não parece negar a existência deles.
LR para canais não é utilizado, eu o descrevi: média +-k*SCO. A longo prazo, você poderia limitar o número de canais pela condição do coeficiente b na equação LR (haveria muito poucos deles). A banda morta começa aos 24 anos. Os canais que satisfazem esta condição serão encontrados muitas vezes, parece-me que este é o ponto. Vou tentar não esquecer a interseção da linha média. :о)
Levará muito tempo para ser calculado - é um fato médico :o).
Sim, isso inclui a "escala" que estou procurando.
Sim, isso é o que eu procuro em termos de "escala".
Sim, é isso que eu procuro em termos de "escala".
Espero que haja muitos de nós e que possamos montar um cluster :o)))) A propósito, ainda estou trabalhando com o EURUSD de acordo com este estudo, mas terei que executar o algoritmo para outros símbolos em breve, é claro, se algo for encontrado no EURUSD.
Ainda não tenho certeza de quem está interessado nesta pesquisa e está pronto para analisar as citações e fornecer seu poder computacional, ou seja, executar o algoritmo de coleta de estatísticas... Pelo menos levante algo :o)
PS: Estou preparando um algoritmo no MathCad agora, mas ele pode ser reescrito para MT, nada complicado lá.
PS: Eu decidi simplificar um pouco a lógica de busca, tenho muito medo da escala. Publicarei a sequela em breve :o)