Ressonância estocástica - página 28
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A viagem missionária foi colocada em espera por um tempo. As pessoas admitiram honestamente que há alguns feriados chegando, e depois deles virá um estado fora de serviço.
para Yurixx
∫ (ξ^a)*exp(–B*(ξ^b)) dξ = –1/(B*b) * (X^(a–b+1))*exp(–B*(X^b)) + (a–b+1)/ (B*b) *∫ (ξ^(a–b))*exp(–B*(ξ^b)) dξ
Não sou um grande especialista em análise matemática, francamente falando não, mas não pude aceitar esta integral, nem MathCAD, nem "Matemática". Mas talvez eu tenha entendido mal alguma coisa ou lido mal uma expressão.
Na minha opinião, este é o mais simples dos dois. Uma pequena parte do código que calcula os coeficientes de normalização dependendo do t/f e dos parâmetros de média está embutida no init() de um indicador ou de um Expert Advisor. Como você pode fazer isso no Campeonato se o Expert Advisor não está em seu PC e o histórico é carregado lá no volume desconhecido?
Mas essas são questões triviais. A questão é mais séria. Você tem que recalcular estas proporções toda vez que você muda um símbolo, t/f, etc., seja manualmente ou usando Matkad :-)? ? Você não se cansa disso? Ou criar um banco de dados para todos os símbolos, t/f, parâmetros de suavização, etc. ? ? :-)
Não há nada de difícil nisso, você só precisa recalcular uma vez para o ambiente de cotação atual e isso é suficiente, o tempo de cálculo não levará mais do que uma descida gradiente.
É ainda mais ridículo simplesmente declarar que a distribuição é assim, sem nenhuma prova. Sim, você está certo, as citações reais têm uma distribuição completamente diferente daquela usada como base de sua prova.
Não, não tenho. Mas notei há muito tempo que o problema do racionamento tem sido resolvido de muitas maneiras há muito tempo, por exemplo, utilizo um método descrito na seção estatística "planejamento do experimento". Pelo menos não tenho nenhum problema com o racionamento. Além disso, todos os prós e aplicações listados são altamente questionáveis:
4. Em redes neurais, das quais nada sei, é necessário normalizar os dados. Ir além da faixa condicional faz com que os neurocérebros percam sua neurocobertura.
Talvez esta forma de normalização se revele mais útil em alguns casos do que a que é utilizada atualmente.
Em redes neurais nas quais eu provavelmente ainda "não entendo o suficiente" não há problema de racionamento (onde você conseguiu este problema?), além disso, elas exigem exatamente a precisão metrológica desta operação, e é simplesmente impossível obtê-la por seu caminho.
Sugestão:
OK, vamos fazer desta maneira. Você me diz quais parâmetros de entrada são necessários para o cálculo. Eu escolho uma série arbitrária, calculo os parâmetros necessários e o informo. Depois disso, concordamos com o valor de uma janela deslizante arbitrária. Você publica os valores calculados de min e max para esta janela. Por minha vez, publicarei os valores exatos e os compararemos.
Honestidade garantida, você não pode duvidar.
PS:
O programador não é aquele que programa tudo o que vem à mão.
Assim como um homem não é aquele que bebe tudo o que queima e fode tudo o que se move.
Yuri, qual é a razão para isso? Como consequência da prova? Você realmente decidiu confirmá-la, como Ales fez? Embora, conhecendo-o, seja duvidoso...mas mesmo assim
Ao Neutron
Obrigado Seryoga, eu vou dar uma olhada.
Yuri, para que isto está escrito? Como corolário para as provas? Você já decidiu se afirmar, como Ales? Embora, conhecendo você, seja duvidoso...mas mesmo assim
Há alguma agressão em seu tom, Sergei. Eu não acho que você deva ver o que eu publiquei através do prisma desta condição. Você não gosta de minhas sugestões? Não os leve para o seu consultório. Você não entendeu algo em minhas explicações? Mas isso não é motivo para ficar aborrecido. Não entendo muitos de seus métodos e não tenho nenhum problema com isso. Você não quer isso? Tudo bem, não se preocupe com isso.
