Ressonância estocástica - página 10

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Mathemat:

p.d.f. - função de distribuição de probabilidade, uma função de densidade de probabilidade. "Cisne negro" é o termo do Taleb de seu Fooled by Randomness. É um evento raro mas esmagador cuja freqüência no mercado é muito maior do que deveria ter sido sob a "hipótese normal" da distribuição de retornos. Referências:

http://stock01.narod.ru/ - os dois livros de Peters estão lá no final. Acrescentarei um link para o Taleb aqui um pouco mais tarde.

ok, obrigado, e o taleb encontrou www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf
 
grasn:
Avals:

OVinin está certo:

http://....

E certo sobre o quê? Ele escreveu "Desculpe, sem resposta". Esta é uma referência ao cálculo da relação sinal/ruído (já a programei) e não tem nada a ver com o cálculo da intensidade de ruído. Mas o que é necessário é a intensidade do ruído, que é o que a teoria da ressonância estocástica enfatiza e faz a distinção entre os dois.


O ponto crucial do SR é que o sinal não passará do limiar (U) sem ruído (D). Nas equações de SR a relação U/D deve ser sem dimensões, portanto, se o limiar estiver em pips, o ruído deve estar em pips. Em geral, o limiar é superado devido à amplitude do ruído, enquanto a freqüência do ruído deve ser muito maior do que a freqüência do sinal útil, mas não tem impacto no resultado final se nossa tarefa for recuperar o sinal útil. Afinal, qual é o problema? :)

 
AAB писал (а): e Taleb encontrou www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf
O link deve ser corrigido, AAB. Se você clicar nele, está errado (veja o link propriedades). E não abre...
 
Mathemat:
AAB escreveu: e Taleb encontrou www.internettrading.ru/bibl/pdf/taleb.pdf
O link deve ser corrigido, AAB. Se você clicar nele, está errado (veja o link propriedades). E não abre... É "Enganado pela Aleatoriedade"?
Sim, realmente não há um arquivo, o Google deu uma busca por Taleb, na Primeira posição no link http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.internettrading. ru%2Fbibl%2Fpdf%2Ftaleb.pdf&ei=v10TR9iBIJeM0QT1ifmCCw&usg=AFQjCNE0FLo1HJTomEX35i9m95TD4GMy8g&sig2=sPU6EDQHDLcJ19lY7PivnA
Puxei o arquivo taleb.pdf, 1,05m, e não quis dar o link com as tags de busca do google (você pode ver como está "sujo"), copiei o link do texto do mecanismo de busca, que chatice, desculpe .

Sim, não está tudo bem, é que o site flutua (faz barulho:), uma vez eu apareço uma vez não, a busca leva ao "Enganado por acaso".
 

2 grasn

Um pouco mais sobre o sentido físico. Se você não tomar o quadrado da amplitude mas, como eu disse antes, uma relação linear, então o valor P=2A*f (onde A é a amplitude das flutuações de preço e f é a freqüência) é um prefit, que pode ser obtido dentro do spread para uma oscilação completa dessa freqüência. Aqui está o coeficiente que surge naturalmente. E, ao mesmo tempo, a função alvo está associada à intensidade e pode ser usada para determinar o retorno máximo que pode ser extraído no mercado em algum tempo T e, portanto, determinar a eficiência da estratégia de cada um comparando seu rendimento com este valor. Neste caso, o retorno máximo acaba sendo linearmente relacionado com a energia do mercado (=intensidade total de todos os componentes). Portanto, esta opção é ainda melhor do que E=f*A^2.

 

para Yurixx

Avals Com toda razão enfatizou a presença de sinal e ruído no mesmo fluxo. Como separá-los ? Há apenas duas opções: ou definir sinal ou ruído. Para mim pessoalmente, a primeira opção me parece mais lógica. Entramos em Forex esperando prever a tendência (mesmo que seja um flat). Se a previsão estiver correta, então podemos lucrar com isso. No entanto, não estamos tentando "decifrar" tudo de as informações contidas na tabela de preços. É por isso que quando definimos tendências que queremos identificar (ou determinar sua presença) no fluxo de dados, receberemos condicionalmente três sinais (para cima, para baixo e planos) que são interessantes para nós. Tudo o resto é ruído.

Muito bem, e eu entendo muito bem, a partir da segunda página :o). Mas falando em barulho, posso dizer com certeza, que haverá muito barulho e em diferentes formas. :о)

De tudo isso resulta que também não faz sentido considerar a intensidade do ruído como potência (ou seja, em J/seg). Assim, resta apenas uma coisa: sob intensidade neste caso, devemos significar a energia das flutuações de preços. O sentido disso é claro - não podemos dividir o Forex em partes, componentes, unidades, processos sequenciais, etc. Todo o processo existe como um todo. Neste sentido, o fluxo de dados de preços me lembra pessoalmente de um sinal recebido do espaço: não se sabe quem o gera, que informações ele transporta, em que idioma, qual é a chave de criptografia, etc. Mas podemos calcular a energia deste sinal. Naturalmente, com limitações impostas pelo princípio da incerteza de Heisenberg.

