Indicador estocástico. Uma observação curiosa. - página 7
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Ofereci a Leonid uma solução elementar para o problema. Requer alguma modificação menor do código, o que qualquer pessoa não muito experiente em MQL, pode fazer. Leonid é um deles. E ele o fez de graça. E eu ainda nem vi o código do Expert Advisor. E ainda posso dizer que sua pergunta está sendo resolvida.
Mas eu gastei muito tempo para escrevê-lo, portanto não é "grátis", mas "barato".
Além disso, sua "soluçãoelementar para o problema" resolve o problema somente em um caso particular (quando não há SL/TP/TS), enquanto que a minha é universal.
Você pode fazer mais frio? Para barato ? :-) Não duvido. Eu também não. De graça. Devemos competir?
Se você resolver o problema de Leonid de graça, eu ficarei muito feliz.
E se você não puder, eu o resolverei por dinheiro.
Ninguém proíbe a ajuda de graça. Eu mesmo às vezes faço exatamente isso.
Na maioria das vezes eu simplesmente não tenho tempo ou inclinação para resolver os problemasde outras pessoas.
Andrei, você decidiu pedir a Leonid para comprar sua biblioteca? Isso é ótimo. Esse é o seu trabalho.
Mas você decidiu chutar a minha oferta por sua falta de versatilidade. Antes de mais nada, isso é ridículo. Não sugere nenhuma universalidade, apenas uma solução simples para uma situação específica. Embora o problema que você descreveu também possa ser perfeitamente resolvido dentro de sua estrutura. Você sabe muito bem disso. Em segundo lugar, não é muito correto. Você não deve esfregar os cotovelos mesmo quando estiver lutando por clientes. Não o provoquei a fazê-lo e não cruzei seu caminho.
Andrei, você decidiu oferecer Leonid para comprar sua biblioteca? Isso é ótimo. Esse é o seu trabalho.
Mas você decidiu chutar a minha oferta por sua falta de versatilidade.
Na frase "E quanto ao acionamento das posições SL/TP? Se o SL bye for acionado, F deve tornar-se = 0, mas ele permanece == 1"?
Nem mesmo um pensamento de pontapear alguém, muito menos chutá-los. Se eu ofendi,peço desculpas.
Antes de mais nada, isso é ridículo. Não sugere nenhuma universalidade, apenas uma solução simples para uma situação específica.
Ele sabe como resolver o problema sem deixar rastros, era a solução com rastros que interessava.
Portanto, sua sugestão não foi muito apropriada (não continha uma solução para o problema).
Eu ofereci uma ferramenta para resolver este mesmo problema. Especificamente para Leonid.
Embora o problema que você identificou também possa ser resolvido perfeitamente dentro de sua estrutura. Você sabe muito bem disso.
- Lembre-se do nível do SL virtual quando ele estiver virtualmente aberto,
- adicionar uma modificação virtual com uma mudança no nível lembrado,
- adicionar rastreamento de acionamento de SL/TP virtual?
Não é uma biblioteca completa, é claro, mas também não são 5 linhas de código, você vai concordar.Ou existe uma solução mais simples, da qual eu não tenho conhecimento?
Além disso, então haverá a questão de resultados incorretos devido a:
- permutação incorreta de SLs (ou o bloco de verificação de distância também deveria ser adicionado? mais algumas linhas...),
- bloco de salvamento de dados ausentes em caso de recarga (posição virtual "aberta", recarregou o terminal, mas ele já se foi),
- acionamento incorreto do SL após uma pausa no trabalho (o preço poderia "ir" além do SL e retornar durante a pausa. Quando reiniciamos o Expert Advisor, ele não acionou o SL),
- algo mais...
Em segundo lugar, isto não é muito correto. Não vale a pena se acotovelar, mesmo em uma luta por clientes. Eu não o provoquei a fazê-lo e não cruzei seu caminho em nenhum lugar.
Sim, e lutar pelo cliente, não vejo - não estamos discutindo sobre quem faz melhor o trabalho, geralmente estamos em categorias diferentes (nesta situação): eu ofereço serviços por uma taxa, e você ajuda gratuita. Que tipo de competição pode haver? ;)
É realmente tão difícil escrever
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
ao invés do original
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
e compilar?
Receberemos uma cópia em espelho. Não recebemos nada de novo por isso será o mesmo, mas em uma imagem espelho.
Para obter uma nova estocástica precisamos de uma nova fórmula e, até que ela esteja ausente, não há sentido em torcê-la para frente e para trás, não haverá resultado.