Você encontrou algum erro? Aponte-os em seguida. De toda a sua resposta vi apenas um lugar que pode ser chamado de objeção:
Você provavelmente não está familiarizado com a forma como a matemática funciona. Ele postula objetos e depois os examina. Aqui é a mesma coisa. Originalmente eu postulei um tipo de função de distribuição e depois refinei-a para adequá-la às minhas necessidades. E você não notou a frase que a curva da função de distribuição do modelo corresponde perfeitamente à função experimental? Que mais provas você quer?
Sua frase "as citações reais são bem diferentes" implica que você sabe qual delas ? Então, dê aqui. O que as citações têm a ver com isso? Quem lhe disse que eu trabalho com citações? Da minha redação resulta que eu trabalho com dados de um indicador, que preciso normalizar. Infelizmente, você não sabe nada sobre a distribuição de valores para este indicador. Então, a que você se opõe?
Em geral, há dois tipos de objeções reais: 1. A incorreção da construção teórica. 2. A incorreção da aplicação. No primeiro ponto, pelo que entendi, você não tem nenhum argumento válido. E o segundo ponto é um ponto elástico. É difícil para você julgar a aplicação ao meu problema. E a aplicação às suas tarefas é o seu negócio. Se você não precisa de tais características (e poucas pessoas precisam, é um caso muito particular), então você não deve prestar tanta atenção.
A propósito, sobre as redes neurais. Quando alimentamos a entrada de dados na grade, precisamos especificar claramente seu alcance. Isto é impossível para o preço e para a maioria dos indicadores. Esta é a razão do meu comentário. Talvez seja errado, mas é apenas uma opinião sobre o possível uso do método.
Sergey, você é capaz de fazer um monte de coisas que eu não sou. Mas não é motivo para que eu não goste disso. Pelo contrário, é uma razão para o maior respeito.
não poderia aceitar esta integral
A expressão é absolutamente correta, eu mesmo acabei de verificá-la (não é o método de descida por gradiente, mas apenas o método de integração por partes). É suficiente simplesmente colocar o expoente sob o diferencial, compensando esta operação pelo grau da variável independente antes do diferencial.
O problema com o outro é que, como corretamente observado aqui, a distribuição é escolhida arbitrariamente. Mas eu ainda analisaria os resultados do que Yurixx sugeriu para um teste prático destas fórmulas. Afinal, o principal critério de verdade é a prática, mesmo que as conclusões finais não sejam totalmente corretas.
Gostaria ainda de esclarecer qual é o valor X em seu problema,Yurixx...
IMHO, por preço, uma única distribuição não tem valor. Em diferentes momentos, diferentes distribuições. Por exemplo, o mesmo canal é uma distribuição temporariamente estável de um determinado tipo. Nos momentos de transição, é impossível determinar em qual deles ela irá parar, há sempre cenários alternativos. Entramos contando apenas com alguma distribuição em particular com MO positivo (ou utilizá-lo de forma a obter +MO). É claro que podemos misturá-los todos para uma gama arbitrária e escolher distribuição similar, e depois usar como você sugere: redução para o padrão universal, normalização... Mas o objetivo dos indicadores e outras ferramentas é detectar os momentos em que uma determinada distribuição pode ocorrer (ou continuar), que podemos utilizar, mas não para prever alguma condição do mercado global. Para este fim, um indicador não deve misturar várias distribuições anteriores, e não está claro com que período: tiramos algumas desta distribuição, outras da outra e outras da terceira. IMHO, há uma necessidade de separação, talvez até de pós-fátuo, mas não de mistura. E então ou usar a distribuição revelada na esperança de que ela ainda seja preservada, ou esperar pela nova em momentos transitórios e usá-la. Neste último caso, a distribuição anterior (concluída) também pode determinar o potencial para o futuro a ser utilizado.
As duas primeiras sentenças articulam um conceito que é fundamentalmente diferente do meu. Eu, pelo contrário, acredito que o mercado é um só e, conseqüentemente, sua distribuição é um fenômeno separado, embora em alguns períodos essa distribuição seja dominada por aspectos diferentes (mas seus próprios).
