Indicador estocástico. Uma observação curiosa. - página 5
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O que então você acha que o alargamento do canal ENVELOPES pendurado na parte superior do estocástico pode ser interpretado como ? E seu estreitamento no fundo ?
Você já viu a fórmula estocástica? Onde está a assimetria?
Se você não acredita nas fórmulas, posso tomar os dados do gráfico para qualquer período, REVERTILIZÁ-LO e calcular os valores estocásticos usando as mesmas fórmulas que para o gráfico reto. Se o estocástico for simétrico, então todos os valores resultantes devem ser simétricos em relação aos50 eixos. Você concorda com isso? Isso o convenceria???
Como então você acha que pode interpretar o alargamento do canal ENVELOPES, suspenso no estocástico, em sua parte superior. E seu estreitamento no fundo ?
Embora exista um grão razoável em qualquer sistema.
Só estou preocupado com a idéia de assimetria... afinal, o mercado mudará e então se tornará simétrico...))
OK, Simka & Topor !
Você quase me convenceu. Eu sou. Pode ser o envelope. Vou dar uma olhada nele.
Aqui está algo que eu desenterrei no depósito.
Talvez para os amantes de estocásticos este artigo seja de interesse.
Talvez para os amantes de estocásticos este artigo seja de interesse.
Caso alguém não acredite que os estocásticos não tenham nada a ver com isso, aqui está uma foto para a RSI.
A LER também não tem nada a ver com isso. É tudo uma questão de ENVELOPES.
Quando se usa Stochastic, acontece frequentemente que a EA mostra uma porcentagem muito maior de negócios lucrativos para posições longas do que para posições curtas. Ou vice versa. Depende do par, da situação (tendência), das configurações, etc.
Por exemplo, nos dois anos de história do n1 kiwi, com várias centenas de negócios, descobriu-se que a porcentagem de posições curtas lucrativas chega às vezes a 75-80% durante a otimização!
Então tive uma idéia - omitir posições longas ao negociar, implementando apenas posições curtas (o número de negócios diminuirá, mas não é um problema para um Expert Advisor com várias moedas).
Mas como implementá-la de forma programática? O simples fato de colocar SOMENTE CURTO em PROPRIEDADES não resolve o problema por uma boa razão. Precisamos que as transações LONG-transações sejam ignoradas em vez de serem trocadas. O Trailing Stop também complica muito as coisas.
Sem parada para reboque, poderíamos usar as paradas para reboque e tirar lucro para rastrear um comércio LONG proibido.
Mas com uma parada móvel..... Eu nem sei como abordar a solução.
Aparentemente, precisamos fornecer um bloco que imite um comércio proibido. Eu olhei para exemplos, mas não encontrei nada semelhante.