Shinigami, eu fiz isso e consegui:
Mas não era isso que eu queria dizer quando estava falando de espelhamento. No momento o estocástico é calculado do preço mínimo ao máximo, ou seja, a escala estocástica tem uma dimensão de 0 a 100.
Quero que o estocástico seja calculado de forma inversa. Desde o preço máximo até seu mínimo. Isto é, quero que a escala passe de 0 para "-100".
Talvez, alguém tenha implementado tal variante?
Olá a todos. Aqui está outra observação interessante. O Expert Advisor, baseado nas táticas mostradas na imagem da mensagem anterior, parece ser capaz de trabalhar de forma lucrativa. No entanto, modifiquei seu funcionamento tornando as posições longas e curtas independentes uma da outra. Ou seja, obtive duas versões unidas em um único Expert Advisor. De acordo com a idéia descrita em https://www.mql5.com/ru/articles/1485
Uma versão é apenas COMPRAR, a outra é VENDER apenas.
GBPJPY, M30, C 1 de janeiro. 2007 para Seg.
Observe o sorteio em modo unificado.
Olá a todos. Aqui está outra observação interessante. O Conselheiro Especialista baseado nas táticas mostradas na imagem na mensagem anterior parece ser capaz de trabalhar de forma lucrativa. No entanto, modifiquei seu funcionamento tornando as posições longas e curtas independentes uma da outra. Ou seja, obtive duas versões unidas em um único Expert Advisor. De acordo com a idéia descrita em https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403
Uma versão é apenas COMPRAR, a outra é VENDER apenas.
GBPJPY, M30, C 1 de janeiro. 2007 para Seg.
Observe o sorteio em modo unificado.
Que tal olhar para todos os carrapatos?
Por quê? O Expert Advisor trabalha nos PREÇOS DE ABERTURA - isso é declarado no algoritmo do código. Mas ao executá-lo por ALL TICKETS o resultado difere em dez ou dois pips, não mais! Agora mesmo eu o fiz.
O lucro estava perto de um centavo, e o drawdown foi um pouco mais - em 30 pips!
Por quê? O Expert Advisor trabalha no OPENING PRICES - está escrito no algoritmo do código. Mas ao executá-lo por ALL TICKETS o resultado difere em dez ou dois pips, não mais! Agora mesmo eu o fiz.
O lucro estava perto de um centavo, e o drawdown foi um pouco mais - em 30 pips!
Se o Expert Advisor realmente trabalha com preços de abertura, então não deve haver diferença entre "todos os carrapatos" e "abertura". Há algo errado aqui.
Talvez a questão seja que em TODAS as TICKS estão presentes:
"Programar erros de descasamento" = 2 erros. Não vejo nenhuma outra explicação. Além disso, ao recalcular no modo Unificado, foi adicionado um acordo.
Infelizmente, tais Conselheiros Especialistas Estocásticos não garantem lucro suficiente fora da amostra, ou seja, fora do período de otimização. Após a otimização na história=1 ano (aproximadamente), os parâmetros lucrativos "seguram" na maioria dos casos não por mais de 1 semana. São 3-10 ofícios. Depois é claramente despejado. Com poucas exceções. É verdade, um de meus conhecidos obteve resultados bastante bons com grandes perdas (por vezes maiores do que o lucro de takeprofit). Mas eu não fui por esse caminho.
Após várias experiências e observações on-line, a tendência começou a ser determinada. Devido à sua estrutura, Stochastic Expert Advisors "adoram" ir contra a tendência. Mesmo que consigamos obter um bom lucro durante a otimização, ele é muito mais modesto on-line. No entanto, conseguimos estabelecer de forma confiável os principais CRITÉRIOS para obter lucro fora do período de otimização. Este critério revelou-se PROFISSIONÁVEL !
Se a rentabilidade na otimização exceder 2,0, podemos concluir com alta probabilidade que vamos lucrar fora da amostra! E se conseguirmos minimizar o saque, será muito bom! Mas como aumentar a rentabilidade?
Neste caso, parece razoável proibir o Expert Advisor de trabalhar contra a tendência. E veja o que acontece. Esta idéia se revelou correta! Há alguns dias atrás, consegui encontrar uma solução de software simples e surpreendente para a detecção de presença/ausência de uma tendência. Depois disso, inseri esta solução em meu Expert Advisor e sua rentabilidade nunca cai abaixo de dois! E como resultado geral há boas perspectivas de lucro fora do período de otimização. Curiosamente, o lucro histórico total não aumentou virtualmente. O saque também não diminuiu. Mas a confiabilidade aumentou! Somente no testador até agora, mas ....., não vou me apressar....
Aqui estão os gráficos do filtro: Para negócios longos -
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