Para ser claro, a função de distribuição proposta é um caso especial. Me convém bem para o meu problema, mas não tem que servir a todos de forma alguma. Escrevi no final sobre as dificuldades de aplicação. No ponto 3 diz "investigar as estatísticas da série". Para que você acha que é? Acho que para descobrir se esta função de distribuição é adequada ou não.
E quanto ao "padrão universal", há também uma discrepância em termos. Você fala em distribuição, eu falo em padronização de uma gama de valores (apenas) para os quais a normalização é a maneira mais fácil e mais eficaz.
Sua reflexão sobre a finalidade dos indicadores e tudo o que se segue são certas noções que gradualmente se transformam em fantasias vagas. Não me atrevo a desafiá-los. Infelizmente, não tem nada a ver com o tema do trabalho, as idéias expressas, considerações de aplicação e o resto. Portanto, eu adoraria responder a essas declarações, mas não sei como relacioná-las à minha escrita. :-)
grasn
Você poderia fornecer uma imagem (histograma) da distribuição em estudo. Há também uma distribuição definida no intervalo de 0 a ... . http://avs.cde.spbstu.ru/str/HTML/pag/1/23.htm
Talvez seja um bom para você. Olha, é o último deste artigo. Eu vou para casa. Encontrarei um programa em Matkad onde trabalhei com dados, verifique-os para o cumprimento desta lei por vários critérios qui-quadrado, Neuman Pearson. Eu o enviarei se você precisar dele.
não poderia aceitar esta integral
A expressão é absolutamente correta, eu mesmo acabei de verificá-la (não é o método de descida por gradiente, mas apenas o método de integração por partes). É suficiente simplesmente colocar o expoente sob o diferencial, compensando esta operação pelo grau da variável independente antes do diferencial.
O problema com o outro é que, como corretamente observado aqui, a distribuição é escolhida arbitrariamente. Mas eu ainda olharia para trás dos resultados do que Yurixx sugeriu sobre os testes práticos destas fórmulas. Afinal, o principal critério de verdade é a prática, mesmo que as conclusões finais não sejam totalmente corretas.
Gostaria ainda de esclarecer qual é o valor X em seu problema,Yuurixx...
Eu não posso acreditar ....
E quem disse que esta integral é tomada pelo método de descida por gradiente? Eu escrevi claramente: "tomamos peça por peça". Que lugar, se não um segredo, vocês lêem. :-)))
Quanto ao resto, seu posto, Mathemat , é muito otimista. Já está claro que você é melhor do que "tanto MathCAD quanto Mathemat". Significativamente melhor! Não é por nada que estou cético em relação a estes artifícios. Você não pode discutir com eles, como você ...
O valor X no meu problema é um conjunto de valores de algum indicador.
Minha própria prática mostrou que este método resolveu meu problema. Estou satisfeito com os resultados.
Suas reflexões sobre a finalidade dos indicadores e tudo o que se segue são certas percepções que gradualmente se transformam em fantasias vagas. Não me atrevo a desafiá-los. Infelizmente, não tem nada a ver com o tema do trabalho, com as idéias expressas, com as considerações de aplicação e tudo mais. Portanto, eu adoraria responder a essas declarações, mas não sei como relacioná-las à minha escrita. :-)
Antes de fazer qualquer coisa com indicadores ou qualquer outra coisa, precisamos definir o que esperamos deles. Isto determinará quais problemas precisam ser tratados dentro da tarefa em questão e quais são os mais distantes.
"Os indicadores de AT são virtualmente independentes do t/f, tanto quanto eu entendo, esta é uma propriedade de suas estatísticas. Mas se o problema de suavização pudesse ser resolvido, então talvez algo novo pudesse ser ganho com eles".
Que coisas novas você quer dos indicadores, por exemplo?