Talvez, mas como uma estimativa indireta, mas me parece que ainda é uma relação. De qualquer forma, seja o que for, vou coletar tanto energia quanto minha versão de estimativa de intensidade de ruído e talvez mais um casal.

A observação do candidato sobre o alcance percebido é grande. Cada um tem suas próprias idéias especulativas. Um quer brincar nas atas, o outro nos dias. É claro que para eles a percepção das tendências será bem diferente. E assim, o mesmo que o comerciante do dia vê como uma tendência, aquele que joga nos dias verá como ruído. Portanto, imho, não se deve tomar a palavra sinal em um sentido absoluto. Seria mais correto definir o próprio interesse e filtrá-lo para fora do fluxo de dados.

Eu já escrevi antes e continuo a gritar sobre isso agora - não se pode deixar que a negociação (nos mude), a análise técnica junto com a análise fundamental em qualquer lugar próximo a esta pesquisa. Tudo o que deve ser deixado (e que eu já tratei) é a"escala" como parâmetro e nada mais. Deixe-os chegar mais perto - não vamos encontrar nada, mas desta forma há uma chance, embora pequena.

Uma última coisa. A energia é diretamente proporcional ao produto do quadrado de amplitude por freqüência. Mas o coeficiente de proporcionalidade, acredite-me, não desempenha um papel. É necessário apenas para manter a dimensionalidade.

E mais uma vez é bem possível, eu simplesmente não me lembro, mas me parece que para os osciladores físicos, (cuja natureza é tomada abstrata pela mesma teoria das ondas), acontece que, não importa o quão torcido/extraído ele seja sempre 2. Mas vou confiar no físico, que seja também um parâmetro.

Portanto, não sofram, não se envenenem com cerveja, mas sejam corajosos na batalha. :-))

Como você pode escrever sobre cerveja dessa maneira? É a bebida da Terra, com toda sua força e sabedoria imbuídas dela! :о)))) E não estou me envenenando em nada, mas planejando calmamente uma experiência. :о)

Um pouco mais sobre o sentido físico. Se você não tomar o quadrado de amplitude, mas, como eu disse antes, uma dependência linear, então o valor P=2A*f (onde A é a amplitude das flutuações de preços, e f é a freqüência) é um prefit, que pode ser obtido para uma flutuação completa dessa freqüência, com a precisão de spread. Aqui está o coeficiente que surge naturalmente. E, ao mesmo tempo, a função alvo está associada à intensidade e pode ser usada para determinar o retorno máximo que pode ser extraído no mercado em algum tempo T e, portanto, determinar a eficiência da estratégia de cada um comparando seu rendimento com este valor. Neste caso, o retorno máximo acaba sendo linearmente relacionado com a energia do mercado (=intensidade total de todos os componentes). Portanto, esta variante é ainda melhor do que E=f*A^2.


Eu realmente não entendo de quais 2A*f estamos falando? É a soma deles depois de representar o preço como uma pilha harmônica, ou a freqüência na qual A é o máximo?

para Avals

O ponto do SR é que o sinal não é capaz de passar o limiar (U) sem ruído (D). Nas fórmulas SR, a relação U/D deve ser sem dimensões. Portanto, se o limite está em pips, o ruído também deve estar em pips. Em geral, o limiar é superado devido à amplitude do ruído, enquanto a freqüência do ruído deve ser muito maior do que a freqüência do sinal útil, mas não tem impacto no resultado final se nossa tarefa for recuperar o sinal útil. Afinal, qual é o problema? :)

Certo, tudo depende de qual é a tarefa. Escrevi muitas vezes, o que quero fazer - isto é, apenas coletar estatísticas, se me permitem, sobre a influência do ruído na estabilidade da planicidade e tentar encontrar regularidades. Em outras palavras, não estou construindo fórmulas de cinco andares simbolizando o mercado neste momento, e acho que é um absurdo. O que é o RS e provavelmente ler as mesmas publicações. A este respeito, basta esquecer o SR por um tempo. Só há ruído e, especificamente, é preciso encontrar a intensidade do ruído. O termo existe independentemente do SR.

 

Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?

Trata-se de uma variante de interpretar o sentido físico. Como faz sentido :-), você pode negociar em todas as harmônicas, ou você só pode negociar na principal. Tudo depende de quanto dinheiro você precisa.

 
Avals:
Afinal, qual é o desafio? :)


Eu peguei uma foto, parece mostrar estados bastante estáveis (não apenas apartamentos horizontais, mas também tendências) e saltos entre eles. A partir daí, imho, é claro que os objetivos dos saltos são previsíveis em grande parte. Gostaria de ver se o tempo e a direção podem de alguma forma ser previstos :). Mas, novamente, acho que a ressonância estocástica como mecanismo de transições não tem nada a ver aqui.

 

aqui está outro por ~5 centavos

aqui sobre Densidade Espectral de Potência...

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density

ou

Energia por símbolo / por ruído de densidade espectral de potência(Es/N0),

https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0

 

2 grasn:

Em relação ao meu posto anterior com a foto: pergunto-me o quanto nosso questionamento é o mesmo neste nível?

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