Suas reflexões sobre a finalidade dos indicadores e tudo o que se segue são certas percepções que gradualmente se transformam em fantasias vagas. Não me atrevo a desafiá-los. Infelizmente, não tem nada a ver com o tema do trabalho, com as idéias expressas, com as considerações de aplicação e tudo mais. Portanto, eu adoraria responder a essas declarações, mas não sei como relacioná-las à minha escrita. :-)
Antes de fazer qualquer coisa com indicadores ou qualquer outra coisa, precisamos definir o que esperamos deles. Isto determinará quais problemas precisam ser tratados dentro da tarefa em questão e quais são os mais distantes.
"Os indicadores de AT são virtualmente independentes do t/f, tanto quanto eu entendo, esta é uma propriedade de suas estatísticas. Mas se o problema de suavização pudesse ser resolvido, então talvez algo novo pudesse ser ganho com eles".
Que novidades você quer obter com os indicadores, por exemplo?
Quando se trata de indicadores de AT padrão, não muito. Mas também merece atenção. Eu já coloquei as fotos. Há gráficos RSI para dois períodos diferentes e meus comentários sobre ele. Se for necessário normalizar a LER para que sua magnitude não dependa do período de suavização, ela poderá ser utilizada de forma mais eficaz. O mesmo se aplica a alguns outros indicadores.
Tudo bem, Yurixx, eu não estou atribuindo essa frase a você. Quanto a ser céptico em relação aos aparelhos... Tenho Maple instalado em casa, às vezes isso realmente me ajuda, inclusive com cálculos simbólicos. Entretanto, há muito tempo eu não a utilizo.
para Yurixx
Yury, peço desculpas se o ofendi de alguma forma, não quis dizer de forma alguma, não há animosidade, pelo contrário, eu vejo um interlocutor inteligente, interessante e paciente.
No primeiro ponto tropeçei na integral, escrevi sobre ela, portanto, além disso, apenas acredite em minha palavra, mas é claro que o problema é meu, pegue esta integral e verifique toda a prova. O segundo ponto é o que causou a reação, como você pensa, agressiva. Em serviço, trabalhei em um projeto onde o cliente necessitava otimizar seu estoque para a produção principal com base na probabilidade de falha dos componentes (unidades, montagens). Eles são bastante caros e a tarefa era acadêmica. O resultado foi um excelente modelo teórico, mas não funcionou em nada na prática, tudo porque a distribuição real acabou sendo um pouco diferente.
Sobre as citações que eu não assumi, mas li seus posts. Aqui está uma delas, um pouco fora do contexto: "...A série original são os preços. Deve ter uma distribuição não normal. Eu escrevi sobre o normal, porque muitas coisas podem ser calculadas analiticamente para ele e porque a distribuição real pode ser aproximada com uma certa precisão por normal....". Esse foi meu entendimento adicional de que X é uma série de preços. Se a série X é geralmente algo abstrato, mas sujeito a uma determinada distribuição, então não há problema. Você tem certeza, por exemplo, de que um estocástico obedece a uma distribuição "designada"?
Aparentemente, minha estupidez não me permite perceber a profundidade deste NÃO problema, assim como em outros pontos.
Estou surpreso ....
E quem diz que esta integral é tomada pelo método da descida por gradiente? Eu escrevi claramente: "pegue-a peça por peça". Que lugar, se não um segredo, vocês lêem. :-)))
Acho que não escrevi que tentei tomar o integral pelo método do gradiente,
Eu acho que você está certo, como sempre :o)
para Matemática
Obrigado pela explicação, escrevi-a mal originalmente, fiquei confuso entre parênteses e misturei os limites de integração :o.
para Prival
Desculpe, eu realmente não entendo para quê e por quê, ou seja, qual é o objetivo de seu pedido?
ao Neutron
É um indicador interessante, poderei estudá-lo em detalhes à noite, agora estou no trabalho e só posso teorizar. Aqui está: Ressonância Estocástica';;;; Publiquei o primeiro material sobre os padrões encontrados. Mas a sutileza é que ele aparece muito bem apenas em algumas classes de canais, em outros - o caos completo. Estes canais, artisticamente falando, podem ser contados nos dedos. Escrevi abaixo que os resultados foram obtidos sem nenhum sinal, ou seja, a faixa de preço foi tomada como ruído.